October 8, 2019 / 6:25 AM / 11 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.210%に上昇

    [東京 8日 ロイター] -   
    <15:11> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.210%に上昇

    国債先物中心限月12月限は前営業日比29銭安の154円95銭と反落して取引を
終えた。朝方から弱含みに推移。流動性供給入札結果が(残存5年超15.5年以下)が
やや弱めの結果と受け止められ、じりじりと下げ幅を拡大した。10年最長期国債利回り
(長期金利)は前日比2.0bp上昇のマイナス0.210%。
  
  現物市場では、全年限で金利上昇圧力強まった。新発2年債が前日比1.5bp上昇
のマイナス0.325%、新発5年債は同2.0bp上昇のマイナス0.360%。新発
20年債は前日比2.5bp上昇の0.200%。
    
    流動性供給入札結果については「予想よりも弱めとなった。10月末の日銀金融政策
決定会合のコンセンサスがみえないほか、(前週末の)海外主導での金利低下もあったこ
とから、イールドカーブの居所が定まっていないのだろう」(国内証券)との見方が出て
いた。

  10、11日に予定されている閣僚級の米中通商協議や10日の30年債入札を控え
て様子見ムードも広がっている。市場では「米中通商協議が決裂した場合、日銀の追加緩
和への期待が高まる。ただ、マイナス金利深掘りと合わせて超長期債の金利抑制措置が意
識されることから、積極的に買うことも難しい」(別の国内証券)との声が聞かれた。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
12%)とほぼ横ばいの見通し。「金融機関による資金調達ニーズは引き続き強いほか、
レポレートの上昇もあり、加重平均レートは今週末まで高水準で推移しそうだ」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
   
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID      前日比   時間
 2年   -0.328   -0.318    0.015  15:10
 5年   -0.361   -0.354    0.024  15:02
 10年   -0.21   -0.203    0.021  15:02
 20年   0.194    0.201    0.021  15:05
 30年    0.37    0.376     0.02  15:10
 40年   0.425    0.434     0.02  15:07
 
    <12:55> 流動性供給入札結果はやや弱め、国債先物は下げ幅拡大

  財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)の
結果は、最大利回り格差が0.014%、平均利回り格差が0.012%。応札倍率は2
.68倍と前回(2.78倍)を下回った。市場では「やや弱めの結果」(国内証券)と
の見方が出ている。

 国債先物は後場に入り下げ幅を拡大。先物中心限月12月限は前営業日比22銭安の1
55円02銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0
bp上昇のマイナス0.210%。
 
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.327  -0.317  0.016   12:54
 5年   -0.364  -0.356  0.022   12:53
 10年  -0.213  -0.206  0.018   12:54
 20年   0.192   0.199  0.019   12:54
 30年   0.365   0.373  0.017   12:53
 40年   0.419   0.431  0.017   12:54
 
    
    <11:30> 日銀の短国買入結果は無難、入札前に在庫調整進む
      
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.016%、平均落札利回り格差がプラス0.016%となった。買入予定額は前回と同
じ1000億円。応札額は4735億円、落札額は1000億円。応札倍率は4.73倍
と前回(4.43倍)から上昇した。
    
    市場では「無難な内容。今週は2回TBの入札(9日に6カ月物、11日に3カ月物
)があるので、投資家が在庫調整を進めたようだ」(国内金融機関)との見方が聞かれる
。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.332  -0.322    0.011    11:01
 5年     -0.371  -0.364    0.014    11:00
 10年     -0.22  -0.213    0.011    11:01
 20年     0.184   0.191    0.011    11:01
 30年     0.359   0.366     0.01    11:01
 40年     0.413   0.424     0.01    10:58
 
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.220%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比15銭安の155円09銭と反落して午前の
取引を終えた。米中通商協議への警戒感が後退する中で、リスク回避ムードが一服。円債
は売りが優勢な展開となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇
のマイナス0.220%。
    
    米中関係を巡るニュースに市場は一喜一憂している。きょうはカドロー米国家経済会
議(NEC)委員長が中国企業の米国市場上場廃止は検討事項になっていないと述べたこ
とや、FOXの記者が中国商務省からの情報として中国が部分的な合意に前向きだと報じ
たことが、市場のリスク選好度を回復させた。    
    米中通商協議について、市場では「毎日たくさんのニュースが出てくるので、どれを
を信じていいかわからなくなっているが、売買の材料として割り切って使われているよう
だ」(国内銀行)との声が聞かれた。
    
    また、流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下)が通告され、「弱い地合い
の中では、超長期債を中心に需給的な重しになった」(国内証券)という。    
    
    現物市場で新発5年債は前日比1.5bp上昇のマイナス0.365%。新発30年
債は同0.5bp上昇の0.360%。新発40年債は同0.5bp上昇の0.420%
。新発20年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.02%を中
心に取引された。「大手行を中心にビッドが高いまま。今週いっぱいは高いレートで取引
されそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.332  -0.322    0.011    11:01
 5年     -0.371  -0.364    0.014    11:00
 10年     -0.22  -0.213    0.011    11:01
 20年     0.184   0.191    0.011    11:01
 30年     0.359   0.366     0.01    11:01
 40年     0.413   0.424     0.01    10:58
 

    
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、国債先物は軟調継続
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以
下、発行予定額は6000億円程度。市場では「最近の傾向からみて、超長期ゾーンの需
要が弱そうだ。一方、中期ゾーンは強いだろう」(国内証券)との見方が出ている。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月12月限は前日比14銭安の155円10銭付近で推
移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇のマイナス0.2
20%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.333  -0.323     0.01    10:32
 5年      -0.37  -0.364    0.014    10:20
 10年     -0.22  -0.214     0.01    10:32
 20年     0.183    0.19     0.01    10:30
 30年     0.358   0.364    0.008    10:25
 40年     0.411   0.422    0.008    10:30
 

    
    <08:50> 国債先物は反落で寄り付く、流動性供給入札も重し
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比10銭安の155円14銭と反落で寄り付い
た。米中通商交渉への警戒感が後退するなか、売りが先行している。本日は、流動性供給
入札(残存期間5年超15.5年以下)が予定されていることもあり、需給面でも重い。
    一方、市場では「入札をこなせば、もみあいに転じるとみている。品薄銘柄を中心に
相応の需要が集まりそうだ」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.338  -0.328    0.005     8:51
 5年     -0.378  -0.367    0.011     8:51
 10年    -0.224  -0.217    0.007     8:50
 20年     0.177   0.185    0.005     8:47
 30年     0.355   0.364    0.008     8:47
 40年     0.413   0.426    0.012     8:50
 

    
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