November 1, 2019 / 4:11 AM / 14 days ago

〔マーケットアイ〕金利:長期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は堅調

    [東京 1日 ロイター] - 
   <13:01> 長期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は堅調

  日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存5年超10年以下については、来週6日に1
0年債入札を控えており、それなりに応札が入ったようにみえるが、案分利回りを踏まえると無難な結果」
(国内証券)との声が聞かれた。

  国債先物は後場に入っても堅調地合いが継続。先物中心限月12月限は前営業日比44銭高の154円
39銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.0bp低下のマイナス0.185%で推
移している。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID     前日比   時間
 2年   -0.277  -0.266   -0.035   12:59
 5年   -0.311  -0.304   -0.042   13:00
 10年  -0.194  -0.184   -0.045   13:00
 20年   0.183   0.194   -0.033   12:59
 30年   0.335   0.346    -0.04   13:00
 40年    0.37   0.382   -0.038   13:00
 
      
    <12:39> 3カ月物TB入札結果はやや弱め、応札額は前回よりも増加

    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは
マイナス0.1579%、平均落札利回りはマイナス0.1700%と、前回(最高:マイナス0.171
2%、平均:マイナス0.1943%)に比べて上昇した。

   市場では「予想通りやや弱めの結果。海外勢からの強い需要が確認できた一方で、国内勢は引き続き慎
重。ただ、応札額は12兆円と前回(10兆円)から回復したほか、テールの流れ方も落ち着いてきた。マ
イナス0.15%前後では需要があるようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。
   
 TRADEWEB                              
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.279   -0.268  -0.037    12:35
 5年   -0.316   -0.308  -0.046    12:38
 10年  -0.196   -0.184  -0.045    12:38
 20年   0.179    0.189  -0.038    12:37
 30年   0.333    0.344  -0.042    12:37
 40年   0.366    0.378  -0.042    12:38
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は大幅続伸、長期金利-0.190%に急低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比49銭高の154円44銭と大幅続伸して午前の取引を終えた
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.5bp低下のマイナス0.190%。米中通商協議や米経
済指標への警戒感からリスク回避ムードが強まった。
    
    市場では「週末に米雇用統計とISM製造業景気指数の重要指標発表を控えているが、リスク回避ムー
ドが強まり円高・株安が進む中、円債も大きく買われている」(国内証券)との指摘が出ている。
    
    また日銀の超長期債買い入れオペのオファー額が据え置かれたことも好材料となった。据え置きは市場
予想通りだったが「長期・超長期ゾーンの金利上昇警戒感が後退している」(国内証券)という。
    
    現物市場では金利が急低下。新発2年債は前日比3.5bp低下のマイナス0.275%、新発5年債
は同4.5bp低下のマイナス0.310%。新発20年債は同3.5bp低下の0.190%、新発30
年債は同4.0bp低下の0.345%、新発40年債は同5.0bp低下の0.370%と大きく低下が
進んだ。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.035%を中心に取引された
。「大手行のビッドは低下気味だが、地銀の調達意欲が強い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金
利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.279  -0.267   -0.036    11:01
 5年     -0.314  -0.307   -0.045    11:01
 10年    -0.196  -0.186   -0.047    11:01
 20年      0.18    0.19   -0.037    11:01
 30年     0.334   0.347   -0.039    11:00
 40年      0.37   0.379   -0.041    11:01
 

    
    <10:11> 日銀が長期・物価連動債買入を通告、長期債は額据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(
同3500億円)と物価連動債。金額は「5─10年」は前回から据え置き、物価連動債は前日発表された
11月の買い入れ方針通り、前回の250億円から300億円に増額された。
    
    国債先物は堅調に推移。中心限月12月限は前営業日比52銭高の154円47銭で推移している。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は同4.0bp低下のマイナス0.185%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.28  -0.265   -0.034    10:15
 5年      -0.31  -0.302    -0.04    10:15
 10年    -0.193  -0.182   -0.043    10:15
 20年      0.18    0.19   -0.037    10:15
 30年     0.328   0.341   -0.045    10:15
 40年     0.362   0.371   -0.049    10:15
 
    

    
    <08:52> 国債先物は続伸で寄り付く、米景気指標の下振れに警戒感
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比32銭高の154円27銭と続伸で寄り付いた。米中通商協議
への不安感が台頭。米景気指標下振れへの警戒感もあり、世界的にリスク回避ムードが強まっている。
    
    31日に発表された10月のシカゴ地区購買部協会景気指数は43.2と市場予想の48.0を大きく
下回った(前月は47.1)。市場では「米ISM製造業景気指数との連動性はそれほど高くない」(外資
系証券エコノミスト)との声も出ているが、今晩発表の10月米ISM製造業景気指数への警戒感が強まっ
ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.262  -0.247   -0.016     8:49
 5年     -0.289  -0.281   -0.019     8:52
 10年    -0.176  -0.164   -0.025     8:52
 20年     0.192   0.202   -0.025     8:52
 30年     0.349   0.361   -0.025     8:52
 40年     0.387   0.399   -0.021     8:52
 
    

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