July 21, 2020 / 6:33 AM / 23 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、好調な20年債入札で上げ幅拡大

    [東京 21日 ロイター] -    
    <15:20> 国債先物は反発で引け、好調な20年債入札で上げ幅拡大
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の152円43銭と反発して取引を終えた。20年債入札
が強い結果となったことを好感し、後場に買いが強まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.
0bp低下の0.010%。
    
    超長期国債としては2週間ぶりとなる20年債入札が行われたが、順調な結果となった。国債が増発さ
れる一方で、日銀の国債買い入れオペでこのところ超長期ゾーンの増額が見送られていることを背景に需給
懸念がくすぶっていたが、しっかりした需要が見られた。
    
    野村証券のシニア金利ストラテジスト、中島武信氏は、20年債入札について「市場予想の最低落札価
格と比べても強めの結果」だと評価。今後の新発20年債について、「今月の30年債入札の後の金利低下
局面で跳ね返された0.38%を突き抜けるかが焦点」との見方を示している。
    
    現物市場で新発債利回りはフラットニングした。2年債は前日比変わらずのマイナス0.145%だっ
たが、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.125%。20年債は同1.5bp低下の0.400%、
30年債は同2bp低下の0.575%、40年債は同2.5bp低下の0.605%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.029%と、前営業日(マイナ
ス0.035%)を上回る見通し。「大手銀行や地銀などの調達意欲が強かった」(国内金融機関)という
。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.147  -0.138       0   15:11
 5年       -0.129   -0.12  -0.006   15:03
 10年       0.005   0.012  -0.009   15:18
 20年       0.397   0.404  -0.015   15:20
 30年       0.573    0.58  -0.019   15:14
 40年       0.601   0.611  -0.026   15:20
 
    
    
    <12:56> 20年債入札結果は順調、国債先物は上げ幅拡大

  財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が99円65銭(最高
落札利回り0.419%)、平均落札価格は99円70銭(平均落札利回り0.416%)だった。落札価
格の平均と最低の開き(テール)は5銭と前回(4銭)から拡大した。応札倍率は3.80倍と前回(3.
87倍)をやや下回った。
  市場では「順調。市場予想を上回る強い結果となった。国内勢を中心にしっかりとした需要がみられた
のではないか」(国内証券)との声が聞かれた。
  国債先物は後場に入り上げ幅を拡大。中心限月9月限は前営業日比10銭高の152円47銭近辺で推
移している。新発20年債は同1.5bp低下の0.400%。    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.147  -0.138       0   12:39
 5年        -0.129   -0.12  -0.006   12:52
 10年        0.005   0.013  -0.008   12:52
 20年        0.399   0.406  -0.013   12:52
 30年         0.58   0.589   -0.01   12:48
 40年        0.613   0.627   -0.01   12:52
    
    
    <12:39> 6カ月物TB入札結果は順調、日銀オペ期待感など背景に
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1643%、平均落札利回りはマイナス0.1703%と、前回(最高:マイナス0.1725
%、平均:マイナス0.1764%)から上昇した。応募額は9兆7541億円、募入決定額は2兆521
0億6000万円となった。
    
    市場では「順調。ロール需要は少なかったと思われるが、日銀のオペへの期待感が再び高まってきてお
り、しっかりした応札となった」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.148  -0.139  -0.001   12:38
 5年       -0.129  -0.119  -0.005   12:38
 10年       0.008   0.015  -0.006   12:38
 20年       0.402   0.412  -0.007   12:38
 30年       0.581   0.589   -0.01   12:38
 40年       0.616   0.631  -0.006   12:38
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は小反発、新発20年債は横ばいの0.415%
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の152円40銭と小反発して午前の取引を終えた。20
年債入札を控えて様子見ムードが強まる中、小動きに推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
0.5bp低下の0.015%。

  20年債入札については、「金利水準0.4%台では潜在的な需要はあるとみている。ただ、金利低下
を促すような買いが入るかは懐疑的だ」(国内金融機関)との声が聞かれる。
  
  また、市場では「前日に公表された6月の公社債店頭売買高をみると、国内勢はプラス利回りを回復し
た長期債の買いを増やしていると同時に超長期債の買い越しも継続している。超長期ゾーンについては、昨
年対比でそこまで需要が減少しないのではないか」(国内証券)との見方が出ている。

  現物債市場では、新発5年債はマイナス0.120%。新発20年債は0.415%、新発30年債は
0.595%と、いずれも前日と横ばい。新発40年債は前日比0.5bp低下の0.625%。新発2年
債は出合いなし。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.040%を中心に取引され
た。「大手行や信託、地銀を中心に資金調達意欲が引き続き高く、加重平均レートはやや上昇するだろう」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.148    -0.138      0.004     11:00
 5年      -0.125    -0.114      0.006     11:01
 10年      0.011     0.019      0.005     11:01
 20年      0.409     0.417     -0.002     11:01
 30年      0.589     0.596     -0.003     11:00
 40年      0.619     0.629     -0.008     11:00
 
    
    <10:31> 財務省が20年債入札を通告、国債先物は小幅高

  財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。発行予定額1兆2000億円。利率0.40%で、
第173回債の新規オープン発行となった。

  足元の新発20年債利回りは前日比0.5bp上昇の0.420%近辺で推移。入札前取引(WI)は
前日時点で0.425%だった。
    
  市場では「預貸ギャップの拡大を背景に手元に資金がある国内勢からの需要を集めるのではないか」(
国内証券)の声や、「新発債であることに加え、0.4%台前半の金利水準で入札を迎えることから、一定
の需要は集めるとみられ、無難に消化するだろう」(別の国内証券)との見方が出ている。

  国債先物は小幅高で推移。中心限月9月限は前営業日比2銭高の152円39銭近辺で推移している。
 
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.147    -0.138      0.004     10:09
 5年      -0.124    -0.113      0.007     10:30
 10年      0.013      0.02      0.006     10:30
 20年      0.412     0.419          0     10:30
 30年      0.589     0.596     -0.003     10:30
 40年      0.621     0.633     -0.004     10:22
 
    
    <09:00> 国債先物は横ばいで寄り付く、20年債入札控え様子見

    国債先物中心限月9月限は前営業日から横ばいの152円37銭で寄り付いた。海外市場の手掛かりが
乏しい中、小動きで推移している。
    市場では「海外市場は新規材料待ちで目立った動きがないほか、きょうの20年債入札について市場の
一部で慎重な見方が出ていることから、手控えムードが広がっているようだ」(国内証券)との声が聞かれ
る。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.147    -0.137      0.005      8:54
 5年      -0.122    -0.113      0.007      8:57
 10年      0.015     0.024       0.01      8:57
 20年      0.417     0.424      0.005      8:57
 30年      0.593     0.601      0.002      8:57
 40年      0.625     0.639      0.002      8:57
 
    
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below