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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、長期金利は0.010%に上昇

    [東京 25日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は小反発で引け、長期金利は0.010%に上昇

  国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭高の152円16銭と、わずかながら反
発して引けた。新規の手掛かり材料に乏しく、前日終値を挟んでもみあう展開だった。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.010%。
    
    市場では「国債入札や日銀の長期国債買い入れオペといった需給面の材料がなく、ま
た半期末に当たる9月末の着地が視野に入るタイミングでもあり、市場参加者の動意が乏
しくなりがち」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲
留克俊氏)との声が出ていた。
    
  現物市場では、新発債利回りは概ね上昇。2年債は前営業日比0.5bp低下のマイ
ナス0.160%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.120%。超長期ゾーンは
、20年債が同0.5bp上昇の0.395%、30年債は同1.0bp上昇の0.60
0%、40年債は同1.5bp上昇の0.635%で、イールドカーブの形状はスティー
プニングした。
   
    財務省が実施した3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落札利回りがマ
イナス0.1659%、平均落札利回りがマイナス0.1860%となり、前回(最高:
マイナス0.1045%、平均:マイナス0.1107%)から低下した。
    みずほ証券のマーケットアナリスト、松崎涼祐氏は「(本日入札の)940回債は3
カ月物としては初めて償還日が2020年末を越える銘柄で、例年の傾向から言えばドル
円ベーシスのワイド化を前提とした海外勢の需要への期待も高まりやすい」との見方を示
した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.030%と、
前営業日(マイナス0.038%)を上回る見通し。「大手行の調達調達ニーズが強く、
前日よりレートは上昇傾向」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄
。
     
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.161  -0.153  -0.005   15:03
 5年        -0.128   -0.12  -0.002   15:02
 10年        0.003    0.01  -0.001   15:02
 20年        0.389   0.395       0   15:02
 30年        0.596   0.604   0.011   15:08
 40年        0.632   0.639   0.014   15:06
 

        
    <12:43> 3カ月物TB入札結果は利回りが低下、年末越え需要を確認
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.1659%、平均落札利回りがマイナス0.1860%とな
り、前回(最高マイナス0.1045%、平均マイナス0.1107%)から低下した。
応募額は17兆5377億円、募入決定額は6兆1564億8000万円だった。
    
    市場では「前回入札と比べて利回りは低下した。年末越えの需要があったのでレート
は低下しやすかった。事前の気配ではマイナス0.20%とかでやっていたので、その水
準を期待していた人には流れたように見えるかもしれないが、水準的には、やはり需要は
あるという感じ」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    国債先物は引き続き小動き。先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の152円1
4銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.005
%。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.159  -0.149  -0.001   12:41
 5年        -0.126  -0.117   0.001   12:40
 10年        0.004    0.01  -0.001   12:33
 20年        0.393   0.399   0.004   12:40
 30年        0.598   0.605   0.012   12:40
 40年        0.629   0.641   0.016   12:42
 
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は小反発、米国の不透明感強まり様子見
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭高の152円16銭と小反発して午前の
取引を終えた。米国の先行き不透明感が強まる中、様子見ムードが強かった。10年最長
期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.005%。
    
    市場では「米国民の関心が非常に高い最高裁判事の後任問題が絡み、追加経済対策や
大統領選の不透明感がここにきて非常に強くなってしまった。先行きの織り込みが難しい
状況の中で、売買が控えられているようだ」(国内銀行)との声が出ている。
    
    現物市場では、40年債金利の上昇が目立った。新発40年債は前日比1.5bp上
昇の0.635%。「前日の入札では、40年債増発などを警戒する一部の投資家が買い
を控えたようだ。入札自体は無難と評価しているが、やや金利上昇圧力がかかっている」
(外資系証券)との声が出ていた。
    
    そのほかの新発債利回りはまちまち。5年債は前日比変わらずのマイナス0.125
%。20年債は同0.5bp上昇の0.395%。2年債と30年債は出会いがみられな
かった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.015%
を中心に取引された。「地銀の調達意欲が強まっている。新型コロナオペが膨らみ、マク
ロ加算残高が増えたことの影響が出ているのではないか」(国内金融機関)という。ユー
ロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.158   -0.15  -0.002   11:01
 5年       -0.126  -0.119  -0.001   11:00
 10年       0.003    0.01  -0.001   10:58
 20年       0.391   0.398   0.003   11:00
 30年       0.598   0.604   0.011   11:01
 40年       0.629   0.638   0.013   11:01
 
    
    
    <08:52> 国債先物は反発で寄り付く、新型コロナオペで需要期待も
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比3銭高の152円18銭と反発して寄り付い
た。前日の米国市場の動きはまちまちだったが、夜間取引にサヤ寄せする形で買いが先行
している。
    日銀は24日、新型コロナオペの貸付予定額が9兆9869億円になったと発表した
。市場では「今回は償還がないため、ほぼ純粋に残高の増加とみていい。担保債需要やキ
ャッシュ潰し需要が期待できそうだ」(国内証券)との声が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.161  -0.149  -0.001    8:45
 5年        -0.13  -0.119  -0.001    8:48
 10年           0   0.007  -0.004    8:45
 20年       0.385   0.394  -0.001    8:45
 30年       0.584   0.594   0.001    8:49
 40年       0.618   0.628   0.003    8:50
 

       
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