October 29, 2019 / 2:39 AM / in 16 days

〔マーケットアイ〕金利:日銀の短国買入結果は弱い、応札倍率5倍台に低下

    [東京 29日 ロイター] -       
    <11:31> 日銀の短国買入結果は弱い、応札倍率5倍台に低下

  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差がプ
ラス0.035%。平均落札利回り格差がプラス0.047%となった。今回の買入予定
額は前回と同水準の1000億円。応札額は5780億円、落札額は1000億円。応札
倍率は5.78倍と前回(7.05倍)から低下した。

  市場では「引き続き弱い結果となった。ただ、16日、23日の日銀オペ結果から比
べると、応札額やレートはやや落ち着いてきた印象だ」(国内金融機関)との見方が聞か
れる。

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       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.208   -0.196  0.017  11:01
 5年   -0.241   -0.234  0.015  11:00
 10年  -0.121   -0.111  0.021  10:59
 20年   0.261    0.271  0.017  10:59
 30年   0.412    0.422  0.022  11:02
 40年   0.439    0.452  0.023  11:00
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、長期金利は4カ月半ぶりに-0.115%に上昇
   

   国債先物中心限月12月限は前営業日比18銭安の153円72銭と続落して午前
の取引を終えた。前日の欧米債安の流れを引き継ぎ、朝方から軟調に推移。2年債入札に
向けて調整地合いが強まり、中期ゾーンは金利上昇圧力が強まった。
    
     10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp高いマイナス0.115
%と、6月13日以来4カ月半ぶりの水準まで上昇した。市場では「他年限が大きく売ら
れた局面でも10年債は強かったこともあり、その反動が出ているのだろう。来週6日に
10年債入札を控えて、調整圧力も強まっているようだ」(外資系証券)との声が聞かれ
た。

     現物市場では、新発2年債は前日比2.0bp高いマイナス0.200%と、8月
1日以来の水準まで上昇。新発5年債は同2.0bp上昇のマイナス0.235%。超長
期ゾーンも弱含み。
   
   2年債入札については、「入札前の水準調整が続いたものの、依然マイナス金利深
掘りを織り込んだ水準にある。日銀の追加緩和観測が後退する中、本邦勢の買いがどのく
らい入るかが焦点だ」(同)との見方が出ている。
 
   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.025
%を中心に取引された。「金融機関による資金調達の動きは引き続きしっかりしているも
のの、水準が徐々に調整されてきた。このため、加重平均レートは低下方向になりそうだ
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

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       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.208   -0.196  0.017  11:01
 5年   -0.241   -0.234  0.015  11:00
 10年  -0.121   -0.111  0.021  10:59
 20年   0.261    0.271  0.017  10:59
 30年   0.412    0.422  0.022  11:02
 40年   0.439    0.452  0.023  11:00
 
    
    <10:31> 財務省が2年債入札通告、中期ゾーンの調整地合い強まる

  財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率は0.1%。発行額は2兆円。

   入札前取引(WI)での前日引け値はマイナス0.220%(複利)。市場では「ド
ル円ベーシスのマイナス幅の縮小を背景に海外勢の買いが鈍るとみられる。日銀の追加緩
和観測の後退を背景に本邦勢の買いも見込みづらいだろう」(国内証券)と、慎重な見方
がでている。

  中期ゾーンは調整地合いが強まっている。新発2年債は前日比2.0bp上昇のマイ
ナス0.200%と8月1日以来の水準まで上昇した。国債先物中心限月12月限は15
3円68銭(前営業日比22銭安)近辺で推移している。

 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.207  -0.196  0.017  10:31
 5年   -0.236  -0.229   0.02  10:30
 10年   -0.12   -0.11  0.022  10:30
 20年   0.262   0.271  0.017  10:30
 30年   0.411   0.421  0.021  10:31
 40年   0.434   0.445  0.016  10:30
 
    <10:17> 超長期ゾーンは弱含み、長期金利は-0.115%に上昇

  超長期ゾーンは弱含み。新発20年債が前日比1.5bp上昇の0.265%と、6
月14日以来4カ月半ぶりの水準まで上昇。新発30年債は同2.0bp上昇の0.41
5%。市場では「超長期ゾーンは他年限と比べて底堅い印象だ。供給イベントが当面ない
こともあり、需給的にも売りたい向きが多くないのだろう」(国内証券)との声が聞かれ
た。
    
   10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp上昇のマイナス0.115
%と、6月13日以来4カ月半ぶりの水準まで上昇した。 国債先物は安寄り後、下げ幅
を拡大。中心限月12月限は前営業日比23銭安の153円67銭近辺で推移している。

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       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.206  -0.196  0.017   10:17
 5年   -0.236  -0.229   0.02   10:04
 10年   -0.12  -0.109  0.023   10:17
 20年   0.259    0.27  0.016   10:14
 30年   0.408   0.418  0.018   10:16
 40年   0.434   0.445  0.016   10:15
 
    
    <09:00> 国債先物は続落で寄り付く、長期金利は-0.120%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比15銭安の153円75銭と続落で寄り付い
た。前日の欧米債安が重しとなり、売りが先行で始まった。10年最長期国債利回り(長
期金利)は前日比1.5bp高いマイナス0.120%と、7月17日以来約3カ月半ぶ
りの水準まで上昇した。
    
    米中通商協議の進展期待や英国の欧州連合(EU)離脱期限の来年1月末までの延期
合意が好感され、市場ではリスク選好ムードが強まっている。「株式市場の地合いが良い
状態にあり、好材料に反応しやすい。ただ、それに伴いマクロ要因が改善されるのはさら
に先になるだろう」(国内金融機関)との声が聞かれた。

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       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.208  -0.196  0.017   8:58
 5年    -0.24  -0.232  0.017   8:59
 10年  -0.125  -0.114  0.018   8:59
 20年   0.258   0.268  0.014   8:55
 30年   0.399    0.41   0.01   8:59
 40年   0.428    0.44  0.011   8:59
 
  
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