April 28, 2020 / 6:28 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸で引け、長期金利は1カ月半ぶり‐0.05%

    [東京 28日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物は小幅続伸で引け、長期金利は1カ月半
ぶり‐0.05%
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭高の152円84銭と小
幅続伸して取引を終えた。リスクオンムードが一服し、底堅い展開とな
った。日銀オペ増額効果もあり、10年最長期国債利回り(長期金利)
は同1.0bp低下のマイナス0.050%と3月12日以来の低水準
を付けた。
    
    本日の日銀オペでは「1─3年」、「3─5年」、「5─10年」
のオファー額がそれぞれ200億円ずつ前回から増額された。前日公表
された5月の買入方針における中央値からの試算では、月間トータルで
3750億円の増額であったが、400億円の増額にとどまった。
    
    特に3─5年はレンジ中央値3500億円に対し、オファー額は3
000億円と大きく下回った。ただ、市場では「5月以降にまた増額さ
れるのではないか」(国内証券)との見方が多く、失望感は広がらなか
った。
    
    市場では「日銀オペの増額規模は想定内であり、金利がこれからど
んどん下がることはないだろう。一方、金利が上昇すれば日銀が止める
と宣言している。大型連休を控え膠着感が強まりそうだ」(大和証券の
シニアJGBストラテジスト、小野木啓子氏)との見方が出ている。
    
    今週は、欧米の中銀会合がまだ控えているが、「マイナーチェンジ
」の範囲内の政策変更にとどまるとの見方が多い。
    
    現物市場で新発債利回りは低下。2年債は前日比0.5bp低下の
マイナス0.180%、5年債も同0.5bp低下のマイナス0.17
0%。20年債は同2.0bp低下の0.290%、30年債は同1.
5bp低下の0.415%と超長期ゾーンもしっかり。40年債は出会
いが見られなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス
0.050%と、前営業日(マイナス0.047%)をやや下回る見通
し。「基本横ばいだが、地銀などの調達がやや少なかった」(国内金融
機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.185  -0.176  -0.007   15:11
 5年       -0.172  -0.163  -0.005   15:03
 10年      -0.052  -0.042  -0.008   15:13
 20年       0.287   0.295  -0.019   15:12
 30年       0.408   0.416  -0.014   15:04
 40年        0.42   0.431  -0.007   15:14
 
    
    
    <12:55> 中長期債対象の日銀オペ結果、全体的には無難
    
    中長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では
「1─3年にやや売りが多かったが、他の年限は無難だった。株価が下
げ幅を縮小していることで、円債先物が弱含みとなっている」(国内証
券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は軟調に転じている。先物中心限月6月限は前営業日比2
銭安の152円80銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(
長期金利)は前日比0.5bp低下のマイナス0.045%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.181  -0.172  -0.003   12:55
 5年       -0.172  -0.163  -0.005   12:55
 10年      -0.049   -0.04  -0.006   12:55
 20年       0.297   0.305  -0.009   12:55
 30年       0.419   0.429  -0.001   12:55
 40年       0.427    0.44   0.002   12:55
 

    
    <11:10> 前場の国債先物は続伸、長期金利は1カ月半ぶり
にー0.055%に低下
    
  国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の152円89銭と続
伸して午前の取引を終えた。薄商いの中、10年や20年ゾーンの金利
低下につれて、先物は強含んだ。中長期債対象の日銀国債買い入れオペ
も下支え要因となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.
5bp低下のマイナス0.055%と、3月12日以来の水準を付けた
。
   
    日銀は午前、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以
下」で買い入れ予定額は3400億円、「同3年超5年以下」は同30
00億円と、前回の3200億円、2800億円からぞれぞれ増額。「
同5年超10年以下」も同3700億円と、前回の3500億円から増
額された。ただ、市場では各年限のレンジの中央値となるとの見方が多
く、実際のオファー額は予想よりも少なかった。
   
    市場では「前日に公表された国債買い入れ方針ではゼロ回答という
わけにもいかず、多めな金額を示したのだろう。ただ、7月の国債発行
増まで時間があることからレンジの中央値よりも少ないオファー額とな
ったのではないか」(国内証券)との見方が出ている。
  
  現物市場では、新発2年債は前日と横ばいのマイナス0.175%
、新発5年債は同0.5bp低下のマイナス0.170%。
  新発20年債は前日比1.5bp低下の0.295%。「月末の年
限長期化需要や日銀による社債の買い入れの増額で社債の利回りが低下
するとみられ、超長期債が選好されやすい」(同)との声が聞かれた。
 
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイ
ナス0.070%を中心に取引された。「金融機関による資金調達の動
きは引き続き小康状態となっている」(国内金融機関)という。ユーロ
円3カ月金利先物はこじっかり。

 TRADEWEB                                  
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.181    -0.172    -0.003     11:00
 5年           -0.174    -0.164    -0.006     11:01
 10年          -0.056    -0.046    -0.012     10:59
 20年           0.291     0.299    -0.015     11:02
 30年           0.416     0.425    -0.005     11:00
 40年           0.421     0.435    -0.003     11:01
 
    
    <10:12> 日銀が国庫短期証券・中長期債買入を通告、中長
期債は増額

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。
対象は「残存1年超3年以下(訂正)」で買い入れ予定額は3400億
円、「同3年超5年以下」は同3000億円と、前回の3200億円、
2800億円からぞれぞれ増額。「同5年超10年以下」も同3700
億円と、前回の3500億円から増額された。
    
  また、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額50
00億円と前回(4月21日)から据え置かれた。
    
    日銀は27日に公表した5月の「当面の長期国債等の買入れの運営
について」で、中長期債を増額させる一方、超長期債は据え置かれた。
国庫短期証券(TB)の買い入れについて、当面1回あたりのオファー
額5000億─3兆円をめどとすることを発表していた。

  国債先物は強含みに推移。中心限月6月限は前営業日比9銭高の1
52円91銭付近で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金
利)は前日比1.5bp低下のマイナス0.055%で推移している。

 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.184    -0.173    -0.004     10:12
 5年           -0.177    -0.167    -0.009     10:12
 10年          -0.056    -0.047    -0.013     10:12
 20年           0.294     0.302    -0.012     10:12
 30年           0.421      0.43         0     10:12
 40年           0.425     0.436    -0.002     10:12
 
    <9:05> 国債先物は続伸で寄り付く、日銀オペが下支え

    国債先物中心限月6月限は前営業日比14銭高の152円96銭と
続伸で寄り付いた。前日の夜間取引で上昇した流れを引き継ぎ、強含み
で始まった。日中は中長期債対象の日銀オペが予定されており、オファ
ー額が前回から増額されるとみられ、円債のサポート要因となっている
。
    
    市場では「前日の日銀金融政策決定会合で、国債増発分については
日銀が買入れでサポートする姿勢が明らかとなり、当面金利が上がりづ
らい状況が続きそうだ」(国内証券)との声が聞かれた。
  
 TRADEWEB                                          
             OFFER     BID       前日比    時間
 2年           -0.183    -0.172    -0.003      9:06
 5年           -0.178    -0.168     -0.01      9:06
 10年          -0.051    -0.041    -0.007      9:06
 20年           0.305     0.314         0      9:04
 30年           0.427     0.437     0.007      9:06
 40年           0.429      0.44     0.002      9:06
 

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