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〔マーケットアイ〕金利:日銀オペ結果はまちまち、5─10年が弱め 国債先物に若干の売り

    [東京 20日 ロイター] -     
    <12:59> 日銀オペ結果はまちまち、5─10年が弱め 国債先物に若干の売り
    
    日銀がきょう実施した中・長・超長期債対象の国債買い入れオペの結果について、市
場では「1─3年と25年超は無難だったが、5─10年は応札倍率も上がり弱めの結果
とみる。国債先物は5─10年の結果に反応して若干売られているようだ」(三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券の鶴田啓介債券ストラテジスト)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は後場に入っても弱含み継続。中心限月6月限は前営業日比5銭安の151
円39銭付近で推移している。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5
bp上昇の0.075%。


 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.132  -0.123  0.004  13:00
 5年       -0.095  -0.091  0.004  13:00
 10年       0.075   0.079  0.005  12:51
 20年       0.439   0.445  0.005  12:30
 30年       0.659   0.664  0.009  13:01
 40年       0.704    0.71  0.005  13:00
 
    
       
    <11:11> 前場の国債先物は小反落、長期金利は0.075%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭安の151円41銭と小反落して午前の取
引を終えた。4月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を受けた米債安が重しと
なり、朝方は売りが先行。その後はじりじりと下げ幅を縮小した。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前日比0.5bp上昇の0.075%。 
     
  19日に公表された4月の米FOMC議事要旨で、将来の量的緩和縮小(テーパリン
グ)議論に言及されたことが明らかとなった。これを受けて、前日の米長期金利は上昇。
しかし、足元のレンジ上限である1.7%を超えなかった。
  
    アライアンス・バーンスタインの債券運用調査部長、駱正彦氏は、雇用統計などの経
済指標で経済回復が進んでいることやコロナ変異株に対するワクチンの有効性、テーパリ
ングの本格的な議論が始まるまでは、米金利が1.75%を超えるのは難しいと指摘。ま
た、「米金利がレンジ相場を抜け、さらに日銀による国債買い入れオペが着々と減額され
れば、円債の米金利への感応度も上昇していく」との見方を示した。

    現物市場では、新発5年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.095%、新発
20年債は前日と同水準の0.440%。新発30年債は同横ばいの0.655%、新発
40年債も前日と変わらずの0.705%。
  
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.005%
を中心に取引された。「前日対比でみると中堅の地銀による調達が強まっており、加重平
均レートは上昇傾向にある」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は小動き
。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.136    -0.127          0     10:19
 5年      -0.095    -0.092      0.003     11:01
 10年       0.07     0.074          0     10:30
 20年      0.439     0.444      0.004     11:00
 30年      0.654      0.66      0.005     11:01
 40年      0.704      0.71      0.005     10:53
 
    
    <10:11> 日銀が中・長・超長期債の買入オペを通告、国債先物は弱含み継続
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存期
間1年超3年以下」(同4750億円)と「同5年超10年以下」(同4500億円)と
「同25年超」(同500億円)。
    
    国債先物は弱含み継続。中心限月6月限は前営業日比4銭安の151円40銭付近で
推移している。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.
075%。
        
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.134  -0.124  0.003   8:43
 5年       -0.095  -0.091  0.004  10:03
 10年        0.07   0.074      0  10:09
 20年       0.439   0.445  0.005   9:00
 30年       0.654    0.66  0.005   9:24
 40年       0.703    0.71  0.005  10:07
 
    
    
    <09:02> 国債先物は反落で寄り付く、前日の米債安が重し
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭安の151円39銭と反落して寄り付いた
。4月の米連邦公開市場委員会(FOM C)議事要旨で、将来の量的緩和縮小(テーパ
リング)議論に言及したことが材料視され、前日の米金利は上昇。これを反映し、売りが
先行して始まった。
    
    19日に公表された4月の米FOMC議事要旨で、数人の参加者が「FOMCが設定
 する目標に向けて経済の急速な進展が継続すれば、今後ある時点の会合で、資産買い入
れ ペースの調整を巡る討議を開始することが適切になる可能性がある」と指摘したこと
が明らかとなった。
    
    市場では「ハト派的な内容がでてくると思っており、意外感はあった。ただ、米金利
がレンジ内にとどまったことから、円債への影響もそこまで大きくない。米10年債利回
りが1.7%越えもしくは3月に付けた1.77%越えなどレンジを抜けた場合は円債も
動意が出てくるのではないか」(国内証券)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.134    -0.124      0.003      8:43
 5年      -0.095     -0.09      0.005      8:52
 10年      0.074     0.079      0.005      9:00
 20年      0.439     0.445      0.005      9:00
 30年      0.655     0.662      0.007      9:00
 40年      0.704     0.711      0.006      9:00
 
    
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