November 6, 2019 / 5:25 AM / 6 days ago

〔マーケットアイ〕金利:長期金利は-0.075%に上昇、先物主導で金利上昇圧力強まる

    [東京 6日 ロイター] - 
    <14:20> 長期金利は-0.075%に上昇、先物主導で金利上昇圧力強まる
    
    10年債長期国債利回り(長期金利)は前日比6.5bp高いマイナス0.075%
と、5月28日以来の水準まで上昇した。国債先物は一時153円00銭(前営業日比8
9銭安)まで下落した。
    
    市場では「先物主導で金利上昇圧力が強まっている。米中通商協議に対して楽観的な
見方が強まり、海外勢がロングポジションを落とし始めた。それに伴い、商品投資顧問業
者(CTA)絡みの売りが出ている。加えて、10年債入札結果がやや弱めだったことを
受けて、業者の売り圧力が強まった。つまり、買い手がいない状況だ」(外資系証券)と
の見方が出ている。

 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.198  -0.186  0.056  14:20
 5年   -0.199  -0.191  0.079  14:20
 10年  -0.077  -0.067  0.067  14:19
 20年   0.267   0.277  0.043  14:20
 30年   0.408   0.418  0.046  14:19
 40年   0.433   0.445  0.046  14:20
 
    <13:34> 国債先物は下げ幅拡大、長期金利は-0.090%に上昇 
      
  国債先物は後場に入り一段と下げ幅を拡大。中心限月12月限は一時、153円07
銭(前営業日比82銭安)まで下落した。10年債長期国債利回り(長期金利)は同5.
0bp高いマイナス0.090%と、5月30日以来の水準まで上昇した。
    
    市場では「世界的なリスクオンの流れを背景に、海外勢が先物のロングポジションを
外しているようだ。10年債入札については、マイナス0.10%を上回る水準まで事前
調整し迎えたものの、そこまで需要がみられなかった。日銀のスティープ化策の一環であ
る国債買い入れオペを巡る不透明感も重しとなった」(国内投信)との声が聞かれた。

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       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.207  -0.196  0.046  13:33
 5年   -0.216  -0.208  0.062  13:33
 10年  -0.093  -0.083  0.051  13:32
 20年   0.258   0.269  0.035  13:33
 30年     0.4   0.411  0.039  13:32
 40年   0.423   0.436  0.037  13:33
 
    <13:00> 10年債入札結果、見方分かれる 国債先物は下げ幅拡大 

  財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
01円94銭(最高落札利回りマイナス0.094%)、平均落札価格は101円99銭
(平均落札利回りマイナス0.099%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テー
ル)は5銭と、前月債の29銭から大幅に縮小した。応札倍率は3.62倍で前回(3.
42倍)を上回った。

  入札結果について、「テールが前回よりも大幅に縮小した。事前の水準調整により国
内勢の買いが入り、無難な結果」(国内証券)との声が聞かれた。
    一方で、「一部の投資家の応札が多かったようだ。それを除くと需要は強くなかった
との見方になり、先物が少し弱含んでいるようだ」(別の国内証券)との見方も出ている
。

  国債先物は後場に入り下げ幅を拡大。中心限月12月限は一時、前営業日比62銭安
の153円27銭を付けた。10年債長期国債利回り(長期金利)は同4.5bp上昇の
マイナス0.095%となっている。
    
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       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.214  -0.203  0.039  12:53
 5年   -0.226  -0.219  0.051  12:57
 10年  -0.101  -0.091  0.043  12:58
 20年   0.257   0.266  0.032  12:58
 30年   0.399   0.409  0.037  12:58
 40年   0.422   0.435  0.036  12:58
        
    <11:30> 日銀の短国買入結果は弱い、応札倍率は8.15倍に上昇

  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差がプ
ラス0.031%。平均落札利回り格差がプラス0.040%となった。応札額は815
7億円、落札額は1000億円となった。応札倍率は8.15倍と前回(5.78倍)か
ら上昇した。
    
    市場では「引き続き弱い。一部で買い入れ予定額が2500億円に増えるのではない
かとの見方があった。オファー額が引き続き少ないことに失望した向きが多めに札を入れ
たようだ」(国内金融機関)との見方が聞かれる。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.214  -0.203    0.039    11:01
 5年     -0.229  -0.221    0.049    11:01
 10年    -0.103  -0.093    0.041    11:01
 20年     0.251   0.261    0.027    11:01
 30年     0.388   0.398    0.026    11:00
 40年     0.414   0.426    0.027    11:00
 

