November 5, 2019 / 6:29 AM / in 14 days

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は急反落で引け、長期金利は一時-0.135%に上昇

    [東京 5日 ロイター] - 
   <15:15> 国債先物は急反落で引け、長期金利は一時-0.135%に上昇

    国債先物中心限月12月限は前営業日比51銭安の153円89銭と急反落して取引
を終えた。米中通商協議の進展期待や時間外取引の米10年債利回りの上昇を背景に、軟
調に推移した。翌6日の10年債入札を控えて警戒感が広がり、調整地合いも強まった。
10年最長期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.135%まで上昇した後、前営
業日比4.5bp上昇のマイナス0.140%。
    
    日銀は午前に通告した中期・超長期債対象の国債買い入れで、残存10年超25年以
下のオファー額を1000億円と、前回から200億円減額した。「先週末に新発20年
債が0.20%を下回ったことから、カーブの形状よりも水準面が意識されたのではない
か」(国内証券)という。

    市場では「30年債や40年債の地合いがしっかりしていることから、日銀によるオ
ペ減額の影響は20年債より手前のゾーンにでてくる。それに引っ張られて、10年ゾー
ンの金利上昇圧力も強まった」(別の国内証券)との声が聞かれた。
    
    オペ結果については、中期債対象は無難だった一方で、超長期債対象はやや弱めと受
け止められた。
  
    現物市場では、新発20年債は前営業日比3.0bp上昇の0.220%、新発3
0年債は同3.0bp上昇の0.370%。新発40年債は出合いなし。
        
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
24%)をやや下回る見通し。「金融機関による資金調達の動きは積み期序盤に比べて落
ち着いてきた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物の期先は弱含み。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日   時間
                         比     
 2年    -0.248   -0.237  0.031   15:12
 5年    -0.272   -0.265  0.042   15:04
 10年   -0.143   -0.133  0.047   15:02
 20年    0.223    0.233  0.043   15:10
 30年    0.362    0.373  0.031   15:07
 40年    0.391      0.4  0.028   15:10
 
    
    <12:57> 超長期債対象の日銀オペ結果はやや弱め、長期金利は-0.145%に上
昇

  中期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「中期債は
無難な結果。一方で、超長期債についてはやや弱めという印象。金利が現状よりも下がる
イメージがなく、水準面から売りたかった人が多かったようだ」(国内証券)との声が聞
かれた。
   
  10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日4.0bp高いのマイナス0.14
5%に上昇した。国債先物は後場に入り、下げ幅を拡大。先物中心限月12月限は前営業
日比40銭安の154円00銭近辺で推移している。
  
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.254   -0.243  0.025  12:56
 5年   -0.282   -0.275  0.032  12:56
 10年  -0.152   -0.142  0.038  12:56
 20年   0.219     0.23   0.04  12:54
 30年   0.363    0.373  0.031  12:55
 40年    0.39    0.402   0.03  12:56
 
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利-0.150%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比32銭安の154円08銭と反落して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.5bp上昇のマイナス0.
150%。米中通商協議の「第1段階」の合意期待が高まり、リスク選好ムードが強まる
中、売りが優勢な展開となった。
    
    現物市場でも、金利が上昇。超長期ゾーンでは、新発20年債は同3.0bp上昇の
0.220%。新発30年債は同2.5bp上昇の0.365%となっている。新発40
年債は取引が成立しなかった。
    
    一方、日銀は午前に通告した超長期国債買い入れオペで、「残存期間10年超25年
以下」のオファー額を前回から200億円減額した。
    市場では「足元で金利が上昇しており、減額の必要性は低かったように思える。日銀
決定会合でのフォワードガイダンス修正や総裁会見を受けて、日銀の超長期金利低下への
警戒感が薄らいだのではないかとの見方が市場の一部で広がったことを打ち消す目的があ
ったのではないか」(国内証券)との指摘が出ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.005─マイナス0.050%
を中心に取引された。「資金調達は落ち着いてきたものの、レートがなかなか下がらない
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.259  -0.248     0.02    11:01
 5年     -0.286  -0.279    0.028    11:00
 10年    -0.157  -0.147    0.033    10:58
 20年     0.217   0.226    0.036    11:01
 30年     0.359   0.369    0.027    11:01
 40年     0.386   0.397    0.025    11:01
 
    
    <10:15> 日銀が中期・超長期債買入を通告、10─25年を減額
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年超3年以下」(買入予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(3400億円
)、「同10年超25年以下」(同1000億円)、「同25年超」(300億円)。「
10年超25年以下」が前回から200億円減額された。
    
    対象銘柄に、20年債の新発債(170回債)、30年の新発債(64回債)は、と
もに入らなかった。
    
    国債先物は軟調。中心限月12月限は前営業日比32銭安の154円08銭で推移し
ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.5bp上昇のマイナス0.150
%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.259  -0.247    0.021    10:14
 5年     -0.286  -0.279    0.028    10:15
 10年    -0.157  -0.146    0.034    10:17
 20年     0.217   0.226    0.036    10:16
 30年     0.364   0.374    0.032    10:16
 40年     0.391   0.403    0.031    10:15
 

    
    <08:46> 国債先物は反落で寄り付く、「財政膨張」への懸念も
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比26銭安の154円14銭と反落で寄り付い
た。米中通商協議の進展期待でリスクオンムードが強まっており、円債には売りが先行し
ている。    
    一方、市場では「経済対策策定の可能性が高まってきた。前倒し債が積み上がってお
り、カレンダーベースでの国債発行増は見込まれないが、財政膨張は債券市場にとって一
定の重しになる」(国内証券)との指摘もあった。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.269  -0.255    0.013     8:46
 5年     -0.304  -0.296    0.011     8:46
 10年    -0.164  -0.153    0.027     8:46
 20年     0.207   0.218    0.028     8:46
 30年     0.356   0.368    0.026     8:46
 40年     0.386   0.398    0.026     8:46
 


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