October 24, 2019 / 6:33 AM / 19 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利は-0.150%に低下

    [東京 24日 ロイター] - 
   <15:13> 国債先物は続伸で引け、長期金利は-0.150%に低下

    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭高の154円21銭と続伸して取引を終
えた。手掛かり材料難で方向感に乏しい展開となった。20年債入札は無難な結果と受け
止められ、超長期ゾーンを中心に引けにかけて金利低下圧力が強まった。10年最長期国
債利回り(長期金利)は前日比1.0bp低下のマイナス0.150%。
    
    20年債入札結果については、無難と受け止められた。テールは9銭と前回(9銭)
と同様にやや開いたものの「18日の日銀オペで一部対象銘柄が除外されたことや月末の
日銀金融政策決定会合への警戒感もあり、金利の居所について見方が分かれたのだろう」
(国内証券)という。

    市場では「今回の入札では系統上部や投信投資顧問などによる買いが入った一方で、
銀行勢の慎重な姿勢がうかがえる」(別の国内証券)との声が聞かれた。 
    
    現物市場では、新発20年債は前日比1.5bp低下の0.235%。新発30年債
は前日比2.0bp低下の0.390%、新発40年債は同2.5bp低下の0.420
%。「超長期ゾーンの地合いが悪い中で、20年債入札結果が無難となったことから、買
い安心感が広がった」(国内投信)。
    中期ゾーンは調整売りに押されていたものの、その後切り返した。新発5年債は前日
比0.5bp低下のマイナス0.280%、新発2年債は同0.5bp低下のマイナス0
.255%。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
14%)とほぼ横ばいの見通し。「信託銀行や地銀を中心に資金調達の動きが引き続き強
い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

 TRADEWEB                               
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.257  -0.246        0     15:10
 5年   -0.282  -0.275   -0.004     15:14
 10年  -0.155  -0.145   -0.007     15:14
 20年   0.228   0.238   -0.016     15:13
 30年   0.384   0.395   -0.018     15:11
 40年   0.415   0.424   -0.024     15:12
 
     <12:55> 20年債入札結果は無難との評価、国債先物は小幅安で推移

  財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が1
00円95銭(最高落札利回り0.249%)、平均落札価格は101円04銭(平均落
札利回り0.245%)だった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は9銭と前回(
9銭)と同水準となった。応札倍率は3.91倍と前回(3.48倍)を上回った。

  市場では「最低落札価格はほぼ予想通りとなった。テールは前回と同様に9銭とやや
開いているが、18日の日銀オペで新発30年債(64回)がオペ対象から除外されたこ
とや31日の日銀金融政策決定会合への警戒感から、金利の居所に対する見方が割れてい
たのだろう」(国内証券)との声が聞かれた。

  国債先物は後場に入り小幅安で推移。中心限月12月限は前営業日比3銭安の154
円11銭近辺で推移。新発20年債は同0.5bp低下の0.245%近辺で推移してい
る。
   
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.255   -0.245   0.001   12:54
 5年   -0.275   -0.268   0.003   12:46
 10年  -0.145   -0.134   0.004   12:54
 20年   0.237    0.247  -0.007   12:54
 30年   0.396    0.407  -0.006   12:54
 40年   0.425    0.436  -0.012   12:54
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は小反落、長期金利-0.140%で変わらず
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の154円13銭と反落して午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.140%
。米中や英国関連の手掛かり材料に乏しい中、20年債入札を控え、小動きとなった。
    
    来週開催予定の日米中銀会合での政策変更については思惑が交錯しているが、きょう
の欧州中央銀行(ECB)理事会では政策変更は予想されていない。「ドラギ総裁の送別
会的な会合になるのではないか。ECB理事会内での意見対立は激しいようだが、新しい
材料は出てこないだろう」(国内証券)とみられている。
    
    現物市場で、超長期ゾーンは金利が低下。新発20年債は同1.0bp低下の0.2
40%。新発30年債は同1.5bp低下の0.395%。新発40年債は取引が成立し
なかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.02%を中
心に取引された。「前日より調達意欲がやや低下した印象がある」(国内金融機関)とい
う。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.257  -0.242    0.004    11:00
 5年     -0.276  -0.269    0.002    10:49
 10年    -0.146  -0.136    0.002    11:02
 20年     0.235   0.245   -0.009    11:01
 30年     0.389   0.402   -0.011    11:01
 40年     0.422   0.433   -0.015    11:02
 

    
    <10:32> 財務省が20年債入札を通告、国債先物は小動き
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。利率0.30%、第170回債の
新規発行になる。発行予定額は9000億円。
    
    新発20年債(169回債)は、足元では0.245%近辺で推移している。入札前
取引(WI)での前日引け値は0.260%だった。
    
    市場では見方が分かれているが、「結果が良くても悪くても、来週に日米中銀会合を
控えていることから、相場は大きく動かないのではないか」(国内証券)との声もあった
。
    
    手掛かりに乏しく国債先物は前日比変わらずの水準で推移。10年最長期国債利回り
(長期金利)も同変わらずのマイナス0.140%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.255  -0.244    0.002    10:32
 5年     -0.276  -0.269    0.002    10:28
 10年    -0.146  -0.137    0.001    10:32
 20年     0.238   0.248   -0.006    10:31
 30年     0.393   0.403    -0.01    10:32
 40年     0.424   0.436   -0.012    10:32
 

    <08:49> 国債先物は変わらずで寄り付く、日銀金融リポートに注目
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比変わらずの154円14銭で寄り付いた。英
国の欧州連合(EU)離脱や米中通商協議に大きな進展はみられず、海外材料に手掛かり
が乏しい。20年債入札を控えることもあり、動きの鈍いスタートとなっている。
    市場では「入札結果が判明するまでは方向感が出にくいだろう」(国内銀行)との声
が聞かれた。
    
    一方、日銀が本日、公表予定の金融システムリポートに注目との指摘もあった。「過
度な金融緩和がもたらす副作用に対する日銀の現在の評価を確認できる」(国内証券)と
いう。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.257  -0.243    0.003     8:49
 5年     -0.279  -0.271        0     8:47
 10年    -0.148  -0.137    0.001     8:49
 20年      0.24   0.252   -0.002     8:48
 30年     0.399   0.411   -0.002     8:47
 40年     0.437   0.449    0.001     8:49
 


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