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〔マーケットアイ〕金利:物価連動債入札結果は強い、欧米BEIの上昇に連動か

    [東京 17日 ロイター] - 
    <12:44> 物価連動債入札結果は強い、欧米BEIの上昇に連動か
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.005%)の
入札結果で、最低落札価格は101円90銭(最高落札利回りはマイナス0.1850%
)となった。応札倍率は3.82倍と前回(3.07倍)を上回った。
    市場では「強かった。日本のインフレ期待は低いままだが、欧米のBEI上昇に連動
しやすい傾向が出たようだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物はしっかり継続。中心限月6月限は前営業日比7銭高の151円42銭で推
移している。新発10年債の出合いはまだみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.137  -0.127   0.001   10:58
 5年        -0.105    -0.1  -0.005   12:31
 10年        0.074   0.079  -0.001   12:32
 20年        0.434   0.441  -0.004   12:42
 30年        0.644   0.651  -0.004   12:43
 40年        0.689     0.7  -0.003   12:43
 
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は続伸、海外金利上昇の沈静化や株安が追い風
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭高の151円42銭と続伸して午前の取引
を終えた。現物の新発10年国債利回り(長期金利)はまだ出合いがみられていない。
    
    前週上昇した米国やドイツの長期金利の動きが週末に沈静化した安心感から、日本国
債(JGB)先物は寄り付きから買い優勢の展開となった。米10年物国債利回り(長期
金利)は本日のアジア時間の取引でも一段と低下してこの時間は1.62%
台前半で推移しており、JGB相場の追い風となっている。
    一方、現物市場で新発国債はいずれの年限もまだ出合いがみられていない。
    
    りそなホールディングスの梶田伸介チーフストラテジストは「海外金利上昇に落ち着
きがみられ、JGB市場は朝から小じっかりの展開が続く。現物債はまだ出合いがみられ
ないが、前営業日引けの水準では押し目買いを入れたい気配がある。株価がきょう伸び悩
んでいることも債券相場にはポジティブだ」と指摘した。
    日経平均株価はこの時間、前営業日終値比250円安で推移している。
    
    午前10時半には財務省が10年物価連動国債入札を通告。26回債の新規発行で、
発行予定額は2000億円程度となる。
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは「日本
では米国のように消費者物価の上振れ観測は強まっていないが、物価連動国債を使って算
出する市場の期待インフレ率(BEI)は過去に日本と米欧に連動性があったことから、
米欧のBEIの上昇傾向が潜在的に追い風になるのではないか」と指摘。入札は「1年ぶ
りの新発債という銘柄的な新味も相まって、無難に通過できるだろう」と予想している。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.007%
を中心に取引された。「新しい積み期に入ったが、積み期が変わったことを感じさせない
ほど地銀の調達意欲が強い。地銀支援のための特別当座預金制度が始まったこともあるだ
ろう。加重平均レートの低下もごくわずかに限られそうだ」(国内金融機関)という。ユ
ーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.137  -0.127   0.001  10:58
 5年       -0.105    -0.1  -0.005  10:28
 10年       0.074   0.079  -0.001   8:56
 20年       0.434   0.441  -0.004  11:00
 30年       0.645   0.653  -0.002  11:00
 40年        0.69   0.702  -0.001  11:00
 
    
    <10:31> 財務省が物価連動国債入札を通告、無難通過か
    
    財務省は午前10時半、10年物価連動国債入札を通告した。利率0.005%で、
26回債の新規オープン発行となる。発行予定額は2000億円程度。
    市場では「米国と異なり日本でインフレ懸念は強まっていないが、物価連動債は米国
のBEIとの連動性が高いことから、追い風になりそうだ。無難に通過するとみている」
(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物はしっかり。中心限月6月限は前営業日比5銭高の151円40銭近辺で推
移している。新発10年債の出合いはまだみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.127   0.001    9:12
 5年        -0.105    -0.1  -0.005   10:28
 10年        0.074   0.079  -0.001    8:56
 20年        0.435   0.441  -0.004   10:29
 30年        0.646   0.653  -0.002   10:29
 40年        0.693   0.703       0   10:29
 
    
    
    <08:45> 国債先物は続伸で寄り付く、週末に海外金利上昇沈静化で安心感
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭高の151円41銭と続伸して寄り付いた
。前週末の海外市場で米独国債価格が上昇し、前週に強まった金利上昇の動きが沈静化し
たことを受けて、きょうの円債相場は安心感から買い優勢でスタートしている。


 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.135  -0.125   0.003   8:45
 5年       -0.104    -0.1  -0.005   8:45
 10年       0.075    0.08       0   8:45
 20年       0.434   0.443  -0.002   8:45
 30年       0.645   0.656   0.001   8:45
 40年        0.69   0.701  -0.002   8:45
   
    
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