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〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は無難、国内・海外ともに応札との見方

    [東京 22日 ロイター] - 
    <12:39> 3カ月物TB入札結果は無難、国内・海外ともに応札との見方 

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0822%、平均落札利回りがマイナス0.0858%とな
った。前回(最高マイナス0.0822%、平均マイナス0.0874%)とほぼ横ばい
。応募額は19兆0305億円、募入決定額は6兆1946億1000万円だった。

  市場では「無難な結果。応札額が前回よりもやや少ないことから、買い意欲が高いわ
けではなさそうだ。ただ、案分利回りは前回並みの水準に収まっており、日銀のTB買入
れがサポートになっているのだろう。マイナス0.08%台であれば、国内勢と海外勢の
買いが入ることは確認できた」(国内金融機関)との見方が聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.146    -0.136      0.003     12:37
 5年      -0.129     -0.12          0     12:33
 10年      0.006     0.013      0.001     12:37
 20年      0.395     0.401     -0.015     12:33
 30年      0.556     0.562     -0.018     12:37
 40年      0.585     0.595     -0.016     12:37
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は小反落、4連休前で動意乏しい
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭安の152円42銭と小反落して午前の取
引を終えた。買い先行で始まったものの、4連休を前に動意が乏しく、小幅レンジでもみ
あう展開となった。新発10年債は取引が成立しなかった。
    
    欧州連合(EU)の「復興基金」創設合意は、欧州時間でリスクオン材料視されたも
のの、徐々に効果が薄れていった。「合意できたことは好感できるが、ゲームチェンジャ
ーにはならないだろう。今回の合意は、各国の意見の収れんではなく、ただ生き残りたい
という意思を反映しているにすぎないからだ」(外資系証券)という。
    
    一方、米国でも追加財政出動が議論されている。景気刺激という点だけでなく、国債
増発懸念という点でも、債券市場にとっては潜在的な金利上昇要因になる。金融緩和環境
の継続期待が金利を押さえているものの、市場では「積極的な金利低下方向のポジション
は作りにくい状況」(国内銀行)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。5年債は同変わらずのマイナス0.125%、
20年債は同1.0bp低下の0.400%、30年債は同1.0bp低下の0.565
%。2年債と40年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.02%を中
心に取引された。「連休前の5日積みであり、強い地合いが続いた」(国内金融機関)と
いう。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.148  -0.138   0.001   11:01
 5年        -0.129  -0.119   0.001   11:00
 10年        0.005   0.012       0   11:00
 20年        0.395   0.402  -0.014   11:01
 30年         0.56   0.567  -0.013   10:59
 40年        0.586   0.599  -0.012   11:01
 
    
    
    <10:11> 日銀が中長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
超3年以下」(同4200億円)、「同3年超5年以下」(同3500億円)、「同5年
超10年以下」(同4200億円)で、金額は前回からいずれも据え置かれた。
    
    国債先物は上げ幅が縮小。中心限月9月限は前営業日比2銭高の152円45銭付近
で取引されている。「4連休前であり、積極的な買いは入りにくい」(国内証券)という
。
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.147  -0.138   0.001    9:46
 5年        -0.129   -0.12       0    9:58
 10年        0.004   0.011  -0.001    9:55
 20年        0.395   0.402  -0.014   10:01
 30年        0.558   0.566  -0.014   10:10
 40年        0.587   0.601   -0.01   10:10
 
    
    <08:47> 国債先物は続伸で寄り付く、日銀オペも下支え材料に

    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の152円46銭と続伸して寄り付いた
。前日の夜間取引や海外市場の好地合いを引き継ぎ、強含んで推移している。
    市場では「きょうの日銀の国債買入オペでは、1─3年、3─5年、5─10年を対
象に、計1兆円以上の買入通知が見込まれる。一定の相場下支え材料になりそうだ。底堅
さを維持する展開を予想している」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.148  -0.138   0.001    8:45
 5年        -0.132  -0.122  -0.002    8:47
 10年        0.003   0.011  -0.001    8:47
 20年        0.396   0.404  -0.012    8:45
 30年        0.565   0.574  -0.006    8:48
 40年        0.593   0.608  -0.003    8:48
 
    
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