October 9, 2019 / 3:42 AM / 11 days ago

〔マーケットアイ〕金利:6カ月物TB入札は弱め、国債先物は上値重い展開

    [東京 9日 ロイター] -   
    <12:39> 6カ月物TB入札は弱め、国債先物は上値重い展開
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.2708%、平均落札利回りはマイナス0.2967%と、
前回(最高:マイナス0.2643%、平均:マイナス0.2883%)に比べて低下し
た。
    
    市場では「やや弱い結果となった。年末をまたぐので不透明感があったのかもしれな
い」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    国債先物は上値が重い展開が続いている。中心限月12月限は前営業日比6銭高の1
55円01銭で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.327  -0.318   -0.001    12:38
 5年     -0.364  -0.356   -0.002    12:40
 10年    -0.215  -0.208   -0.005    12:39
 20年     0.197   0.204    0.003    12:40
 30年     0.368   0.375   -0.001    12:39
 40年     0.423   0.431   -0.002    12:36
 

    
    <11:10> 前場の国債先物は反発、長期金利は-0.215%に低下  

   国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の155円00銭と反発して午前の
取引を終えた。米中通商協議への先行き不透明感や英国の欧州連合(EU)離脱を巡る懸
念を背景にリスク回避姿勢が強まり、朝方は買いが先行。その後は、翌10日の30年債
入札への警戒感から、上げ幅を縮小した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比
1.0bp低下のマイナス0.215%。
   
   現物市場では、超長期ゾーンはこじっかり。新発30年債は前日比0.5bp低下
の0.370%、新発40年債は同0.5bp低下の0.425%。一方で、新発5年債
は前日と横ばいのマイナス0.360%。

    市場では「投資家の見方が完全にブルとベアの二つに割れている状態だ。日銀のス
タンスを見極めたいとの見方から買い進みにくい状況ではあるものの、長期的にみると海
外要因が与える影響の方が大きい。足元のファンダメンタルズも改善していないことから
、当面金利は上昇しづらいだろう」(外資系証券)との声が聞かれた。
                
     短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.015%
を中心に取引された。「金融機関による資金調達の動きは引き続きしっかりしている」(
国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

     財務省が午後0時半に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.20%台後半との予想が出ている。

 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.327  -0.317       0  10:59
 5年    -0.362  -0.355  -0.001  11:01
 10年   -0.214  -0.207  -0.004  11:01
 20年    0.194     0.2  -0.001  11:00
 30年    0.369   0.375  -0.001  10:59
 40年    0.423   0.431  -0.002  10:56
 
       
    <09:00> 国債先物は反発で寄り付く、リスク回避姿勢ムード強まる
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比14銭高の155円09銭と反発で寄り付い
た。前日の米債高の流れを引き継ぎ、買いが先行。その後はじりじりと上げ幅を拡大して
いる。
   
    市場では「米中通商協議の先行き不透明感に加えて、英国の欧州連合(EU)離脱問
題への不安もあり、全体的にリスク回避姿勢が強まっている。先物はしっかりと推移する
とみられる一方で、翌10日の30年債入札を控えており超長期ゾーンは上値が重い展開
となりそうだ」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER   BID       前日比   時間
 2年    -0.335    -0.324   -0.007      8:58
 5年    -0.373    -0.363   -0.009      8:57
 10年   -0.224    -0.217   -0.014      8:58
 20年    0.184     0.193   -0.008      8:58
 30年     0.36     0.368   -0.008      8:58
 40年    0.409     0.423    -0.01      8:58
 

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