October 23, 2019 / 6:26 AM / 23 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は8日ぶり反発で引け、長期金利は変わらず

    [東京 23日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物は8日ぶり反発で引け、長期金利は変わらず
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭高の154円14銭と8営業日ぶりに反発して取引を終え
た。ただ、10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.140%。英国の欧州連合(
EU)離脱に先行き不透明感が増す一方、米中通商協議進展への期待感が強まるなど、海外材料は強弱混在
。あすの20年債入札を控えていることもあり、取引は低調で方向感に欠ける展開となった。
    
    英下院は22日、EU離脱協定関連法案を3日間で迅速審議するための議事進行動議 (プログラム動
議)を否決。ジョンソン首相が目指す10月31日付での離脱はほぼ不可能になった。「ブレグジットは秩
序ある離脱に向かっているようだが、すぐには決まらないことになり、リスクオンには至らなかった」と、
岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏は話す。
    
    一方、中国外務省の楽玉成次官が22日、中国と米国は通商協議で一定の進展を果たしたとし、米中が
互いに尊重し合えば解決できない問題はないと述べたことで、米中通商協議進展への期待感が強まった。「
海外の強弱材料が混在する中で、円債市場は方向感に乏しい展開となった」(国内証券)という。
    
    現物市場では、超長期債も方向感に欠けた。後場終盤までは、あすの20年債入札を控えて調整気味に
金利は上昇していたが、終値では金利低下。新発20年債は前日比変わらずの0.250%となったが、新
発30年債は同0.5bp低下の0.410%、新発40年債は同1.0bp低下の0.445%となった
。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.013%と、前営業日(マイナ
ス0.019%)を上回る見通し。「信託銀行などが高いレートで調達に動き、地銀が付いていく展開だっ
た」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.257  -0.246   -0.006    15:05
 5年     -0.277   -0.27   -0.001    15:03
 10年    -0.147  -0.137   -0.003    15:05
 20年     0.243   0.254   -0.002    14:59
 30年     0.403   0.413   -0.006    15:04
 40年     0.438   0.447   -0.012    15:05
 

    
    <11:32> 日銀の短国買入結果は非常に弱い、応札倍率は7.05倍
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、全取レート利回り格差がプラス0.042%
。平均落札利回り格差がプラス0.043%となった。今回の買入予定額は前回と同水準の1000億円。
応札額は7051億円、落札額は1000億円。応札倍率は7.05倍と前回(10.6倍)から低下した
。
    
    市場では「応札倍率は低下したが、それでも応札額は多く、結果は前回に続き非常に弱い。最近のTB
オペのオファー額は1000億円と少額が続いているので、売りが集中したのではないか」(国内金融機関
)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.256  -0.245   -0.005    10:59
 5年     -0.276  -0.268    0.001    10:59
 10年    -0.144  -0.133    0.001    11:01
 20年      0.25   0.261    0.005    10:59
 30年     0.418    0.43    0.011    11:01
 40年     0.457    0.47    0.011    11:01
 

    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、長期金利は上昇と方向感欠く
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の154円12銭と反発して午前の取引を終えた。一方
、10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.135%。英国の欧州連合(E
U)離脱に不透明感が増した一方、米中通商協議進展への期待感が強まるなど、海外の強弱材料が混在。あ
すの20年債入札も控えていることから、方向感に乏しい展開となった。
    
    あすの20年債入札に関しては、18日の超長期国債買い入れオペで30年の新発債が外されたことか
ら、「今回発行の20年新発債も、オペ対象から外される可能性があるとの不安が強まっている」(国内銀
行)という。
    
    一方、「前日公表された9月公社債店頭売買高では、金利上昇局面でも、海外勢や生保、地銀などが超
長期債を買っていたことがわかり、需給面での不安が後退している」(国内証券)との指摘も聞かれた。
    
    現物市場で超長期債ゾーンは金利上昇。新発20年債は同0.5bp上昇の0.255%。新発30年
債は同1.0bp上昇の0.425%。新発40年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.015%を中心に取引され
た。「狭いレンジだが、依然として調達意欲が強く、加重平均レートとしては上昇しそうだ」(国内金融機
関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.256  -0.245   -0.005    10:59
 5年     -0.276  -0.268    0.001    10:59
 10年    -0.144  -0.133    0.001    11:01
 20年      0.25   0.261    0.005    10:59
 30年     0.418    0.43    0.011    11:01
 40年     0.457    0.47    0.011    11:01
 

    
    <10:10> 国債先物はプラス圏に浮上、長期金利は前日比変わらずに戻す
    
    国債先物はもみあい。中心限月12月限は売り先行で始まったものの、その後、プラス圏に浮上し底堅
い動きをみせている。10年最長期国債利回り(長期金利)も同0.5bp上昇のマイナス0.135%で
取引が成立したあと、マイナス0.140%に低下している。
    市場では「前日公表された9月公社債店頭売買高では、金利上昇局面でも、海外勢や生保、地銀などが
超長期債を買っていたことがわかり、需給面での不安が後退している」(国内証券)との声が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.253  -0.241   -0.001    10:12
 5年     -0.272  -0.265    0.004    10:09
 10年    -0.141  -0.129    0.005    10:11
 20年     0.251   0.261    0.005    10:04
 30年      0.42   0.431    0.012    10:08
 40年     0.458    0.47    0.011    10:11
 

    
    <08:59> 国債先物は続落で寄り付く、海外市場は強弱材料が混在
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比3銭安の154円04銭と続落で寄り付いた。英国の欧州連合
(EU)離脱に不透明感が増した一方、米中通商協議進展への期待感が強まるなど、海外市場では強弱材料
が混在。円債市場では、あすの20年債入札への警戒感があり、上値が重い展開で始まっている。
    市場では「日銀のスティープ化誘導警戒もあり、超長期ゾーンへの積極的な買いは期待しにくい」(国
内銀行)との声が出ている。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.135%で取引が成立した。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.25  -0.238    0.002     8:56
 5年     -0.271  -0.263    0.006     8:56
 10年    -0.142  -0.132    0.002     8:56
 20年     0.251   0.262    0.006     8:56
 30年     0.417   0.429     0.01     8:56
 40年     0.454   0.466    0.007     8:57
 


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