October 29, 2019 / 6:25 AM / in 23 days

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は4カ月ぶり高水準

    [東京 29日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物は続落で引け、長期金利は4カ月ぶり高水準
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比23銭安の153円67銭と続落して取引を
終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.0bp上昇のマイナス0.115
%と6月13日以来の水準。米中通商協議や英国の欧州連合(EU)離脱に対して楽観的
な見方が継続。リスク選好ムードが強まる中、円債には売り優勢な展開が続いた。
    
    本日実施された2年債入札の結果は強かったが、相場への影響は限定的。新発2年債
は1.0bp上昇のマイナス0.210%、新発5年債は同1.5bp上昇のマイナス0
.240%と、中期ゾーンの金利上昇は続き、相対的にややスピードダウンする程度にと
どまった。
    
    一方、比較的大きな上昇をみせたのが超長期金利。新発20年債は同2.0bp上昇
の0.270%、新発30年債は同2.5bp上昇の0.420%、新発40年債は同2
.5bp上昇の0.450%となった。
    
    「景気底打ち感に加え、米中や英国離脱に関して楽観的な見方を背景としたリスクオ
ン地合いが続いている」(岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)という。
「今週のFOMC(米連邦公開市場委員会)における利下げ打ち止めシグナルへの警戒感
も金利上昇圧力になっている」(国内証券)との指摘もあった。
    
    超長期債には、あす30日に予定されている日銀の超長期債対象オペへの警戒感も重
しとなった。24日に実施された20年債の新発債(170回債)が対象から外されるか
などの点が注目となっている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.022%と、
前営業日(マイナス0.016%)を下回る見通し。「調達ニーズにはピークアウト感が
出てきた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.214  -0.203     0.01    15:09
 5年     -0.241  -0.234    0.015    15:10
 10年    -0.117  -0.107    0.025    15:02
 20年     0.263   0.273    0.019    15:06
 30年     0.416   0.426    0.026    15:04
 40年     0.444   0.452    0.023    14:58
 
    
    <12:44> 2年債入札結果は強い、国債先物は下げ幅縮小
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円62銭0厘(最高落札利回り:マイナス0.208%)となった。平均落札価格は1
00円62銭0厘(平均落札利回り:マイナス0.208%)で、落札価格の平均と最低
の開き(テール)はゼロと前回の1銭2厘を下回った。応札倍率は4.81倍で前回(3
.75倍)を上回った。
    
    市場では「強かった。事前の見方は分かれていたが、しっかりした需要があったよう
だ。事前の調整も奏功したのではないか」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は下げ幅縮小。中心限月12月限は前営業日比13銭安の153円77銭で
推移している。「2年債であり、入札の影響は軽微。株価が上げ幅を縮小しているなど、
マーケット全体でリスクオンの巻き戻しが少し出ているようだ」(同)という。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.222  -0.212    0.001    12:44
 5年     -0.245  -0.236    0.013    12:45
 10年    -0.126  -0.116    0.016    12:45
 20年     0.258   0.268    0.014    12:45
 30年     0.409    0.42     0.02    12:45
 40年     0.433   0.444    0.015    12:45
 

    
    <11:31> 日銀の短国買入結果は弱い、応札倍率5倍台に低下

  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差がプ
ラス0.035%。平均落札利回り格差がプラス0.047%となった。今回の買入予定
額は前回と同水準の1000億円。応札額は5780億円、落札額は1000億円。応札
倍率は5.78倍と前回(7.05倍)から低下した。

  市場では「引き続き弱い結果となった。ただ、16日、23日の日銀オペ結果から比
べると、応札額やレートはやや落ち着いてきた印象だ」(国内金融機関)との見方が聞か
れる。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.208   -0.196  0.017  11:01
 5年   -0.241   -0.234  0.015  11:00
 10年  -0.121   -0.111  0.021  10:59
 20年   0.261    0.271  0.017  10:59
 30年   0.412    0.422  0.022  11:02
 40年   0.439    0.452  0.023  11:00
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、長期金利は4カ月半ぶりに-0.115%に上昇
   

   国債先物中心限月12月限は前営業日比18銭安の153円72銭と続落して午前
の取引を終えた。前日の欧米債安の流れを引き継ぎ、朝方から軟調に推移。2年債入札に
向けて調整地合いが強まり、中期ゾーンは金利上昇圧力が強まった。
    
