July 16, 2020 / 2:15 AM / 20 days ago

〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は続伸、新発10年債は取引未成立

    [東京 16日 ロイター] - 
    <11:07> 前場の国債先物は続伸、新発10年債は取引未成立
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の152円25銭と続伸して午前の取引を終えた。前日
の夜間取引で国債先物が小幅高となった流れを引き継ぎ、買いが優勢となった。10年最長期国債利回り(
長期金利)は出合いなし。
    
  市場では「現物債市場の動きが鈍い中、先物だけが買われている。新規材料に欠ける中、売りも乏しい
のだろう」(国内証券)との声が聞かれた。
    
  流動性供給入札(残存1年超5年以下)については、発行額が少額である上、日銀による国債買い入れ
が手厚いゾーンであることから、無難に消化するとの見方が優勢。全体相場への影響は限定的となるとみら
れている。
    
  前日の黒田東彦日銀総裁による超長期債を巡る発言については「超長期金利はそれほど上昇していない
という6月会合の発言について、否定も肯定もしなかった。超長期債についての現状のマーケットの見方を
修正しないといけないというふうには思っていないとみられ、材料視されないのではないか」(別の国内証
券)との見方が出ている。
    
  現物債市場では、新発20年債は前日比0.5bp低下の0.425%、新発30年債は同横ばいの0
.605%。新発40年債は同0.5bp上昇の0.650%。「21日の20年債入札や28日の40年
債入札を控えて、上値が重い展開となりそうだ」(同)という。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.060%を中心に取引され
た。「新積み期に入ったが、前積み期と比較すると大手行や地銀による資金調達の動きが強めだ」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.152    -0.143     -0.004     10:57
 5年      -0.118    -0.109     -0.003     10:59
 10年      0.013      0.02     -0.003     11:00
 20年      0.424     0.431          0     10:59
 30年      0.611     0.618       0.01     11:01
 40年      0.647     0.657      0.009     11:01
 
    
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、国債先物は強含み

  財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間1年超5年以下、発行予定額は4
000億円程度。

  市場では「マクロ加算残高の基準比率の引き上げでゼロ金利適用枠が拡大するとみられ、中短期ゾーン
の需給が良い状況ではない。ただ、発行額が少額であることから、入札自体は波乱なく通過する」(国内証
券)との声や、「日銀の国債買い入れが手厚いゾーンであることから、無難に消化する」(別の国内証券)
との見方が聞かれる。

  国債先物は強含み。中心限月9月限は前営業日比13銭高の152円28銭近辺で推移している。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.152    -0.143     -0.004     10:21
 5年      -0.118     -0.11     -0.004     10:21
 10年      0.012     0.019     -0.004     10:21
 20年      0.423      0.43     -0.001     10:21
 30年      0.608     0.614      0.006     10:24
 40年      0.643     0.653      0.005     10:28
    
    <09:05> 国債先物は続伸で寄り付く、夜間取引の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭高の152円20銭と続伸して寄り付いた。前日の夜間取引
で国債先物が小幅高となった流れを引き継いで、買いが先行している。
    
    前日の黒田東彦日銀総裁による超長期債をめぐる発言については「超長期債の金利はそれほど上昇して
いないという6月会合の発言について、否定も肯定もしなかった。超長期債についての現状のマーケットの
見方を修正しないといけないという風には思っていないとみられ、材料視されないのではないか」(国内証
券)との声が聞かれた。
  
    黒田日銀総裁は15日、超長期金利の上昇傾向について、16年の総括検証を踏まえて「超長期金利の
過度な低下は保険や年金の運用利回りを低下させてマインド面などを通じて経済活動に悪影響を及ぼす可能
性がある」と指摘する一方、「感染症の影響で債券市場の流動性が低下しているもとで、国債増発が見込ま
れていることを踏まえると、債券市場の安定を維持してイールドカーブ全体を低位に安定させることが最も
重要だ」と述べた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.151    -0.141     -0.002      9:02
 5年      -0.117     -0.11     -0.004      9:00
 10年      0.013      0.02     -0.003      8:59
 20年      0.422     0.431          0      9:02
 30年      0.596     0.604     -0.004      9:02
 40年      0.634     0.648          0      9:02
 
    
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