October 30, 2019 / 6:22 AM / 20 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利は-0.125%に低下 日米中銀会合控え様子見

    [東京 30日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物は反発で引け、長期金利は-0.125%に低下 日米中銀会合控え様子見

    国債先物中心限月12月限は前営業日比10銭高の153円77銭と反発して取引を終えた。最近の下
落を受けた反動で買い戻しが優勢となった。引けにかけては、日米の金融政策決定会合の結果を控えて様子
見ムードが強まり、上げ幅を縮小した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.0bp低下のマ
イナス0.125%。
     
    現物市場では、超長期ゾーンは強含みで推移。「月末が近づき、年金勢などによる年限長期化に伴う買
いが前倒しで入っている可能性があるほか、水準面でも打診買いが入っているようだ」(国内証券)との声
が聞かれた。新発20年債は前日比2.0bp低下の0.250%、新発30年債は同1.0bp低下の0
.410%。新発40年債は前日比2.0bp低下の0.430%。中期ゾーンは小じっかり。

超長期債対象の日銀による国債買い入れオペで、買い入れ予定額は前回から据え置かれた。一方、対象銘柄
に20年債の新発債(170回債)は入らなかったほか、30年の新発債(64回債)は今回も外された。

 市場では「もともと超長期ゾーンのプラス利回りのカレント債は投資家層が厚く、日銀オペで応札する業
者が少ないこともあり、影響は限定的」(同)との声が聞かれた。オペ結果は無難と受け止められた。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.024%と、前営業日(マイナ
ス0.021%)を下回る見通し。「金融機関による資金調達ニーズは引き続き高いものの、以前よりは落
ち着いてきた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は小じっかり。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.221   -0.214       0  15:05
 5年    -0.25   -0.243  -0.009  15:02
 10年  -0.127   -0.117   -0.01  15:02
 20年   0.247    0.256  -0.017  15:06
 30年   0.401    0.412  -0.014  15:05
 40年   0.435    0.445  -0.007  15:06
 
    <12:43> 超長期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は堅調

  日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存10年超25年以下、残存25年超のいずれ
も、無難な結果となった」(国内証券)との声が聞かれた。
   
  オペ結果に対する円債の反応は薄い。国債先物は後場に入っても堅調に推移。先物中心限月12月限は
前営業日比15銭高の153円82銭近辺で推移している。

 TRADEWEB                                
       OFFER   BID      前日比    時間
 2年   -0.226   -0.213         0    12:38
 5年   -0.251   -0.244     -0.01    12:41
 10年  -0.132   -0.122    -0.015    12:42
 20年    0.24     0.25    -0.023    12:41
 30年   0.394    0.406     -0.02    12:41
 40年   0.426    0.436    -0.016    12:41
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、新発除外のオペ通告後も堅調続く
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比16銭高の153円83銭と反発して午前の取引を終えた。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.130%。米中通商協議の先行き不
透明感や、市場予想を下回った10月の米消費者信頼感指数などが嫌気され、リスクオン相場が一服。円債
は買いが優勢な展開となった。
    
    本日注目の日銀による超長期債買い入れオペ(オファー額は据え置き)では、対象銘柄に20年債の新
発債(170回債)は入らなかった。30年の新発債(64回債)は今回も外された。
    
    前回、新発30年の64回債がオペ対象に入らなかった今月18日のオペでは市場は驚き、超長期債金
利が上昇したが、今回、市場はいたって冷静。現物市場で、新発20年債利回りは前日比2.0bp低下の
0.250%となった。
    
    市場では「新発債の除外が事前に織り込まれていたこともあるが、本日に関してはカレント債を日銀に
売りたいニーズは大きくなかった。カレントより1つ手前の超長期債をカーブ上の理由で売りたいニーズが
強かったようだ」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    現物市場では全般的に金利が低下。新発2年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.220%、新発
5年債も同1.0bp低下のマイナス0.250%。超長期ゾーンでは、新発30年債が同1.5bp低下
の0.405%、新発40年債は同2.0bp低下の0.430%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.030%を中心に取引され
た。「レートは低下気味だが、大きく下がらない。資金調達ニーズは依然強いようだ」(国内金融機関)と
いう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.226  -0.213        0    10:59
 5年     -0.251  -0.244    -0.01    11:01
 10年    -0.132  -0.122   -0.015    11:01
 20年     0.239    0.25   -0.023    11:01
 30年     0.393   0.403   -0.023    11:01
 40年     0.423   0.435   -0.017    11:01
 

    
    <10:11> 日銀が超長期債買入を通告、対象に20・30年の新発債入らず
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間10年超25年以
下」(同1200億円)、「同25年超」(300億円)と金額は前回からいずれも据え置かれた。
    
    注目の対象銘柄には、20年債の新発債(170回債)、30年の新発債(64回債)ともに入らなか
った。
    
    国債先物は堅調。中心限月12月限は前営業日比15銭高の153円82銭で推移している。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.125%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.225  -0.213        0    10:03
 5年     -0.251  -0.244    -0.01     9:42
 10年    -0.132  -0.122   -0.015     9:48
 20年     0.246   0.256   -0.017    10:14
 30年       0.4    0.41   -0.016    10:12
 40年     0.434   0.444   -0.008    10:12
 
    
    <08:50> 国債先物は反発で寄り付く、不透明感強まりリスクオン一服
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比11銭高の153円78銭と反発で寄り付いた。米中通商協議
を巡る「第1段階」の合意文書署名が、来月チリで開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)に間に
合わない可能性や、市場予想を下回った10月の米消費者信頼感指数などが嫌気され、リスク
オン相場が一服。円債には買いが先行している。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.222  -0.209        0     8:49
 5年     -0.251  -0.244    -0.01     8:49
 10年    -0.129  -0.118   -0.011     8:49
 20年     0.248   0.264   -0.009     8:49
 30年     0.402   0.419   -0.007     8:47
 40年     0.439   0.451   -0.001     8:49
 
  
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  日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
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  日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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