October 21, 2019 / 6:33 AM / 22 days ago

再送-〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、超長期ゾーンは金利上昇圧力強まる

 (本文3段落目の誤字を修正して再送します。)
    [東京 21日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は続落で引け、超長期ゾーンは金利上昇圧力強まる

    国債先物中心限月12月限は前営業日比16銭安の154円07銭と続落して取引を終えた。高寄り後
、マイナス圏に転じた。黒田日銀総裁のインタビューでの発言が意識され、超長期ゾーンは終日弱含みで推
移した一方、中期ゾーンは強含んだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp高いマ
イナス0.140%と8月1日以来の水準まで上昇した。
     
    日銀の黒田東彦総裁は19日、ロイターとのインタビューで「もし追加の金融緩和が必要なら、確実に
短期・中期の金利を引き下げる。超長期金利の低下は望まない」と述べた。
    
   市場では「黒田日銀総裁のインタビューで、マイナス金利深掘りのオプションが排除されていないこと
が意識された。超長期金利の低下は望まないという日銀の明確な意図もあり、きょうは中期ゾーンが買われ
、超長期ゾーンは売り圧力が強まった」(外資系証券)との指摘があった。「ドイツ国債はマイナス金利深
掘り後もイールドカーブが立っており、日銀はその形状に近づけたいのではないか。30年超以上は実需の
買いが入りカーブがフラット化するものの、何とか10年、20年債のカーブを立たせたいのだろう」(同
)との見方が示されていた。 
        
    現物市場では、新発20年債は前営業日比2.0bp上昇の0.250%、新発30年債は同1.5b
p上昇の0.415%。新発40年債は前営業日比1.0bp上昇の0.455%。新発2年債は前営業日
比0.5bp低下のマイナス0.250%、新発5年債は前営業日と横ばいのマイナス0.270%。
      
  日銀の国債買い入れオペの結果については「残存3年超5年以下はやや強めの結果」(国内証券)と受
け止められた。オペ結果を受けて、中期ゾーンは一段と強含んだ。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.031%)を上回る
見通し。「積み期前半だが、金融機関による資金調達の動きが強く、従来よりも速いペースで加重平均レー
トが上昇している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.251    -0.24  0.002   15:14
 5年   -0.272   -0.265  0.003   15:13
 10年  -0.144   -0.134  0.013   15:11
 20年   0.246    0.256   0.02   15:11
 30年   0.411    0.422  0.019   15:14
 40年   0.451     0.46  0.014   15:14
 
    
    <12:52> 日銀オペ結果は3─5年がやや強め、新発5年債は-0.275%に低下

  短期・中期・長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、「残存3年超5年以下はやや強め
の結果。5年債入札後のオペだが、そこまで売り急ぐ様子はみられない。残存1年超3年以下と残存5年超
10年以下は無難な結果となった」(国内証券)との見方が聞かれた。

  オペ結果を受けて、新発5年債は前営業日0.5bp低いマイナス0.275%、新発2年債は同0.
5bp低いマイナス0.250%に低下した。国債先物は午後に入っても弱含みに推移。先物中心限月12
月限は前営業日比14銭安の154円09銭近辺で推移している。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.252  -0.241   0.001   12:50
 5年   -0.276  -0.269  -0.001   12:44
 10年  -0.146  -0.135   0.012   12:53
 20年    0.24    0.25   0.014   12:53
 30年   0.402   0.415   0.012   12:53
 40年   0.445   0.454   0.008   12:53
 
    <11:20> 前場の国債先物は続落、長期金利-0.140%と8月以来水準に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比15銭安の154円08銭と続落して午前の取引を終えた。高
寄りしたが、その後はマイナスに転じじりじりと下げ幅を拡大した。超長期ゾーンが軟調に推移したことが
重しとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp高いマイナス0.140%と8月
1日以来の水準まで上昇した。
    
    現物市場では、新発20年債は一時0.250%まで上昇した後、前営業日比1.5bp上昇の0.2
45%まで水準を戻した。24日の20年債入札を控えて調整地合いとなっているとみられるが、「それに
しても甘い。超長期ゾーンが軟調に推移しており、相場の重しとなっている。黒田日銀総裁のインタビュー
で、超長期債に関する発言が意識されている可能性もある」(国内証券)との声が聞かれた。新発30年債
は同1.0bp上昇の0.410%。
    
    日銀の黒田東彦総裁は19日、ロイターとのインタビューで「世界経済の見通しは、総じてより活発さ
に欠けている。成長が回復する時期は幾分後ずれしている」と語った。その上で「もし追加の金融緩和が必
要なら、確実に短期・中期の金利を引き下げる。超長期金利の低下は望まない」と述べた。
    短期・中期・長期債対象の日銀による国債買い入れのオファー額は前回から据え置かれた。オペ結果に
注目が集まっている。 
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.030%を中心に取引され
た。「金融機関による資金調達の動きが強まっており、加重平均レートは上昇傾向」(国内金融機関)とい
う。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                      
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.253  -0.238  0.004  11:00
 5年    -0.27   -0.263  0.005  11:01
 10年   -0.148  -0.137  0.01   11:01
 20年   0.239   0.25    0.014  11:00
 30年   0.403   0.416   0.013  11:00
 40年   0.444   0.453   0.007  11:00
 
    <10:12> 日銀が短期・中期・長期債買入を通告、金額は据え置き

   日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定
額は500億円)、「残存1年超3年以下」(買入予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3
400億円)、「同5年超10年以下」(同3500億円)と金額は前回からいずれも据え置かれた。
 
   国債先物は軟調に推移。中心限月12月限は前営業日比19銭安の154円04銭で推移している。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高いのマイナス0.140%と、8月1日以来の水準ま
で上昇した。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.249   -0.238  0.004  10:11
 5年   -0.268    -0.26  0.008  10:11
 10年  -0.143   -0.133  0.014  10:11
 20年   0.244    0.255  0.019  10:11
 30年   0.408    0.421  0.018  10:11
 40年   0.453    0.465  0.019  10:11
 
    
    <09:00> 国債先物は反発で寄り付く、方向感に乏しい
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の154円28銭と反発で寄り付いた。その後は方向感
に乏しい動きとなっている。
    
  市場では「英国の欧州連合(EU)離脱を巡る先行き不透明感や、10月会合での米追加利下げ観測な
どが意識されているのではないか」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    米連邦準備理事会(FRB)のクラリダ副議長は18日のCFA協会主催のイベントで、世界的な成長
鈍化や地政学的な緊張によってもたらされるリスクから米経済を守り、回復を持続させるために、FRBは
「適切に行動する」という見方を改めて示した。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.251  -0.239    0.003   8:50
 5年   -0.275  -0.268        0   8:51
 10年  -0.159  -0.148   -0.001   8:50
 20年   0.227   0.238    0.002   8:52
 30年   0.393   0.406    0.003   8:52
 40年   0.438   0.451    0.005   8:51
 
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