July 17, 2020 / 3:47 AM / 22 days ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は無難、しっかりした需要

    [東京 17日 ロイター] - 
    <12:38> 3カ月物TB入札結果は無難、しっかりした需要
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0822%、平均落札利回りがマイナス0.0874%とな
った。前回(最高マイナス0.0862%、平均マイナス0.0922%)から上昇した
。応募額は21兆2706億円、募入決定額は6兆1949億3000万円だった。
    
    市場では「無難。日銀オペへの期待感が低くなっている中でも、しっかりした需要が
みられた」(国内金融機関)との見方が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.152  -0.142   0.001   12:30
 5年       -0.127  -0.118       0   12:38
 10年       0.008   0.015       0   12:37
 20年       0.408   0.415  -0.004   12:38
 30年       0.586   0.593  -0.006   12:38
 40年       0.619   0.632  -0.005   12:37
 
    
    
    <11:19> 前場の国債先物は続伸、長期金利は横ばいの0.010%
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比8銭高の152円43銭と続伸して午前の取引
を終えた。前日の海外金利の低下を背景に強含みで推移した。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同横ばいの0.010%。
    
    16日に公表された7月6日─10日の長国先物の投資部門別取引状況では、海外勢
は約1兆円の買い越しとなった。市場では「2年債と10年債入札が順調に終わり入札へ
の懸念が後退、海外勢がロングポジションを積み増している可能性がある。ただ、3カ月
物金利が上昇していることから7年ゾーンの金利低下余地は限られており、追随買いは難
しいだろう」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    アライアンス・バーンスタインの債券運用調査部長、駱正彦氏は「前日は商品投資顧
問業者(CTA)による買いが入ったとみられ、先物主導で金利が低下した。ただ、ほか
に大きなテーマがない中で海外勢の買いが続くかどうかは懐疑的だ」とみている。
    
  現物債市場では、超長期ゾーンは強含み。新発20年債は前日比1.0bp低下の0
.410%、新発30年債は同1.0p低下の0.585%。新発40年債は出合いなし
。
    新発2年債はマイナス0.150%、新発5年債はマイナス0.125%といずれも
前日と横ばい。
    
    日銀は午前、中長期債・物価連動債対象の国債買い入れを通告し、オファー額は前回
からいずれも据え置かれた。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.045%を
中心に取引された。「3日積みとなり、都銀や地銀を中心に資金調達の動きが強まってい
る」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.153    -0.143          0     11:00
 5年      -0.132    -0.123     -0.005     10:57
 10年      0.004     0.011     -0.004     11:00
 20年      0.404     0.411     -0.008     11:00
 30年       0.58     0.586     -0.013     10:59
 40年      0.613     0.626     -0.011     11:01
 
    
    
    <10:11> 日銀が中長期債・物価連動債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(同4200億円)、「同3年超5年以下」(同3500億円)、「同5年
超10年以下」(同4200億円)、物価連動債(同300億円)で、金額は前回からい
ずれも据え置かれた。

  国債先物は小幅高で推移。中心限月9月限は前営業日比5銭高の152円40銭付近
で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.010%。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.152    -0.142      0.001     10:06
 5年      -0.129     -0.12     -0.002     10:06
 10年      0.007     0.014     -0.001     10:10
 20年      0.408     0.415     -0.004     10:08
 30年      0.585     0.593     -0.006     10:09
 40年      0.619     0.631     -0.006     10:09
 
    
    <09:04>国債先物は続伸で寄り付く、夜間取引の流れ引き継ぐ

    国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭高の152円46銭と続伸して寄り付い
た。前日の欧米債高や夜間取引で国債先物が上昇した流れを受けて、買いが先行している
。「ややリスクオフの流れが強まる中で、きょうも先物はしっかり。テクニカル要因によ
る買い戻しではないか」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    市場では欧州(EU)首脳会議の行方に注目が集まっている。「救済基金に関して合
意を得られるかどうかは不透明だが、失望する様な結果にもならないのではないか」(同
)との見方が示されている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.154    -0.144     -0.001      8:56
 5年      -0.133    -0.124     -0.006      8:57
 10年      0.002     0.009     -0.006      8:57
 20年      0.402     0.411     -0.008      8:58
 30年      0.578      0.59     -0.009      8:55
 40年      0.614     0.626     -0.011      8:57
 
    
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    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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