October 10, 2019 / 4:54 AM / 5 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は底堅い、長期金利は前日比変わらずまで低下

    [東京 10日 ロイター] - 
    <13:45> 国債先物は底堅い、長期金利は前日比変わらずまで低下
    
    国債先物は底堅い展開。先物中心限月12月限は前営業日比8銭安の154円94銭
近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は、前場終値から低下し、前
日比変わらずのマイナス0.210%となっている。
    本日の30年債入札は、事前からしっかりした需要が期待できるとの声が多く、結果
は市場の予想通りだったものの、相場のサポート材料となっている。
    市場では「無難な結果になると予想していたが、さらにそれよりも強かった。金利水
準が0.4%と高かったこと、スワップ対比での割安感があったことなどが要因だろう」
(国内証券)との見方が聞かれた。

 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.316  -0.307    0.011    13:44
 5年      -0.35  -0.343    0.014    13:43
 10年    -0.211  -0.204    0.005    13:44
 20年     0.187   0.195   -0.007    13:43
 30年     0.357   0.366   -0.013    13:43
 40年     0.406   0.418   -0.017    13:43
 
    
    <12:39> 30年債入札結果は強い、国債先物は下げ幅縮小
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が1
00円40銭(最高落札利回り0.385%)となった。平均落札価格は100円46銭
(平均落札利回り0.382%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は6銭と、
前回(11銭)から縮小した。応札倍率は3.87倍で前回(3.45倍)から上昇した
。
    
    入札結果について、市場では「強かった。クーポンが0.4%となり、しっかりした
需要があったようだ」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は入札結果を受けて下げ幅縮小。先物中心限月12月限は前営業日比3銭安
の154円99銭近辺で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.321  -0.309    0.009    12:40
 5年     -0.352  -0.344    0.013    12:35
 10年    -0.209    -0.2    0.009    12:39
 20年     0.194   0.202        0    12:39
 30年      0.37   0.378   -0.001    12:39
 40年      0.43   0.442    0.007    12:38
 

    
    <11:15> 前場の国債先物は反落、長期金利は-0.200%に上昇  

   国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭安の154円93銭と反落して午前の
取引を終えた。前日の米債安や30年債入札への警戒感を背景に、朝方から弱含みで推移
した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.0bp上昇のマイナス0.20
0%。
   
    現物市場では、中期ゾーンは軟調。新発5年債は前日比1.5bp上昇のマイナス
0.345%、新発2年債は同1.0bp上昇のマイナス0.315%。超長期ゾーンも
弱含み。

   30年債入札については、事前の水準調整が進んだ上、ヘッジ付き外債やアセット
スワップ対比では割安感があることから、一定の需要が集まり無難に通過するとの見方が
広がっている。
    「弱めの結果だったとしても、押し目買いが入るだろう。無難に通過した場合は、将
来的な日銀オペの減額リスクが意識され、大きく買い戻されることにはならなさそうだ」
(国内証券)との声が聞かれた。
    
    米中通商協議の行方を巡っては「様々な情報が交錯しているが、米中が互いに歩み寄
ろうとしているようにみえる」(別の国内証券)という。ブルームバーグは、米国が部分
合意の一環で中国と通貨協定を検討していると伝えている。また、米ニューヨークタイム
ズ紙はトランプ米大統領がファーウェイに関する譲歩を発表すると伝えた。   
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005─マイナス0.020%
を中心に取引された。「金融機関の資金調達意欲は引き続き強く、加重平均レートは前日
と同水準となりそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.318  -0.308   0.01     11:00
 5年   -0.349  -0.342  0.015     11:01
 10年  -0.205  -0.198  0.011     10:58
 20年   0.203    0.21  0.008     11:00
 30年   0.379   0.385  0.006     11:01
 40年    0.43   0.443  0.008     11:00
 
    <10:31> 財務省が30年債入札を通告、無難に通過との見方

  財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.4%で、第64回の新規
発行となった。発行額は7000億円程度。

  午前の取引で30年(第63回)債利回りは0.385%近辺で推移している。市場
では「アセットスワップ対比では割安感があるほか、30年以上については久しぶりの供
給イベント、新発債ニーズもあり、無難に通過するのではないか」(国内証券)との声や
「事前の水準調整が進んだほか、外部環境を踏まえると一定の需要があるだろう。ただ、
将来的な超長期債対象の日銀オペの減額リスクも意識され、全員参加という形にはならな
そうだ」(別の国内証券)との声が聞かれた。

    国債先物は軟調に推移。中心限月12月限は前営業日比14銭安の154円88銭
近辺で推移している。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.317   -0.307  0.011  10:30
 5年   -0.347    -0.34  0.017  10:30
 10年    -0.2   -0.193  0.016  10:30
 20年   0.205    0.211  0.009  10:30
 30年   0.384     0.39  0.011  10:30
 40年   0.439    0.447  0.012  10:26
 
    
    <09:54> 中期ゾーンは弱含み、新発30年債は0.385%
    
  中期ゾーンが弱含み。新発5年債は前日比1.0bp上昇のマイナス0.350%。
市場では「来週17日の5年債入札の前に中期債対象の日銀の国債買い入れオペが1回し
かないことや、もともと中期ゾーンは需給が引き締まりすぎていたこともあり、今から調
整の動きが入っているようだ」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    新発30年債は前日比1.0bp上昇の0.385%。きょうの30年債入札を控え
て、調整圧力が強まっている。国債先物は弱含みで推移。中心限月12月限は前営業日比
8銭安の154円94銭近辺で推移している。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年    -0.32   -0.309  0.009    9:51
 5年   -0.351   -0.343  0.014    9:44
 10年  -0.205   -0.198  0.011    9:51
 20年   0.204     0.21  0.008    9:49
 30年   0.379    0.388  0.009    9:47
 40年   0.437    0.447  0.012    9:50
 
    
    <09:00> 国債先物は反落で寄り付く、30年債入札への警戒感も
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の154円95銭と反落で寄り付いた
。前日の米債安が重しとなり小幅安で始まった。30年債入札への警戒感も広がっている
。
    
    一方で、米中通商協議をめぐる先行き不透明感が強まっている。香港紙サウスチャイ
ナ・モーニング・ポストは事情に詳しい関係筋の話として、7─8日にワシントンで行わ
れた米中の次官級通商協議で進展は得られなかったと報じた。また、劉鶴副首相が率いる
中国の代表団は閣僚級協議を1日で切り上げ、10日にワシントンを発つ計画という。
   
    市場では「(米中通商協議については)中国側が部分的合意にこだわっている一方で
、米国側は包括的な合意を目指しており、今後どのように折り合いをつけていくのか。楽
観的にも悲観的もみれない状況だ。きょうは30年債入札への警戒感も広がっており、リ
スクオフの材料が出たとしても、積極的には買いづらい」(国内金融機関)との声が聞か
れた。
  
 TRADEWEB                         
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.325  -0.314  0.004  8:59
 5年   -0.356  -0.349  0.008  8:57
 10年   -0.21  -0.201  0.008  8:57
 20年     0.2   0.209  0.007  8:56
 30年    0.38   0.389   0.01  8:55
 40年   0.435   0.448  0.013  8:57
 

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