October 25, 2019 / 3:47 AM / 20 days ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札は弱い結果、国内勢が引き続き慎重

    [東京 25日 ロイター] - 
    <12:39> 3カ月物TB入札は弱い結果、国内勢が引き続き慎重
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1712%、平均落札利回りはマイナス0.1943%と、
前回(最高:マイナス0.1991%、平均:マイナス0.2385%)に比べて上昇し
た。
    
    市場では弱いと評価されており、「テールがやや流れた。海外勢の買いが入る一方、
在庫を抱える国内勢が引き続き慎重だったのだろう」(国内金融機関)との声が聞かれた
。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.248  -0.237    0.009    12:40
 5年     -0.275  -0.268    0.006    12:42
 10年    -0.154  -0.145        0    12:42
 20年     0.232   0.242   -0.006    12:41
 30年     0.374   0.387   -0.006    12:42
 40年     0.403   0.411   -0.015    12:41
 


    
    <11:11> 前場の国債先物は小反落、長期金利は横ばいの-0.150% 

   国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭安の154円17銭と小反落して午前
の取引を終えた。中期ゾーンが弱含みに推移したことにつれて、先物も小幅安となった。
一方で、超長期ゾーンはこじっかりとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前
日と横ばいのマイナス0.150%。
   
    現物市場では、新発2年債は前日比1.0bp上昇のマイナス0.245%、新発
5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.270%。「日銀の追加緩和期待が剥落したほ
か、残存3年超5年以下や残存5年超10年以下対象の買入額が減額された影響もじわじ
わと出ているのではないか」(国内証券)との見方が出ている。
    
    一方で、超長期ゾーンはこじっかり。新発40年債が前日比1.0bp低下の0.4
10%、新発30年債は同0.5bp低下の0.380%。新発20年債は前日比0.5
bp低下の0.235%。
    
    市場では、日銀の国債買い入れオペで新発20年債(170回)が買入対象から除外
される可能性について警戒感が強まっている。「現行の170回債の金利水準は169回
債と比較すると、オペ対象から外れるプレミアムが乗っていない状況だ。来週の日銀オペ
に近づくにつれて、買入対象から除外される可能性が意識され、金利差が徐々に拡大して
いくのではないか」(別の国内証券)との見方が出ている。  
   
   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.015
%を中心に取引された。「地銀による資金調達の動きが引き続き強い」(国内金融機関)
という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

   財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.18%台との予想が出ている。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.253  -0.241   0.005   11:01
 5年   -0.277   -0.27   0.004   11:01
 10年  -0.157  -0.146  -0.001   11:00
 20年    0.23   0.241  -0.007   11:00
 30年   0.375   0.386  -0.007   11:00
 40年   0.403   0.411  -0.015   11:01
 
    
    <10:10> 超長期ゾーンはこじっかり、中期ゾーンは弱含み
    
    現物債市場では、超長期ゾーンはこじっかり。新発40年債が前日比1.0bp低下
の0.410%、新発30年債は同0.5bp低下の0.380%。新発20年債は前日
比0.5bp低下の0.235%。一方で、中期ゾーンは弱含んでいる。    
    
    市場では「超長期ゾーンは地合いが変わった印象だ。水準調整が進んだこともあり、
ヘッジ外債対比では相対的な割安感がある。また、日銀の追加緩和観測が後退し、副作用
対策を巡る思惑も同時に後退したこともあるのだろう」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は小幅安。中心限月12月限は前営業日比9銭安の154円12銭近辺で推
移している。
    
 TRADEWEB                              
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.249   -0.237   0.009   10:06
 5年    -0.271   -0.264    0.01   10:09
 10年   -0.152   -0.142   0.003   10:04
 20年    0.231    0.242  -0.006   10:06
 30年    0.376    0.387  -0.006   10:07
 40年    0.404    0.414  -0.012   10:08
 
    <08:58> 国債先物は小反落で寄り付く、方向感に乏しい
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭安の154円19銭と小反落で寄り付い
た。新規材料難で方向感に乏しい展開となっている。
    
    市場では「米中通商協議の行方や英国の欧州連合(EU)離脱問題の先行き不透明感
を背景に積極的には買いづらい。前日の20年債入札結果を受けて超長期ゾーンの地合い
は改善しつつある一方で、超長期債対象の日銀オペで新発20年債(170回)が対象銘
柄から除外されることへの警戒感も強い」(国内金融機関)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.26   -0.248  -0.002  8:57
 5年   -0.281   -0.274       0  8:58
 10年  -0.156   -0.145       0  8:58
 20年   0.232    0.242  -0.006  8:58
 30年   0.375    0.386  -0.007  8:58
 40年   0.408    0.419  -0.007  8:56
 

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