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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は0.085%に小幅上昇

    [東京 4日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は反落で引け、長期金利は0.085%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の151円43銭と反落して取引を終え
た。5月米雇用統計上振れへの警戒感から米金利上昇の流れが継続した。10年最長期国
債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.085%。
    
    市場の関心は今晩発表の5月米雇用統計に向いているが、10日発表の5月米消費者
物価指数と合わせてみる必要があるとの指摘も出ている。
    
    雇用が強く物価も強ければテーパリング観測が強まり金利上昇、雇用も物価も弱けれ
ば緩和継続期待で金利低下。雇用が弱く物価が上昇する場合は「経過観察」が必要として
金利は動かない、との予想が聞かれている。
    
    一方、「雇用が弱く物価が上昇する場合は金融を引き締めるのが難しい。FRB(米
連邦準備理事会)は経済をコントロールできるのかという不安が強まりかねない」と、a
uじぶん銀行のチーフエコノミスト、山下周氏は指摘している。
    
    ロイターのエコノミスト調査によると、5月の米雇用統計では、民間部門の雇用者数
が60万人増加することが見込まれている。4月は21万8000人増だった。政府部門
は約5万人増との予想で、全体の非農業部門雇用者数は65万人増加する見込みだ。4月
は26万6000人増だった。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。20年債は前日比変わらずの0.455%、30年
債は同0.5bp上昇の0.690%、40年債は同0.5bp上昇の0.725%。2
年債と5年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.031%と、
前営業日(マイナス0.037%)を上回る見通し。「3日積みでもあるが、一部で強い
調達意欲もみられた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。    
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.131  -0.123       0   14:56
 5年          -0.1  -0.095   0.001   15:01
 10年         0.08   0.085   0.002   15:01
 20年        0.454    0.46   0.001   15:03
 30年        0.688   0.693   0.004   15:05
 40年        0.723    0.73   0.004   15:05
 
    
    
    
    
    <12:38> 3カ月物TB入札結果は「予想通り無難」、国債先物は弱含み継続
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0982%、平均落札利回りがマイナス0.1018%とな
った。前回(最高マイナス0.1062%、平均マイナス0.1122%)を上回った。
応募額は17兆8943億9000万円、募入決定額は5兆1438億2000万円だっ
た。
        
    市場では「無難な結果。レポレートが上昇していたこともあって落札利回りもやや上
昇し、想定通りの結果だった」(国内金融機関)との声が出ている。    
        
    国債先物は引き続き弱含み。中心限月6月限は前営業日比8銭安の151円41銭付
近で推移している。現物市場の新発10年物国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇
の0.085%。
    
 
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.131  -0.123      0  12:37
 5年       -0.099  -0.095  0.001   9:00
 10年        0.08   0.084  0.001  12:32
 20年       0.454    0.46  0.001  12:37
 30年       0.689   0.695  0.006  12:33
 40年       0.724    0.73  0.004  12:37
 
    
        
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利は0.085%に上昇

  国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の151円43銭と反落して午前の取引
を終えた。前日の米金利の上昇を反映し、弱含みで推移した。10年最長期国債利回り(
長期金利)は前日比0.5bp上昇の0.085%。
        
  市場では「5月のADP全米雇用報告が予想を上回ったことを受けて、今晩発表され
る5月の米雇用統計も上振れるとの見方から、債券は売りが優勢となっているようだ」(
国内証券)との声が聞かれた。    
  
    5月のADP全米雇用報告は民間部門雇用者数が97万8000人増と、市場予想の
65万人増を上回り、昨年6月以来の大幅な伸びを記録した。
      
  現物市場では、新発20年債は前日比0.5bp上昇の0.460%。新発30年債
は同0.5bp上昇の0.690%、新発40年債は前日比0.5bp上昇の0.725
%。新発2年債、新発5年債は出合いなし。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.018%を
中心に取引された。「3日積み要因もあり、地銀の調達意欲が戻ってきており、加重平均
レートは上昇している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.131    -0.123          0      9:04
 5年      -0.099    -0.095      0.001      9:00
 10年      0.081     0.085      0.002     11:00
 20年      0.455      0.46      0.001     11:00
 30年      0.689     0.694      0.005     10:38
 40年      0.724      0.73      0.004     11:00
 
    
    <09:05> 国債先物は反落で寄り付く、前日の米債安が重し
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日3銭安の151円46銭と、反落して寄り付いた
。前日の米債安が重しとなり、売りが先行して始まった。
    
    前日の10年債入札は弱めの結果となった。長期ゾーンは一時的に金利が上昇したも
のの、引けにかけて上昇幅は縮小した。市場では「キャリー面で優れた10年ゾーンに対
する根強い需要はあるとみられ、きょうは底堅い動きになるのではないか」(国内証券)
との声が聞かれた。
    
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.131    -0.123          0     15:04
 5年      -0.099    -0.095      0.001      9:00
 10年       0.08     0.084      0.001      8:55
 20年      0.454      0.46      0.001      9:00
 30年      0.689     0.695      0.006      9:00
 40年      0.724      0.73      0.004      9:00
 
        
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