November 20, 2019 / 6:23 AM / 19 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利は-0.115%に低下

    [東京 20日 ロイター] -   
    <15:15> 国債先物は続伸で引け、長期金利は-0.115%に低下

    国債先物中心限月12月限は前営業日比18銭高の153円48銭と続伸して取引を
終えた。米中対立への懸念や20年債入札結果が強めとなったことを受けて、堅調に推移
。引けにかけて上げ幅を拡大し、そのまま高値圏で取引を終えた。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前日比2.0bp低下のマイナス0.115%。
  
  米上院は19日、中国が香港に高度の自治を保障する「一国二制度」を守っているか
どうか米政府に毎年検証を求める「香港人権・民主主義法案」を全会一致で可決。これを
受けて、中国外務省が同法案の上院可決を非難し、国家の主権と安全保障を守るために必
要な措置を取ると表明。また、北京にある米大使館の公使に強く抗議したと明らかにした
。
     
    市場では米中対立への懸念が広がり、リスクオフの流れが強まった。時間外取引の米
10年債利回りが一段と低下し、その流れが円金利に波及した。
    
  20年債入札結果については、強めと受け止められた。市場では「金利水準が0.2
0%台後半で迎えた入札であったほか、米中対立への懸念もあり市場ではこれ以上イール
ドカーブのスティープ化は期待できないとの見方が増えてきた。10月の公社債店頭売買
高(国債)をみても、円金利が上昇したタイミングで生損保など国内勢による超長期債の
需要も確認されており、投資家需要はしっかりあるのだろう」(国内投信)との声が聞か
れた。

    現物市場では、超長期ゾーンは金利低下圧力が強まった。新発20年債は前日比2.
5bp低下の0.255%、新発30年債は同2.0bp低下の0.410%。新発40
年債は前日比0.5bp低下の0.455%。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
54%)を上回る見通し。「積み期序盤となるが、信託銀行や地銀などの金融機関による
資金調達意欲が高まってきている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は
強含み。

 TRADEWEB                      
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.218  -0.207  -0.004  15:15
 5年   -0.224  -0.216  -0.014  15:08
 10年  -0.117  -0.107  -0.015  15:02
 20年  0.251   0.261   -0.021  15:04
 30年  0.403   0.414   -0.022  15:15
 40年  0.434   0.444   -0.021  15:15
 
    
    <13:00> 20年債入札結果は強めとの評価、国債先物は上げ幅を拡大

  財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が1
00円60銭(最高落札利回り0.268%)、平均落札価格は100円63銭(平均落
札利回り0.266%)だった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は3銭と前回(
9銭)から縮小した。応札倍率は4.21倍と前回(3.91倍)を上回った。

  市場では「強めの結果。香港情勢の緊迫で米中対立懸念が広がったことも後押し、強
めの買いが入ったのだろう」(国内証券)との声が聞かれた。

  国債先物は入札結果を受けて、上げ幅を拡大。中心限月12月限は一時前営業日比1
9銭高の153円49銭まで上昇した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5
bp低下のマイナス0.110%。新発20年債は同2.0bp低下の0.260%近辺
で推移している。

 TRADEWEB                                  
        OFFER   BID      前日比   時間
 2年    -0.218   -0.207   -0.004      12:55
 5年     -0.22   -0.213   -0.011      12:53
 10年   -0.113   -0.102    -0.01      12:55
 20年    0.258    0.268   -0.014      12:54
 30年    0.409     0.42   -0.016      12:54
 40年    0.436    0.448   -0.017      12:54
 
    <11:07> 前場の国債先物は続伸、香港問題による米中対立を懸念
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭高の153円39銭と続伸して午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.1
00%。香港情勢の緊迫で米中対立懸念が強まった。
    
    米上院は19日、中国が香港に高度の自治を保障する「一国二制度」を守っているか
米政府に毎年検証を求める「香港人権・民主主義法案」を全会一致で可決した。
    これに対し、中国外務省は20日、同案の可決を非難し、国家の主権と安全保障を守
るために必要な措置を取ると表明した。
    
    市場では「香港を挟んだ米中の対立懸念が強まり、リスク回避モードとなっている。
20年債入札も無難に通過するのではないか」(岡三証券の債券シニア・ストラテジスト
、鈴木誠氏)との声が出ている。    
    
    現物市場で新発債利回りは総じて小幅低下。5年債は前日比0.5bp低下のマイナ
ス0.215%、20年債は同1.0bp低下の0.270%、30年債は同1.0bp
低下の0.420%、40年債は同0.5bp低下の0.455%となった。2年債は取
引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.065%
を中心に取引された。「信託銀行が調達に動き、地銀が競い合ってる。レートはやや上昇
気味」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.216  -0.205   -0.002    11:02
 5年     -0.218   -0.21   -0.008    11:00
 10年    -0.108  -0.097   -0.005    11:02
 20年     0.267   0.277   -0.005    11:01
 30年     0.418   0.428   -0.008    10:56
 40年     0.449   0.459   -0.006    11:00
 

    
    <10:36> 財務省が20年債入札を通告、国債先物は米中懸念で強含み
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。利率0.30%、第170回債の
リオープン発行になる。発行予定額は9000億円。新発20年債は、足元では0.27
5%近辺で推移している。
    
    国債先物は強含み。中心限月12月限は前営業日比11銭高の153円41銭で推移
している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.10
0%。中国は米の香港人権法案成立なら報復表明と一部で報道され、米中対立への警戒感
が強まっている。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.215  -0.203        0    10:34
 5年     -0.218  -0.211   -0.009    10:35
 10年    -0.108  -0.098   -0.006    10:35
 20年     0.267   0.277   -0.005    10:35
 30年     0.418   0.428   -0.008    10:35
 40年     0.449    0.46   -0.005    10:28
 
    
    
    <08:50> 国債先物は続伸で寄り付く、米中協議や香港情勢に警戒感
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭高の153円36銭と続伸で寄り付いた
。米中通商協議や香港情勢の不透明感が強まっており、円債には買いが先行している。本
日の20年債入札には、慎重な見方もあるだけに、結果が出るまでは上値が重くなりそう
だが、「テールが流れても、投資家からの押し目買いが入る」(国内証券)との見方が多
い。
        
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.215  -0.201    0.002     8:50
 5年     -0.212  -0.205   -0.003     8:50
 10年    -0.104  -0.094   -0.002     8:50
 20年     0.274   0.283    0.001     8:50
 30年     0.427   0.437    0.001     8:50
 40年     0.455   0.465        0     8:50
 

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