October 15, 2019 / 3:49 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:中長期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は小幅安で推移

    [東京 15日 ロイター] - 
    <12:41> 中長期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は小幅安で推移
    
    中期・長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では無難との評価
が聞かれた。「中期債は市場予想よりやや弱いレートで決まった印象だが、全体的に無難
。中期債を安い値段で日銀に売った向きがいたとすれば、後場に売りが出てくる懸念は後
退するだろう」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は小幅安で推移。先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の154円54
銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.
185%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.293  -0.282    0.007    12:42
 5年     -0.308  -0.298    0.012    12:41
 10年    -0.183  -0.177    0.002    12:41
 20年     0.205   0.211   -0.005    12:41
 30年     0.373   0.381   -0.009    12:42
 40年     0.417   0.426   -0.011    12:42
 

    
    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、長期金利は横ばいの-0.185%  

   国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭安の154円59銭と続落して午前の
取引を終えた。前週末の米債安の流れを引き継ぎ、朝方は弱含みで推移。一時プラス圏に
浮上する場面があったもの、その後は方向感に乏しい展開となった。中長期債対象の日銀
による国債買い入れのオファー額は前回から据え置かれた。10年最長期国債利回り(長
期金利)は前営業日と横ばいのマイナス0.185%。
   
    現物市場では、超長期ゾーンが小じっかり。新発20年債は前営業日と横ばいの0.
210%、新発30年債は同0.5bp低下の0.380%。一方で、中期ゾーンは弱含
み。新発2年債は前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.290%、新発5年債は同0
.5bp上昇のマイナス0.310%。
    
    日銀は午前に中長期債と変動利付債対象の国債買い入れを通告。オファー額は前回
から据え置かれた。
  
    市場では中期ゾーンのオペ結果に注目が集まっている。「5年ゾーンは先週末から
調整地合いが続いている。今回のオペで売り損ねた参加者が多かった場合、後場に入って
から、中期ゾーンの相場が崩れる可能性はある」(国内証券)との声が聞かれた。
        
    日銀の黒田東彦総裁は15日午前、支店長会議であいさつし、足元の状況について「
物価安定の目標に向けたモメンタムが損なわれる恐れについて、より注意が必要な情勢に
なりつつある」との見方を示した。その上で「経済・物価見通しを作成する次回の金融政
策決定会合において、経済・物価動向を改めて点検する」と語った。今のところ、相場の
反応は薄い。      
         
   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005─マイナス0.015
%を中心に取引された。「積み期最終日となるが、金融機関の資金調達意欲は引き続き強
い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.294  -0.284   0.005  11:00
 5年   -0.317  -0.307   0.003  11:01
 10年  -0.186  -0.178   0.001  11:00
 20年   0.202   0.209  -0.007  11:01
 30年   0.374   0.381  -0.009  11:01
 40年   0.416   0.427   -0.01  11:00
 
    
    <10:11> 日銀が中長期債・変動利付債の買入を通告、金額は据え置き

    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(買入予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億円)
、「同5年超10年以下」(同3500億円)、変動利付債(1000億円)と金額は前
回からいずれも据え置かれた。

    国債先物は一時プラス圏に浮上したものの、その後方向感に乏しい動きとなっている
。中心限月12月限は前営業日比3銭安の154円58銭で推移している。10年最長期
国債利回り(長期金利)は前営業日と横ばいのマイナス0.185%。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.294  -0.284   0.005  10:09
 5年   -0.317  -0.307   0.003  10:11
 10年  -0.186  -0.179       0  10:10
 20年   0.204   0.212  -0.004  10:10
 30年   0.375   0.381  -0.009  10:10
 40年   0.417   0.427   -0.01  10:10
 
    <9:40> 国債先物はプラス圏に転じる、超長期ゾーンはこじっかり

    国債先物は安寄り後、プラス圏に浮上。中心限月12月限は前営業日比1銭高の15
4円62銭で推移している。超長期ゾーンはこじっかり。新発20年債は前営業日比と横
ばいの0.210%、新発30年債は同1.0bp低下の0.375%。 
   
    市場では「海外金利はいったんは上昇したものの、前日から上げ幅を縮小している。
超長期ゾーンについては、先週末の後場から押し目を拾う動きが出てきており、継続して
いるようだ」(国内証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.294  -0.285   0.004   9:37
 5年   -0.317  -0.309   0.001   9:38
 10年  -0.189  -0.183  -0.004   9:39
 20年   0.201   0.208  -0.008   9:39
 30年   0.374   0.381  -0.009   9:38
 40年   0.416   0.426  -0.011   9:38
 
    <09:01> 国債先物は続落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比10銭安の154円51銭と続落で寄り付い
た。前週末の米債安が重しとなり、売りが先行した。
        
    トランプ米大統領は11日、米中が第1段階の通商合意に達したと発表。中国による
米農産品の大規模購入のほか、一部の知的財産権、為替、金融サービスの問題などについ
て合意し、米国が15日に予定していた対中制裁関税引き上げは見送られた。ただ、中国
が米国との「第1段階」の通商合意に署名する前に、10月末ごろに合意を巡る詳細につ
いて一段の協議を持つことを望んでいると、ブルームバーグが14日に関係筋の情報とし
て報じている。

    市場では「米中通商協議については、前向きな方向に進んでいるという印象。ただ、
依然不透明感は残っており、楽観視はできない」(国内金融機関)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID       前日   時間
                         比     
 2年   -0.293    -0.283  0.006    8:58
 5年   -0.311    -0.303  0.007    8:57
 10年  -0.181    -0.172  0.007    8:58
 20年   0.212     0.222  0.006    8:58
 30年   0.386     0.395  0.005    8:55
 40年   0.429     0.442  0.005    8:58
 
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  日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
  日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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