     10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp高いマイナス0.115
%と、6月13日以来4カ月半ぶりの水準まで上昇した。市場では「他年限が大きく売ら
れた局面でも10年債は強かったこともあり、その反動が出ているのだろう。来週6日に
10年債入札を控えて、調整圧力も強まっているようだ」(外資系証券)との声が聞かれ
た。

     現物市場では、新発2年債は前日比2.0bp高いマイナス0.200%と、8月
1日以来の水準まで上昇。新発5年債は同2.0bp上昇のマイナス0.235%。超長
期ゾーンも弱含み。
   
   2年債入札については、「入札前の水準調整が続いたものの、依然マイナス金利深
掘りを織り込んだ水準にある。日銀の追加緩和観測が後退する中、本邦勢の買いがどのく
らい入るかが焦点だ」(同)との見方が出ている。
 
   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.025
%を中心に取引された。「金融機関による資金調達の動きは引き続きしっかりしているも
のの、水準が徐々に調整されてきた。このため、加重平均レートは低下方向になりそうだ
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.208   -0.196  0.017  11:01
 5年   -0.241   -0.234  0.015  11:00
 10年  -0.121   -0.111  0.021  10:59
 20年   0.261    0.271  0.017  10:59
 30年   0.412    0.422  0.022  11:02
 40年   0.439    0.452  0.023  11:00
 
    
    <10:31> 財務省が2年債入札通告、中期ゾーンの調整地合い強まる

  財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率は0.1%。発行額は2兆円。

   入札前取引(WI)での前日引け値はマイナス0.220%(複利)。市場では「ド
ル円ベーシスのマイナス幅の縮小を背景に海外勢の買いが鈍るとみられる。日銀の追加緩
和観測の後退を背景に本邦勢の買いも見込みづらいだろう」(国内証券)と、慎重な見方
がでている。

  中期ゾーンは調整地合いが強まっている。新発2年債は前日比2.0bp上昇のマイ
ナス0.200%と8月1日以来の水準まで上昇した。国債先物中心限月12月限は15
3円68銭(前営業日比22銭安)近辺で推移している。

 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.207  -0.196  0.017  10:31
 5年   -0.236  -0.229   0.02  10:30
 10年   -0.12   -0.11  0.022  10:30
 20年   0.262   0.271  0.017  10:30
 30年   0.411   0.421  0.021  10:31
 40年   0.434   0.445  0.016  10:30
 
    <10:17> 超長期ゾーンは弱含み、長期金利は-0.115%に上昇

  超長期ゾーンは弱含み。新発20年債が前日比1.5bp上昇の0.265%と、6
月14日以来4カ月半ぶりの水準まで上昇。新発30年債は同2.0bp上昇の0.41
5%。市場では「超長期ゾーンは他年限と比べて底堅い印象だ。供給イベントが当面ない
こともあり、需給的にも売りたい向きが多くないのだろう」(国内証券)との声が聞かれ
た。
    
   10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp上昇のマイナス0.115
%と、6月13日以来4カ月半ぶりの水準まで上昇した。 国債先物は安寄り後、下げ幅
を拡大。中心限月12月限は前営業日比23銭安の153円67銭近辺で推移している。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.206  -0.196  0.017   10:17
 5年   -0.236  -0.229   0.02   10:04
 10年   -0.12  -0.109  0.023   10:17
 20年   0.259    0.27  0.016   10:14
 30年   0.408   0.418  0.018   10:16
 40年   0.434   0.445  0.016   10:15
 
    
    <09:00> 国債先物は続落で寄り付く、長期金利は-0.120%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比15銭安の153円75銭と続落で寄り付い
た。前日の欧米債安が重しとなり、売りが先行で始まった。10年最長期国債利回り(長
期金利)は前日比1.5bp高いマイナス0.120%と、7月17日以来約3カ月半ぶ
りの水準まで上昇した。
    
    米中通商協議の進展期待や英国の欧州連合(EU)離脱期限の来年1月末までの延期
合意が好感され、市場ではリスク選好ムードが強まっている。「株式市場の地合いが良い
状態にあり、好材料に反応しやすい。ただ、それに伴いマクロ要因が改善されるのはさら
に先になるだろう」(国内金融機関)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.208  -0.196  0.017   8:58
 5年    -0.24  -0.232  0.017   8:59
 10年  -0.125  -0.114  0.018   8:59
 20年   0.258   0.268  0.014   8:55
 30年   0.399    0.41   0.01   8:59
 40年   0.428    0.44  0.011   8:59
 
  
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