November 8, 2019 / 2:28 AM / 11 days ago

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は続落、長期金利は一時-0.045% 5カ月半ぶり

    [東京 8日 ロイター] -    
    <11:11> 前場の国債先物は続落、長期金利は一時-0.045% 5カ月半ぶり

   国債先物中心限月12月限は前営業日比41銭安の152円79銭と続落して午前
の取引を終えた。前日の米債安や米中通商協議の進展期待を背景に軟調に推移した。10
年最長期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.045%と、5月22日以来の水準
まで上昇した後、前日比3.0bp上昇のマイナス0.060%まで戻した。

   市場では「海外金利対比でみると、円金利は上昇しすぎており、いつ止まってもお
かしくない。海外の金利が中長期的に上昇方向にいくのであれば、さらに金利が上昇する
可能性はある。ただ、米中通商協議の動向次第だろう」(国内証券)との声が聞かれた。
        
   現物市場では、新発2年債は前日比2.0bp上昇のマイナス0.175%。「節
目のマイナス0.150%に接近したことから、本邦勢による担保需要や海外勢の買いも
入ったのではないか」(同)との声が聞かれた。新発5年債は前営業日比3.5bp上昇
のマイナス0.175%。
    
    10年物価連動国債入札については、「BEI(ブレーク・イーブン・インフレ率)
は割安感があり、日銀による買い入れの増額や財務省の買入消却で需給面でも支えられて
いる」(別の国内証券)ことから、無難に通過するとみられている。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.087%
を中心に取引された。「金融機関による資金調達の動きは一服したようだ」(国内金融機
関)という。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.14%台との予想が出ている。
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.179  -0.167   0.02   11:00
 5年   -0.179  -0.171  0.037   11:00
 10年  -0.063  -0.051  0.032   11:01
 20年   0.292   0.306  0.038   11:00
 30年   0.437   0.451   0.04   11:00
 40年   0.463   0.474  0.043   11:00
   
    <10:31> 財務省が物価連動債入札を通告、無難に通過するとの見方
    
    財務省は午前10時半、10年物価連動国債入札を通告した。利率0.1%で、24
回債のリオープン発行となる。発行予定額は4000億円。
    
    入札は無難に通過する見込み。日銀が11月の国債買い入れ方針で物価連動債の買入
額を300億程度に増額したほか、財務省も買入消却を実施しており、需給面でサポート
されている。市場では「目標を超えるような物価上昇は見込めないものの、デフレに行く
方向にもない。一定の需要は見込め、無難な結果になるのではないか」(国内証券)との
見方が出ている。

 TRADEWEB                           
       OFFER    BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.179  -0.168  0.019  10:28
 5年    -0.185  -0.178   0.03  10:28
 10年   -0.067  -0.057  0.026  10:30
 20年    0.289     0.3  0.032  10:29
 30年    0.434   0.444  0.033  10:31
 40年    0.456   0.467  0.036  10:30
 
    <09:54> 新発20年債は5カ月ぶり0.30%へ上昇、国債先物は軟調
    
    新発20年債は前日比3.5bp上昇の0.30%と、5月31日以来の水準に上昇
。新発30年債は0.435%と6月5日以来の水準に上昇した後、同2.5bp上昇の
0.430%まで水準を戻した。市場では「20年債は先物の下落幅対比でみると、もう
少し金利が上昇してもおかしくない。需給に支えられている」(国内証券)との声が聞か
れる。
    
    国債先物は軟調に推移。中心限月12月限は前営業日比43銭安の152円77銭近
辺で推移している。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.045%まで上昇した後、
前日比3.5bp上昇のマイナス0.055%と、金利上昇幅を縮小した。

 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日   時間
                         比     
 2年    -0.178   -0.167   0.02    9:53
 5年    -0.179   -0.171  0.037    9:53
 10年   -0.062   -0.051  0.032    9:53
 20年    0.285    0.297  0.029    9:53
 30年     0.43     0.44  0.029    9:53
 40年    0.453    0.463  0.032    9:53
 

    <09:03> 国債先物は続落で寄り付く、長期金利は5カ月半ぶり-0.050%
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比51銭安の152円69銭と続落で寄り付い
た。前日の米債安や米中通商協議の進展期待を背景に売りが先行している。10年最長期
国債利回り(長期金利)は前日比4.0bp上昇のマイナス0.050%と、5月22日
以来の水準に上昇した。
        
    市場では「米金利の上昇を受けて、円債の手前のゾーンは海外勢などを中心に売りが
出ているようだ。当面調整地合いが続きそうだ」(国内証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                             
       OFFER   BID       前日   時間
                         比     
 2年   -0.173    -0.161  0.026    9:03
 5年   -0.169    -0.162  0.046    9:03
 10年   -0.05    -0.039  0.044    9:03
 20年   0.293     0.306  0.038    9:03
 30年   0.435     0.449  0.038    9:03
 40年   0.459     0.471   0.04    9:03
 
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