November 22, 2019 / 6:17 AM / 22 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、米中合意期待高まる「リスクオンの日」

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物は続落で引け、米中合意期待高まる「リスクオンの日」
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比26銭安の153円16銭と続落して取引を
終えた。米中通商合意への楽観論が強まる中、リスク選好度が上昇。流動性供給入札も弱
い結果となり、先物は一時39銭安まで下げ幅を拡大させた。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同3.0bp上昇のマイナス0.085%。
    
    中国商務省の報道官は21日、米中双方が対話チャネルを維持する中、中国が「第1
段階」の通商合意に向けて懸命に取り組むと表明した。米中や香港に関して
は毎日のように好材料と悪材料が交錯しているが、きょうは「リスクオンの日」となった
ようだ。    
    
    一方、市場では「米中や香港関連のニュースに左右される展開が続いている。ただ、
景気底入れ期待は薄らいでおらず、金利上昇圧力がかかりやすい地合い」(バークレイズ
証券のディレクター、海老原慎司氏)との指摘が出ていた。
    
    現物市場で新発2年債は前日比1.0bp上昇のマイナス0.190%、5年債は同
2.0bp上昇のマイナス0.190%、20年債は同3.5bp上昇の0.275%、
30年債は同3.5bp上昇の0.425%、40年債は同3.5bp上昇の0.455
%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.029%と、
前営業日(マイナス0.039%)を上回る見通し。「週末要因もあるが、大手行が高い
レートで調達に来ている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち
。

    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.192  -0.181    0.017    15:02
 5年     -0.191  -0.184     0.02    15:02
 10年    -0.092  -0.081     0.03    15:06
 20年     0.268   0.278    0.035    15:05
 30年     0.417   0.428    0.034    15:05
 40年     0.449   0.457    0.035    15:06
 

    <12:48> 流動性供給入札結果は弱め、国債先物は一時下げ幅拡大
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)の
結果は、最大利回り格差が0.035%、平均利回り格差が0.030%。応札倍率は2
.37倍と前回(2.68倍)を下回った。
    市場では「応札倍率が下がり弱めの結果となった。本日は相場全体の地合いが悪いの
で、慎重な応札となったのではないか」(国内証券)との見方が出ている。
    
    入札結果を受けて国債先物は下げ幅拡大。先物中心限月12月限は一時前営業日比3
9銭安の153円03銭まで軟化した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比同
3.0bp上昇のマイナス0.085%。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年      -0.19  -0.178     0.02    12:48
 5年     -0.186  -0.179    0.025    12:48
 10年    -0.092  -0.082    0.029    12:48
 20年      0.26   0.271    0.028    12:47
 30年     0.408   0.418    0.024    12:46
 40年     0.434   0.446    0.024    12:48
 

    
    <12:36> 3カ月物TB入札結果はしっかり、海外勢からの需要で
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.2103%、平均落札利回りはマイナス0.2263%と、
前回(最高:マイナス0.1989%、平均:マイナス0.2137%)に比べて低下し
た。
    応募額が9兆5101億円と前回の13兆0777億円から減少したが、市場では「
海外勢からしっかりした応札があり、レートも低下したようだ」(国内金融機関)との見
方が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.187  -0.176    0.022    12:37
 5年     -0.187  -0.179    0.025    12:37
 10年    -0.089  -0.078    0.033    12:37
 20年     0.259   0.271    0.028    12:37
 30年     0.408   0.419    0.025    12:37
 40年     0.434   0.446    0.024    12:37
 
    
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、長期金利は-0.085%に上昇  
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比32銭安の153円10銭と続落して午前の
取引を終えた。前日の欧米債安が重しとなったほか、流動性供給入札(残存5年超15.
5年以下)を前に調整地合いが強まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比
3.0bp上昇のマイナス0.085%。
    
    現物市場では、全年限で金利上昇圧力が強まった。新発2年債は前日比1.5bp上
昇のマイナス0.185%、5年債は同2.5bp上昇のマイナス0.185%。20年
債は前日比2.5bp上昇の0.265%、30年債は同2.0bp上昇の0.410%
、40年債は前日比2.0bp上昇の0.440%。
    
    流動性供給入札については、プラス利回りを中心に一定の需要があるとの見方がある
一方で、「業者のカバーニーズがあるかは不透明」(国内証券)との声も聞かれる。入札
が無難に通過した場合は、円債の下支え要因となりそうだ。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.035%
を中心に取引された。「地銀を中心に資金調達の動きが強まっている」(国内金融機関)
という。ユーロ円3カ月金利先物の期先は小動き。
    
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、最高落札利
回りはマイナス0.20─マイナス0.21%台になるとの予想が出ている。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.188  -0.177  0.021   11:01
 5年   -0.185  -0.178  0.026   11:01
 10年  -0.092  -0.082  0.029   10:59
 20年   0.258   0.268  0.025   11:00
 30年   0.406   0.416  0.022   11:01
 40年   0.434   0.443  0.021   11:01
 
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、国債先物は軟調

    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以
下、発行予定額は6000億円程度。
    
    市場では「プラス利回りゾーンを中心とした需要に支えられ、無難に消化するのでは
ないか」(国内証券)との見方が出ている。一方で、「業者のカバーニーズがどこまであ
るか不透明で、流れてもおかしくはない」(別の国内証券)との声も聞かれた。

    国債先物は軟調に推移。中心限月12月限は前営業日比27銭安の153円15銭
近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)が前日比2.5bp高いマイ
ナス0.090%に上昇。新発5年債は同2.5p上昇のマイナス0.185%。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年    -0.19  -0.178   0.02   10:30
 5年   -0.191  -0.184   0.02   10:30
 10年  -0.097  -0.087  0.024   10:26
 20年   0.254   0.265  0.022   10:30
 30年   0.398   0.408  0.014   10:30
 40年   0.427   0.437  0.015   10:30
 
    
    <09:00> 国債先物は続落で寄り付く、長期金利は-0.100%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比23銭安の153円19銭と続落で寄り付い
た。前日の欧米債安の流れを引き継ぎ、売りが先行している。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同1.5bp上昇のマイナス0.100%で出合いを付けた。
    
    市場では「前日の海外金利の上昇に加え、流動性供給入札(残存期間5年超15.5
年以下)を控えており、上値は抑えられている。米中通商協議を巡っては、先行き不透明
感が払しょくされないことから、様子見ムードも強まりそうだ」(国内証券)との声が聞
かれた。

 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.195  -0.184  0.014    8:56
 5年   -0.194  -0.187  0.017    8:55
 10年  -0.105  -0.094  0.017    8:56
 20年   0.246   0.258  0.015    8:57
 30年   0.394   0.405  0.011    8:57
 40年   0.424   0.435  0.013    8:57
 
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