[東京 9日 ロイター] - <13:01> 中長期債対象の日銀オペ結果は無難、超長期債は強含み 中長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「案分利回りを踏 まえるといずれも無難な結果となった」(国内証券)との声が聞かれた。 現物債市場では超長期債主導で金利が低下している。新発30年債は前日比1.5b p低下の0.665%、新発20年債は同1.0bp低下の0.435%。 市場では「前日の入札が無難に通過したことから安心感が出ている。30年ゾーンは 15日の流動性供給入札(残存15.5年超39年未満)を除くと当面供給イベントがな いほか、水準面でも買われやすい」(同)との見方がでている。 国債先物は後場に入っても強含みで推移。先物中心限月6月限は前営業日比6銭高の 151円68銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0. 5bp低下の0.065%と4月26日以来の水準を付けている。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.126 -0.118 0 12:31 5年 -0.105 -0.1 0 12:30 10年 0.065 0.069 -0.005 12:57 20年 0.429 0.435 -0.01 12:55 30年 0.66 0.665 -0.018 12:57 40年 0.703 0.712 -0.011 12:57 <12:41> 6カ月物TB入札結果は無難、担保需要との見方 財務省が午後0時半に発表した6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落 札利回りはマイナス0.0996%、平均落札利回りはマイナス0.1016%と、前回 (最高:マイナス0.1070%、平均:マイナス0.1090%)から上昇した。応募 額は11兆3760億円、募入決定額は2兆7762億3000万円だった。 市場では「案分、平均利回りを踏まえると、予想通りの無難な結果となった。GCレ ポレートの上昇もあり、担保向けに6か月物は3カ月物と同レベルの金利水準で買いが入 ったとみられる」(国内金融機関)との声が聞かれた。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.126 -0.118 0 12:31 5年 -0.105 -0.1 0 12:30 10年 0.065 0.069 -0.005 12:31 20年 0.429 0.435 -0.01 12:31 30年 0.663 0.668 -0.015 12:40 40年 0.704 0.713 -0.01 12:35 <11:10> 前場の国債先物は小幅続伸、原油高でも米金利低下 国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の151円66銭と続伸して午前の取引 を終えた。米長期金利の低下で買いが先行したが、様子見気分も強く、小動きだった。1 0年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.070%。 米原油先物が70ドルを突破したが、米期待インフレ率は低下。米国のブレーク・イ ーブン・インフレ率(BEI)は、10年物が8日の米市場で一時、4月下旬以来の低水 準を付けた。 「BEIロングポジションの解消なども考えられるが、米債入札が順調で需給の良さ が確認できたことが大きいだろう。マーケットはある程度の物価上昇やFRB(米連邦準 備理事会)によるテーパリング(緩和縮小)の実施を織り込んでしまっている」と、東海 東京調査センターの金利・為替シニアストラテジスト、柴田秀樹氏は指摘する。 米財務省が8日実施した580億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが0.325 %、応札倍率が2.47倍としっかりした結果になった。 現物市場の新発債は閑散。5年債は前日比変わらずのマイナス0.105%。20年 債は同1.0bp低下の0.435%。2年債、30年債、40年債は出合いがみられな かった。 短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.010% を中心に取引された。「取引は落ち着き始めてきており、加重平均レートの上昇ピッチは 弱まりそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.127 -0.118 0 11:00 5年 -0.109 -0.105 -0.005 10:27 10年 0.064 0.068 -0.006 11:00 20年 0.429 0.435 -0.01 10:35 30年 0.664 0.67 -0.013 10:59 40年 0.704 0.713 -0.01 10:59 <10:11> 日銀が中長期債・物価連動債の買入オペ通告、国債先物は小幅高 日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存期 間1年超3年以下」(同4750億円)、「同3年超5年以下」(同4500億円)、「 同5年超10年以下」(同4500億円)、物価連動債(同600億円)。 国債先物は小幅高で推移。中心限月6月限は前営業日比2銭高の151円64銭付近 で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日から横ばいの0.070% 。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.126 -0.118 0 9:00 5年 -0.104 -0.1 0 9:18 10年 0.065 0.069 -0.005 9:10 20年 0.434 0.44 -0.005 9:52 30年 0.667 0.673 -0.01 10:05 40年 0.705 0.716 -0.007 10:10 <08:47> 国債先物は続伸で寄り付く、コロナ後の財政再建は今後のテーマ 国債先物中心限月6月限は前営業日4銭高の151円66銭と続伸して寄り付いた。 米長期金利低下の流れが継続し、買いが先行している。 ロイターは8日、日本政府が、新たな経済財政運営の指針(骨太方針)で、基礎的財 政収支(プライマリーバランス、PB)を2025年度までに黒字化させる財政目標を堅 持する方針だと報じた。新型コロナウイルス感染症の経済的な影響を年度内に検証し、目 標年度を再確認することも打ち出すという。 市場では「コロナ対応で悪化した財政の再建は今後の重要なテーマとなるが、足元の 円債市場では日銀のYCC(イールドカーブコントロール)政策の影響が大きく、特段の 材料にはならないだろう」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテ ジスト、稲留克俊氏)との声が出ている。 TRADEWEB OFFER BID 前日比 時間 2年 -0.127 -0.118 0 8:46 5年 -0.105 -0.101 -0.001 8:46 10年 0.063 0.071 -0.003 8:46 20年 0.429 0.438 -0.007 8:46 30年 0.667 0.674 -0.009 8:46 40年 0.706 0.716 -0.007 8:46 国債引値 メニュー 10年物国債先物 国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 物価連動国債引値一覧・入札前取引含む スワップ金利動向 ユーロ円金利先物(TFX) ユーロ円金利先物(SGX) 無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX) TIBORレート 日本証券業協会 売買参考統計値(10年債) 日本証券業協会 売買参考統計値(20年債) 日本証券業協会 売買参考統計値(30年債) 日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)<0#JPTSY4=JS 日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む 短期国債引け値・入札前取引含む 短期金利のインデックス (※関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)
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