    
    <11:15> 10年債入札結果予想、最低落札価格101円銭90─95銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価
格は101円90銭─101円95銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.214  -0.203    0.039    11:01
 5年     -0.229  -0.221    0.049    11:01
 10年    -0.103  -0.093    0.041    11:01
 20年     0.251   0.261    0.027    11:01
 30年     0.388   0.398    0.026    11:00
 40年     0.414   0.426    0.027    11:00
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は大幅続落、長期金利は節目上回る-0.095%
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比50銭安の153円39銭と大幅続落して午
前の取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.5bp上昇のマイナス
0.095%と6月3日以来のマイナス0.1%超え。10月米ISM非製造業総合指数
が市場予想を上回りマーケットのリスク選好ムードが続く中、10年債入札への警戒感も
加わり売りが強まった。
    
    きょうの10年債入札については「金利上昇方向の材料は多いが、このまま上昇し続
けるとの見方は少ないだろう。ある程度の水準では買いが入るのではないか」(国内証券
)との指摘もあったが、午前の市場では警戒感が強まった。   
    リオープンとなる356回債の日銀保有比率が低いことや、対先物での割高感を指摘
する声も聞かれ、市場では「入札前の調整というだけではなく、海外の金利上昇傾向が続
いており、今回の入札も弱めになりそうだとの見方から、先物にも売りが出ているようだ
」(国内証券)との指摘が出ていた。
    
    現物市場では10年ゾーンが目立ったが、他の年限も総じて金利が上昇した。新発2
年債は前日比3.5bp上昇のマイナス0.210%、新発5年債は同4.5bp上昇の
マイナス0.225%。新発20年債は同3.0bp上昇の0.255%。新発30年債
は同2.5bp上昇の0.395%。新発40年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.040%を
中心に取引された。「これまで大きくレートが上昇していた修正が起きており、やや低下
気味」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.214  -0.203    0.039    11:01
 5年     -0.229  -0.221    0.049    11:01
 10年    -0.103  -0.093    0.041    11:01
 20年     0.251   0.261    0.027    11:01
 30年     0.388   0.398    0.026    11:00
 40年     0.414   0.426    0.027    11:00
 
    
    
    <10:32> 財務省が10年債入札を通告、国債先物は下げ幅拡大
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆1000億円。利
率0.10%で、第356回債のリオープンとなった。
    
    足元の新発10年債利回りは前営業日比4.0bp上昇のマイナス0.100%近辺
と、前月の落札利回り(最高:マイナス0.130%)を上回って推移している。

    国債先物は下げ幅を拡大。中心限月12月限は前営業日比46銭安の153円43銭
近辺で推移している。「入札前の調整というだけではなく、海外の金利上昇傾向が続いて
おり、今回の入札も弱めになりそうだとの見方から、先物にも売りが出ているようだ」(
国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.217  -0.206    0.036    10:31
 5年     -0.233  -0.226    0.044    10:31
 10年    -0.107  -0.097    0.037    10:30
 20年     0.248   0.257    0.023    10:31
 30年     0.388   0.397    0.025    10:31
 40年     0.413   0.423    0.024    10:30
 

    
    
    <08:50> 国債先物は続落で寄り付く、リスク選好ムードが継続
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比25銭安の153円64銭と続落で寄り付い
た。10月米ISM非製造業総合指数が市場予想を上回り、マーケットのリスク選好ムー
ドが続く中、米長期金利が上昇、円債にも売りが先行している。本日の10年債入札にも
警戒感があるという。
    一方、「持続的な金利上昇予想は持ちにくい。長期金利がマイナス0.1%に近づけ
ば買いが出てきそうだ」(国内証券)との見方もあった。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.226  -0.215    0.027     8:51
 5年     -0.245  -0.237    0.033     8:51
 10年    -0.119  -0.108    0.026     8:50
 20年     0.247   0.258    0.024     8:51
 30年      0.39   0.401    0.029     8:51
 40年     0.413   0.426    0.027     8:51
 

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