October 18, 2019 / 5:09 AM / in a month

〔マーケットアイ〕金利:超長期ゾーンの金利上昇圧力強まる、新発30年債は0.400%に上昇

    [東京 18日 ロイター] - 
    <14:02> 超長期ゾーンの金利上昇圧力強まる、新発30年債は0.400%に上昇

  超長期ゾーンは弱含み。新発30年債は前日比1.5bp高い0.400%まで上昇
した。新発20年債は同1.0bp上昇の0.230%。市場では「きょうの超長期債対
象の日銀オペで、新発30年債(第64回債)が外されたことから、超長期ゾーンで売り
が出ているようだ。来週24日の20年債入札も不安視されている」(国内証券)との声
が聞かれた。

 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.256  -0.246  0.003  13:41
 5年   -0.276  -0.269  0.003  13:56
 10年  -0.157  -0.147  0.007  13:53
 20年   0.226   0.236  0.013  13:51
 30年   0.391   0.401  0.011  14:02
 40年   0.433   0.445   0.01  13:59
 
    
    <12:39> 3カ月物TB入札は非常に弱い結果、本邦勢が慎重な姿勢

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1991%、平均落札利回りはマイナス0.2385%と、
前回(最高:マイナス0.2801%、平均:マイナス0.3049%)に比べて大幅に
上昇した。
    
  市場では「応札額も10兆円程度でかなり少ない。海外勢からの買いは見られる一方
で、それ以外の参加者は慎重な姿勢をとっており、非常に弱めの結果となった」(国内金
融機関)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.255  -0.243  0.006   12:34
 5年   -0.276  -0.269  0.003   12:35
 10年  -0.159  -0.149  0.005   12:37
 20年   0.223   0.235  0.012   12:36
 30年   0.391   0.402  0.012   12:34
 40年   0.429   0.441  0.006   12:38
 
    
     <11:07> 前場の国債先物は小幅続落、方向感乏しく一時プラス圏に浮上
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比3銭安の154円27銭と小幅続落して午前
の取引を終えた。マーケット全体のリスク選好度が高い中で売りが優勢な展開が続いたが
、一時プラス圏に浮上するなど方向感は乏しかった。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同0.5bp上昇のマイナス0.155%。
        
    みずほ証券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏は「米中貿易交渉やブレグジッ
トなど材料自体は不透明要素が多く、方向感に乏しい相場だが、米利下げ期待の後退など
による海外金利の上昇が円債にも波及している。月末の日銀決定会合に対する不透明感も
円債には重しだ」との見方を示している。
    
    午前に通告された日銀の超長期債オペはオファー額が前回から据え置きとなった。据
え置きは市場予想通りだが、「オペ結果が良ければ、後場は反発基調になる」(国内証券
)との予想も聞かれた。
    
    現物市場で超長期ゾーンは小幅に金利が上昇した。新発20年債は前日比0.5bp
上昇の0.225%、新発30年債は同0.5bp上昇の0.390%、新発40年債は
同0.5bp上昇の0.435%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.040%
を中心に取引された。「積極的な資金調達の動きが続いている」(国内金融機関)という
。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.23―マイナス0.25%台になるとの予想が出ている。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.259  -0.248    0.001    11:01
 5年     -0.277  -0.269    0.003    11:00
 10年    -0.159  -0.148    0.006    11:02
 20年      0.22   0.231    0.008    11:00
 30年     0.387   0.399    0.009    11:01
 40年     0.428    0.44    0.005    11:01
 

    
    <10:11> 日銀が超長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
10年超25年以下」(同1200億円)、「同25年超」(300億円)と金額は前回
からいずれも据え置かれた。
    
    国債先物は弱含み継続。中心限月12月限は前営業日比6銭安の154円24銭で推
移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇のマイナス0.1
50%。市場では「オペ結果が無難なら、後場に買い戻しも期待できる」(国内証券)と
の声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.258  -0.247    0.002    10:10
 5年     -0.274  -0.266    0.006    10:10
 10年    -0.155  -0.145    0.009    10:11
 20年     0.221   0.232    0.009    10:10
 30年     0.386   0.398    0.008    10:10
 40年     0.429    0.44    0.005    10:10
 

    <08:46> 国債先物は続落で寄り付く、本日開催の「オペ懇」に注目
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の154円23銭と続落で寄り付いた
。相場の方向感は乏しいが、マーケット全体にリスクオンムードが残っており、売りが優
勢な展開で始まっている。    
    
    本日午後5時半から、日銀は「市場調節に関する意見交換会」を開く。通称「オペ懇
」は半年に1回開催されており、2017年2月に開かれた際は、日銀からオペ通告日を
事前に通告する方針が示されたことから、今回も何らかの示唆があるのではないかとの見
方が一部で出ている。一方で、「17年2月の参加者は全店オペ対象先だったが、今回は
本店オペ対象先。大きな変更の示唆はなさそうだ」(国内証券)との指摘もある。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.259  -0.247    0.002     8:46
 5年     -0.277  -0.269    0.003     8:46
 10年    -0.161  -0.149    0.005     8:46
 20年     0.218   0.231    0.008     8:46
 30年     0.383   0.396    0.006     8:46
 40年     0.429    0.44    0.005     8:46
 
    
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