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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落で引け、長期金利は0.080%に小幅上昇

    [東京 18日 ロイター] -    
    <15:09> 国債先物は小反落で引け、長期金利は0.080%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭安の151円41銭と小反落して取引を終
えた。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.080%
。
    
    前日の海外市場で米国債価格が下落(利回りは上昇)したことや、本日の日経平均株
価が前日比600円近く反発してリスクオフムードが後退し、安全資産とされる
日本国債(JGB)の需要が低下したことから、きょうの円債相場は1日を通じて弱含ん
で推移した。
    
    また内閣府が朝方発表した2021年1―3月期実質国内総生産(GDP)1次速報
は、大都市圏を中心とする1月の緊急事態宣言発令で個人消費が落ち込み、前期比1.3
%減、年率換算で5.1%減となった。
    ただしJGB相場の反応は限定的で、市場では、「3四半期ぶりのマイナス成長とな
ったが、事前予想通りで織り込み済み。新たな買い材料とはならなかった」(国内証券)
との声が聞かれた。
    
    現物市場でその他の新発債利回りは横ばいから小幅上昇。5年債は前営業日比横ばい
のマイナス0.100%、20年債も同変わらずの0.440%、30年債は同0.5b
p上昇の0.655%、40年債も同0.5bp上昇の0.705%。2年債は出合いが
みられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.016%と、
前営業日(マイナス0.015%)からごくわずかに低下する見通し。「参加者の顔ぶれ
も固定されており、相場の地合いも前日と変わりなかった」(国内金融機関)という。ユ
ーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.136  -0.127      0  15:05
 5年       -0.103  -0.099  0.001  15:05
 10年       0.075   0.079      0  14:59
 20年       0.435   0.441  0.001  15:06
 30年       0.649   0.655  0.005  14:55
 40年       0.699   0.707  0.006  15:08
    
    
    <11:31> 日銀の短国買入結果、応札倍率が低下
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0
.006%。平均落札利回り格差がプラス0.006%となった。応札額は2兆6576
億円、落札額は1兆0002億円。応札倍率は2.65倍と前回(3.01倍)から低下
した。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.134  -0.124   0.003   10:35
 5年          -0.1  -0.095   0.005   10:35
 10年        0.075    0.08   0.001   10:54
 20年        0.438   0.445   0.005   11:00
 30年        0.652   0.658   0.008   11:01
 40年        0.698   0.706   0.005   11:01
 
    
    
    <11:09> 前場の国債先物は反落、長期金利は0.080%に上昇 
  
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭安の151円38銭と反落して午前の取引
を終えた。前日の欧米金利の上昇を反映して弱含んだ。10年最長期国債利回り(長期金
利)は前日比0.5bp上昇の0.080%。
    
    内閣府が朝方発表した2021年1―3月期実質国内総生産(GDP)は前期比1.
3%減、年率換算で5.1%減となり、3四半期ぶりのマイナス成長に陥った。ロイター
の事前予測では、中央値で前期比マイナス1.2%、年率マイナス4.6%だった。
    市場では「弱い内容だが、予想対比でそこまで下振れたわけでもないことから、円債
相場への影響はなさそうだ」(国内証券)との声が聞かれた。
          
    現物市場は全体的に動意薄。新発30年債は前日比0.5bp上昇の0.655%。
新発2年債、新発5年債、新発20年債、新発40年債は出合いなし。
    あすの5年債入札に向けた水準調整は限定的になりそうだ。市場では「最近の中期債
対象の日銀オペでは応札が膨らんでおり、需給が良いわけでないことから、金利上昇局面
では調整圧力がかかりやすい。ただ、押し目買いも入るとみられ、結果的に調整が入りづ
らい」(同)との見方が出ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.007%
を中心に取引された。「大手行は様子見姿勢が強いものの、地銀は昨日対比でレート水準
を上げて調達している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

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        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.134    -0.124      0.003     10:35
 5年        -0.1    -0.095      0.005     10:35
 10年      0.075      0.08      0.001     10:54
 20年      0.438     0.445      0.005     11:00
 30年      0.652     0.658      0.008     11:01
 40年      0.698     0.706      0.005     11:01
 
    
    
    <09:04> 国債先物は反落で寄り付く、欧米金利の上昇を反映
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭安の151円37銭と反落して寄り付いた
。前日の米金利の小幅な上昇を背景に売りが先行して始まった。
    市場では「欧州の金利上昇の動きが米金利にも波及したようにみえる。パンデミック
緊急購入プログラム(PEPP)が7月以降どうなるのかという警戒感が広がっているよ
うだ」(国内証券)との声が聞かれた。

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        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.133    -0.124      0.003      9:02
 5年        -0.1    -0.095      0.005      8:56
 10年       0.08     0.084      0.005      9:00
 20年      0.439     0.445      0.005      9:00
 30年       0.65     0.658      0.008      9:02
 40年      0.694     0.706      0.005      9:01
 
  
    
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