April 28, 2020 / 2:52 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀の短国買入結果は無難、3カ月物を中心に売却か

    [東京 28日 ロイター] - 
    <11:43> 日銀の短国買入結果は無難、3カ月物を中心に売却か
 
  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差がマ
イナス0.005%。平均落札利回り格差が0.003%となった。応札額は7773億
円、落札額は5000億円となった。応札倍率は1.55倍と前回(1.84倍)から低
下した。

  市場では「応札額は少ないものの、案分レートを踏まえると無難な結果となった。来
月からの短期国債の増発に向けてポジション調整の動きが出たのだろう。3カ月物を中心
に応札されたのではないか」(国内金融機関)との声が聞かれた。
   
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             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.181    -0.172    -0.003     11:00
 5年           -0.174    -0.164    -0.006     11:01
 10年          -0.056    -0.046    -0.012     10:59
 20年           0.291     0.299    -0.015     11:02
 30年           0.416     0.425    -0.005     11:00
 40年           0.421     0.435    -0.003     11:01
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は続伸、長期金利は1カ月半ぶりにー0.055%に低下
    
  国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の152円89銭と続伸して午前の取引
を終えた。薄商いの中、10年や20年ゾーンの金利低下につれて、先物は強含んだ。中
長期債対象の日銀国債買い入れオペも下支え要因となった。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同1.5bp低下のマイナス0.055%と、3月12日以来の水準を付けた
。
   
    日銀は午前、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」で買い入れ予
定額は3400億円、「同3年超5年以下」は同3000億円と、前回の3200億円、
2800億円からぞれぞれ増額。「同5年超10年以下」も同3700億円と、前回の3
500億円から増額された。ただ、市場では各年限のレンジの中央値となるとの見方が多
く、実際のオファー額は予想よりも少なかった。
   
    市場では「前日に公表された国債買い入れ方針ではゼロ回答というわけにもいかず、
多めな金額を示したのだろう。ただ、7月の国債発行増まで時間があることからレンジの
中央値よりも少ないオファー額となったのではないか」(国内証券)との見方が出ている
。
  
  現物市場では、新発2年債は前日と横ばいのマイナス0.175%、新発5年債は同
0.5bp低下のマイナス0.170%。
  新発20年債は前日比1.5bp低下の0.295%。「月末の年限長期化需要や日
銀による社債の買い入れの増額で社債の利回りが低下するとみられ、超長期債が選好され
やすい」(同)との声が聞かれた。
 
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.070%
を中心に取引された。「金融機関による資金調達の動きは引き続き小康状態となっている
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物はこじっかり。

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             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.181    -0.172    -0.003     11:00
 5年           -0.174    -0.164    -0.006     11:01
 10年          -0.056    -0.046    -0.012     10:59
 20年           0.291     0.299    -0.015     11:02
 30年           0.416     0.425    -0.005     11:00
 40年           0.421     0.435    -0.003     11:01
 
    
    <10:12> 日銀が国庫短期証券・中長期債買入を通告、中長期債は増額

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下(訂正)」で買い入れ予定額は3400億円、「同3年超5年以下」は同30
00億円と、前回の3200億円、2800億円からぞれぞれ増額。「同5年超10年以
下」も同3700億円と、前回の3500億円から増額された。
    
  また、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額5000億円と前回(
4月21日)から据え置かれた。
    
    日銀は27日に公表した5月の「当面の長期国債等の買入れの運営について」で、中
長期債を増額させる一方、超長期債は据え置かれた。国庫短期証券(TB)の買い入れに
ついて、当面1回あたりのオファー額5000億─3兆円をめどとすることを発表してい
た。

  国債先物は強含みに推移。中心限月6月限は前営業日比9銭高の152円91銭付近
で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp低下のマイ
ナス0.055%で推移している。

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             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.184    -0.173    -0.004     10:12
 5年           -0.177    -0.167    -0.009     10:12
 10年          -0.056    -0.047    -0.013     10:12
 20年           0.294     0.302    -0.012     10:12
 30年           0.421      0.43         0     10:12
 40年           0.425     0.436    -0.002     10:12
 
    <9:05> 国債先物は続伸で寄り付く、日銀オペが下支え

    国債先物中心限月6月限は前営業日比14銭高の152円96銭と続伸で寄り付いた
。前日の夜間取引で上昇した流れを引き継ぎ、強含みで始まった。日中は中長期債対象の
日銀オペが予定されており、オファー額が前回から増額されるとみられ、円債のサポート
要因となっている。
    
    市場では「前日の日銀金融政策決定会合で、国債増発分については日銀が買入れでサ
ポートする姿勢が明らかとなり、当面金利が上がりづらい状況が続きそうだ」(国内証券
)との声が聞かれた。
  
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             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.183    -0.172    -0.003      9:06
 5年           -0.178    -0.168     -0.01      9:06
 10年          -0.051    -0.041    -0.007      9:06
 20年           0.305     0.314         0      9:04
 30年           0.427     0.437     0.007      9:06
 40年           0.429      0.44     0.002      9:06
 

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