April 24, 2020 / 6:35 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利は1カ月半ぶりに-0.025%に低下

    [東京 24日 ロイター] - 
    <15:22> 国債先物は反発で引け、長期金利は1カ月半ぶりに-0.025%に低下
 

  国債先物中心限月6月限は前営業日比34銭高の152円71銭となり、反発して引
けた。時間外取引の米10年債利回りの低下や日銀による国債無制限購入の報道を材料に
堅調に推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp低下のマイナ
ス0.025%と3月13日以来の水準を付けた。
    
  日経新聞は23日夜、日銀が27日の金融政策決定会合で、国債買い入れについて、
 現在の80兆円のめどを撤廃し無制限に購入できるように最終調整していると報道した
。 
    市場では「従来であれは国債発行増による金利上昇を受けて、日銀が国債買い入れを
増やすパターンだった。しかし、今回は7月の国債増発の前に日銀が国債買い入れを増や
すとの観測から、金利が一旦下がるとの見方が増えた」(国内証券)との声が聞かれた。
          
  現物市場では、新発2年債が前日比2.0bp低下のマイナス0.170%。新発5
年債は同2.5bp低下のマイナス0.155%。
    新発20年債は一時0.280%まで低下した後、前日と横ばいの0.305%まで
水準を戻した。新発30年債は同横ばいの0.415%。新発40年債は同0.5bp上
昇の0.425%。
    
    市場では「国債買い入れの80兆円めど撤廃報道をうけて、多少買いやすい地合いと
なり、足元で水準調整が進んでいた中期ゾーンが買われた。ただ、国債買い入れの大幅な
増額は見込めないとの見方から金利低下幅を縮小したのだろう。日銀金融政策決定会合に
向けて政策を織り込んで、金利が低下しているわけではない」(別の国内証券)との見方
が出ている。
    
    超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、25年超は無難となった一
方、10─25年はやや弱めと受け止められた。ただ、相場全体への影響は限定的となっ
た。
  
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
46%)を横ばい、もしくはやや下回る見通し。「3日積みとなるが、金融機関による資
金調達の動きは引き続き落ち着いた動きとなった」(国内金融機関)。ユーロ円3カ月金
利先物は強含み。

 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.172    -0.164    -0.074     15:08
 5年           -0.157    -0.149    -0.027     15:02
 10年          -0.029     -0.02    -0.016     15:11
 20年           0.298     0.306         0     15:15
 30年           0.413     0.421     0.002     15:14
 40年           0.418     0.425     0.003     15:14
    
    <12:49> 超長期債対象の日銀オペ結果、10─25年がやや弱い
    
    超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「25年超は無難
。10─25年はやや弱かった。ただ、相場全体への影響は限定的」(国内証券)との声
が聞かれた。
    
    国債先物は堅調継続。先物中心限月6月限は前営業日比36銭高の152円73銭近
辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比3.0bp低下のマイ
ナス0.040%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.168  -0.159  -0.069   12:47
 5年       -0.157  -0.148  -0.026   12:47
 10年      -0.038  -0.028  -0.024   12:47
 20年       0.287   0.294  -0.012   12:47
 30年        0.39     0.4  -0.019   12:48
 40年       0.395   0.405  -0.017   12:47
 

    
    <12:38> 3カ月物TB入札結果、「増発予想の中でもしっかり」
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1142%、平均落札利回りはマイナス0.1283%(前
回(最高:マイナス0.1263%、平均:マイナス0.1367%)に比べ上昇した。
応募額は16兆3225億円、募入決定額は4兆6577億8000万円だった。
    
    市場では「利回りなどは上昇したものの、今後、国債増発が見込まれる中では、意外
としっかりだった」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.169  -0.158  -0.068   12:36
 5年       -0.158  -0.148  -0.026   12:38
 10年      -0.039  -0.028  -0.024   12:38
 20年       0.285   0.294  -0.012   12:38
 30年       0.392   0.402  -0.017   12:38
 40年       0.396   0.408  -0.014   12:38
 
    
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、長期金利は3月13日以来の低水準
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比37銭高の152円74銭と反発して午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.0bp低下のマイナス0.0
40%と3月13日以来の水準に低下。新型コロナに対する不安感は根強く、リスク回避
ムードが再び強まっている。
    
    日経新聞は23日夜、日銀が27日の金融政策決定会合で、国債買い入れについて、
 現在の80兆円のめどを撤廃し無制限に購入できるように最終調整していると報道した
。新型コロナの影響が長期化した場合、国債発行が急増し、金利上昇圧力が高まる可能性
があるため、無制限に国債を購入できるようにしておくという。

    市場では「イールドカーブコントロール政策の下では、国債購入額は自ずと限定され
る。上限を無制限にしたからといって、購入額を急増させることはないだろう」(シティ
グループ証券のチーフエコノミスト、村嶋帰一氏)との見方が多く、影響は限定的となっ
ている。
    
    現物市場で新発債の出合いは乏しかった。5年債は同3.0bp低下のマイナス0.
160%、20年債は同2.5bp低下の0.280%となったが、2年債、30年債、
40年債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.065─マイナス0.02%を
中心に取引された。「マイナス0.06%前後の取引が増えてきており、加重平均レート
はやや下がる見込み」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.17   -0.16   -0.07   11:01
 5年       -0.162  -0.152   -0.03   11:01
 10年      -0.041   -0.03  -0.026   11:01
 20年       0.283   0.291  -0.015   11:01
 30年       0.389   0.399   -0.02   11:01
 40年       0.397   0.408  -0.014   11:00
 

    
    <10:11> 日銀が超長期・物価連動債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存10
年超25年以下」(同1200億円)、「同25年超」(同300億円)、物価連動債(
同300億円)。買い入れ予定額はいずれも前回と変わらず。
    市場では「日銀の国債買い入れ額が無制限になったとしても、日銀は超長期金利をス
ティープ化させたいはずなので、今後もオペ増額はないとみている」(国内証券)との声
が出ている。
    
    国債先物は堅調。中心限月6月限は前営業日比34銭高の152円71銭付近で取引
されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.0bp低下のマイナス0.0
40%。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.171   -0.16   -0.07   10:06
 5年       -0.161  -0.152   -0.03   10:07
 10年      -0.042  -0.032  -0.028   10:10
 20年       0.278   0.286   -0.02   10:10
 30年       0.388   0.398  -0.021   10:10
 40年       0.391   0.402   -0.02   10:10
 
    
    <08:49> 国債先物は反発で寄り付く、米金利低下の流れ継続

    国債先物中心限月6月限は前営業日比27銭高の152円64銭と反発して寄り付い
た。経済指標の悪化などを背景に米金利が小幅ながら低下しており、円債も買いが先行し
ている。
    日銀が国債買い入れについて、現在の80兆円のめどを撤廃し無制限に購入できるよ
うに検討していると伝えられているが、市場では「形骸化した80兆円めどを撤廃しても
象徴的な意味しかない」(外資系証券)との見方が多く、影響は限定的となっている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.159  -0.151  -0.061    8:46
 5年       -0.148   -0.14  -0.018    8:46
 10年      -0.031  -0.023  -0.019    8:46
 20年       0.281   0.289  -0.017    8:46
 30年        0.39   0.398  -0.021    8:46
 40年       0.395   0.407  -0.015    8:46
 

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