July 31, 2020 / 3:48 AM / 9 days ago

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB入札結果は無難、株安で国債先物は上げ幅拡大

    [東京 31日 ロイター] - 
    <12:41> 3カ月物TB入札結果は無難、株安で国債先物は上げ幅拡大
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0802%、平均落札利回りがマイナス0.0862%とな
った。前回は最高マイナス0.0822%、平均マイナス0.0858%だった。応募額
は17兆4797億円、募入決定額は6兆1457億3000万円だった。
    
    市場では「市場予想通りの無難な結果だった。ただ、最高落札利回りが上昇したよう
に、発行額が増える中での利回り上昇傾向は続いているようだ」(国内金融機関)との見
方が聞かれた。
    株安を受けて国債先物は上げ幅拡大。中心限月9月限は前営業日比14銭高の152
円45銭で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.145  -0.138  -0.104   12:41
 5年        -0.132  -0.125  -0.012   12:41
 10年            0   0.006  -0.015   12:39
 20年        0.363    0.37  -0.021   12:40
 30年         0.51   0.519  -0.025   12:38
 40年        0.532   0.545  -0.021   12:41
 
    
    <11:13> 前場の国債先物は反発、長期金利は0.010%へ低下
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比8銭高の152円39銭と反発して午前の取引
を終えた。前日の米金利の低下を背景に強含みに推移した。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同0.5bp低下の0.010%。
  
  米商務省が30日発表した第2・四半期の実質国内総生産(GDP)速報値(季節調
整済み)は年率換算で前期比32.9%減と、統計を開始した1947年以来最も大きな
落ち込みとなったほか、25日までの1週間の米新規失業保険申請件数(季節調整済み)
も前週より増加した。これを受けて、米10年債利回りは一時0.53%と、3月9日以
来の水準まで低下した。
  
  アライアンス・バーンスタインの債券運用調査部長、駱正彦氏は「米経済指標が弱い
内容となったほか、米追加財政法案を巡る交渉が難航していることからリスクオフ気味だ
。米連邦準備理事会(FRB)が9月会合でフォワードガイダンスの修正を巡る思惑も強
まっている。夏場で市場参加者が減っており、機械的に買われると金利低下方向に振れや
すいという季節要因もある」と指摘する。
 
  現物債市場では、超長期債を中心に金利が低下した。新発20年債は前日比2.0b
p低下の0.370%、新発30年債は同2.0bp低下の0.520%。新発40年債
は同2.0bp低下の0.545%。
  新発2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.140%、新発5年債は出合いな
し。

    日銀は午前、「残存5年超10年以下」、「残存25年超」対象の国債買い入れを通
告。オファー額は前回からいずれも据え置かれた。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.018─マイナス0.03%を
中心に取引された。「月末要因で取り控える動きもあるが、金融機関による資金調達の動
きは引き続き強い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.14    -0.134       -0.1     10:44
 5年       -0.13    -0.123      -0.01     10:58
 10年      0.004     0.011      -0.01     10:44
 20年      0.369     0.376     -0.015     10:59
 30年      0.515     0.521     -0.023     11:00
 40年      0.539     0.546      -0.02     11:00
 


    
    <10:11> 日銀が長期・超長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象が「残存期間
5年超10年以下」(前回のオファー額4200億円)、「同25年超」(同300億円
)で、金額は前回からいずれも据え置かれた。
    
    国債先物は小じっかり。中心限月9月限は前営業日比7銭高の152円38銭付近で
取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.010
%。 
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.14  -0.134    -0.1   10:06
 5年         -0.13  -0.123   -0.01   10:03
 10年        0.004   0.011   -0.01   10:09
 20年         0.37   0.377  -0.014   10:11
 30年        0.519   0.526  -0.018   10:03
 40年         0.54   0.549  -0.017   10:09
 
    
    
    <09:00> 国債先物は反発で寄り付く、欧米債高の流れ引き継ぐ

    国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の152円37銭と反発して寄り付いた
。前日の欧米金利の低下の流れを引き継ぎ、買いが先行している。
  
    市場では「レンジ相場にとどまっていた米金利が、足元でじりじりと低下傾向にある
。円債はその動向を注視していく必要がありそうだ」(国内証券)との声が聞かれる。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.141    -0.131     -0.097      8:56
 5年      -0.128    -0.119     -0.006      8:56
 10年      0.008     0.015     -0.006      8:56
 20年      0.378     0.387     -0.004      8:57
 30年       0.53     0.538     -0.006      8:56
 40年      0.551     0.566          0      8:56
    
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