November 19, 2019 / 6:21 AM / 23 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、超長期ゾーンの金利低下圧力強まる

    [東京 19日 ロイター] - 
   <15:13> 国債先物は続伸で引け、超長期ゾーンの金利低下圧力強まる

    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の153円30銭と続伸して取引を終
えた。米中通商協議の先行き不透明感を背景に朝方から強含みに推移。ただ、翌20日の
20年債入札を控えてヘッジで先物を売る動きが強まり、上げ幅を縮小した。10年最長
期国債利回り(長期金利)は前日比1.0bp低下のマイナス0.100%。
    
    現物市場では、引けにかけて超長期ゾーンを中心に金利低下圧力が強まった。新発4
0年債は前日比1.5bp低下の0.460%、新発30年債は同1.0bp低下の0.
430%。新発20年債は同0.5bp低下の0.280%。  
   
    市場では「海外のファンダメンタルズをみても、金利が上昇するような環境ではない
。11月末は日米ともに年金勢による年限長期化の需要もあり、金利はじりじりと低下し
ていくのではないか」(国内証券)との声が聞かれた。 

    日銀の中長期債対象の国債買い入れオペはオファー額が据え置かれた。オペ結果につ
いては、残存5年超10年以下がやや弱めと受け止められた。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
58%)からやや上昇する見通し。「一部の金融機関による資金調達の動きがやや強まっ
た」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。

    財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1911%、平均落札利回りはマイナス0.2000%と、前
回から利回りは低下。海外勢を主体とした需要が確認された。

 TRADEWEB                              
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.213   -0.203       0   15:09
 5年    -0.209   -0.203  -0.009   15:03
 10年   -0.102   -0.092  -0.009   15:10
 20年    0.272    0.282  -0.009   15:08
 30年    0.426    0.437  -0.009   15:09
 40年    0.456    0.466  -0.014   15:10
 
    <12:58> 5─10年の日銀オペ結果はやや弱め、長期金利は-0.095%に上昇
    
    中長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存5年超10
年以下はやや弱めの結果。一方で、残存3年超5年以下については、5年債入札直後のオ
ペでそれなりの応札があることに違和感はない。残存1年超3年以下はしっかりという印
象だ」(国内証券)との声が聞かれた。
    
  国債先物は後場に入り上げ幅を縮小。あすの20年債入札を控えて、超長期ゾーンや
先物を中心に調整地合いが強まっている。先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の1
53円30銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日0.
5bp低下のマイナス0.095%。新発20年債は同0.5bp低下の0.280%。

 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.216  -0.204  -0.001   12:56
 5年   -0.206    -0.2  -0.006   12:56
 10年  -0.097  -0.088  -0.005   12:56
 20年   0.277   0.287  -0.004   12:55
 30年   0.432   0.442  -0.004   12:55
 40年   0.464   0.475  -0.005   12:55
 
    
    <12:40> 1年物TB入札結果は無難、海外勢主体の需要との見方

    財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1911%、平均落札利回りはマイナス0.2000%と、前
回(最高:マイナス0.1876%、平均:マイナス0.1936%)に比べて、利回り
は低下した。応札倍率は3.73倍と前回の4.28倍から低下した。
    
    市場では「無難な結果。水準面ではマイナス0.2000%近辺に買いが入りやすい
ようだ。海外勢を中心に需要がみられた」(国内金融機関)との見方が出ている。
      
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.218   -0.206  -0.003  12:34
 5年    -0.21   -0.203  -0.009  12:35
 10年    -0.1   -0.089  -0.006  12:34
 20年   0.273    0.283  -0.008  12:35
 30年   0.427    0.437  -0.009  12:32
 40年   0.461     0.47   -0.01  12:35
 
    
     <11:07> 前場の国債先物は続伸、長期金利は-0.1%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭高の153円34銭と続伸して午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.1
00%と今月7日以来の水準を付けた。米中通商合意の不透明感が強まり、リスクオンム
ードが後退。買いが優勢な展開が続いた。
    
    市場では「中期的には、グローバルで下がり過ぎた金利の反動上昇はまだ続くとみて
いるが、足元は反動の反動で低下局面に入っている。円債は米債対比でのアンダーパフォ
ームを修正する過程にある」(みずほ証券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏)と
の声が出ている。
    
    日銀の中長期債対象の国債買い入れオペはオファー額が据え置かれた。「中期ゾーン
を中心に海外勢の買いが戻ってきており、オペも無難に通過しそうだ」(国内証券)との
予想が多い。
    
    現物市場で新発2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.215%、新発5年債
は同1.0bp低下のマイナス0.210%。新発20年債は同1.0bp低下の0.2
75%、新発40年債は同1.0bp低下の0.465%。新発30年債は取引が成立し
なかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.080%
を中心に取引された。「信託銀行が調達に動いてきたので、レートは前日比やや高め」(
国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.218  -0.207   -0.004    11:02
 5年      -0.21  -0.203   -0.009    11:01
 10年    -0.101  -0.091   -0.008    11:02
 20年     0.273   0.282   -0.009    11:01
 30年     0.427   0.437   -0.009    10:59
 40年      0.46    0.47    -0.01    11:01
 

    
    <10:11> 日銀が中長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(同4200億円)、「同3年超5年以下」(同3400億円)、「同5年
超10年以下」(同3500億円)と金額は前回からいずれも据え置かれた。
    
    国債先物は強含み継続。中心限月12月限は前営業日比13銭高の153円38銭で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下のマイナス0.
100%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.22  -0.208   -0.005    10:14
 5年     -0.211  -0.204    -0.01    10:13
 10年    -0.104  -0.094   -0.011    10:14
 20年     0.272   0.281    -0.01    10:14
 30年     0.426   0.436    -0.01    10:14
 40年     0.458   0.468   -0.012    10:14
 

    
    <08:46> 国債先物は続伸で寄り付く、米利下げ期待もじわり
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭高の153円32銭と続伸で寄り付いた
。18日の米市場では、米中通商合意に不透明感が強まり、金利が低下。米株高は続いて
いるものの、リスクオンムード後退の流れを引き継ぎ、円債には買いが先行している。  
 
    
    CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物市場が示す米利下げの確率は、
12月10─11日のFOMC(米連邦公開市場委員会)は、ほぼ100%据え置きで変
わらないが、来年以降はわずかであるが、足元で上昇してきている。
    市場では「米国でインフレが高まってこないため、少なくとも利上げはしばらく先だ
ろうとの見方が反映されているようだ」(国内証券)との指摘が出ている。
    
    トランプ米大統領とパウエル連邦準備理事会(FRB)議長が18日午前にホワイト
ハウスで会談。トランプ大統領は会談後、ツイッターへの投稿で「金利やマイナス金利、
低水準のインフレ、金融緩和、ドル高と製造業への影響、中国や欧州連合(EU)との貿
易などすべての問題について協議した」と述べた。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.217  -0.205   -0.002     8:45
 5年     -0.206  -0.199   -0.005     8:46
 10年      -0.1  -0.089   -0.006     8:46
 20年     0.274   0.285   -0.006     8:45
 30年     0.428    0.44   -0.006     8:45
 40年     0.463   0.476   -0.004     8:44
 


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