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訂正-〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利0.045%に低下 1月以来の水準

 (第2段落の151年92銭を151円92銭に訂正します)
    [東京 10日 ロイター] - 
    <15:15> 国債先物は続伸で引け、長期金利0.045%に低下 1月以来の水準

  国債先物中心限月6月限は前営業日比18銭高の151円89銭と続伸して引けた。
前日の米金利低下に加え、流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)結果が強めと受
け止められ、堅調に推移した。
    一時は151円92銭(訂正)と、限月ベースでは1月28日以来の水準まで上昇し
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp低下の0.045%と、1
月29日以来の低水準を付けた。
    
    前日の米10年債利回りは節目水準の1.5%を下回った。市場では「ここにきて金
利がなかなか上がらないこともあり、米消費者物価指数(CPI)発表前に短期筋による
ショートカバーが入った」(外資系証券)との声が聞かれた。
          
    今晩発表の米CPIに注目が集まっている。アライアンス・バーンスタインの債券運
用調査部長、駱正彦氏は「結果が下振れた場合は米金利のレンジは1.35ー1.60%
に切り下がる可能性がある」と指摘。一方、予想通りの結果となった場合は当面1.45
ー1.75%のレンジ内で推移するだろうとの見方を示した。
    
  現物市場では、超長期債金利の低下が継続。「入札をこなした安心感や欧米金利の低
下を背景に実需の買いが入っている」(外資系証券)という。
    新発20年債は前日比1.0bp低下の0.420%。新発30年債は同0.5bp
低下の0.660%。新発40年債は同0.5bp低下の0.705%。
  新発2年債が前日と横ばいのマイナス0.125%。新発5年債は同1.0bp低下
のマイナス0.115%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
26%)を上回る見通し。「出し手が減っていることもあり、一部の地銀や大手行による
資金調達ニーズが強まっている」(国内金融機関)。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.131    -0.123          0     15:04
 5年      -0.119    -0.114          0     15:07
 10年      0.045     0.049          0     15:15
 20年      0.414      0.42     -0.003     15:18
 30年      0.654      0.66          0     15:02
 40年      0.703      0.71          0     15:03
 
      
    
    <14:12> 国債先物は上げ幅を拡大 長期金利は4カ月ぶりに0.045%に低下
 
    国債先物は、前日の米金利の低下や流動性供給入札(残存5年超15.5年以下)
が強い結果となったことを受けて、上げ幅を拡大している。先物中心限月6月限は一時1
51円92銭(前営業日比21銭高)と、1月28日以来の水準まで上昇した。10年最
長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp低下の0.045%と、1月29日以来
の水準まで低下している。
   
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.131    -0.123     -0.005     12:30
 5年      -0.119    -0.115     -0.011     13:57
 10年      0.045     0.049     -0.015     14:11
 20年      0.414      0.42     -0.015     14:01
 30年      0.649     0.655     -0.013     14:08
 40年      0.695     0.705     -0.005     14:11
 
    <12:47> 流動性供給入札の結果は強い、長期金利を押し下げ
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動供給入札(残存期間5年超15.5年以下)
の結果は、最大利回り格差がマイナス0.016%、平均利回り格差はマイナス0.01
7%。応札倍率は4.42倍と前回(4.28倍)を上回った。
    市場では「強い結果だった。新発10年債金利を押し下げる材料になっているようだ
」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は上げ幅拡大。中心限月6月限は前営業日比17銭高の151円88銭近辺
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下の0.050
%と前場水準からさらに低下し、2月5日以来の低水準を付けた。        
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.131  -0.123  -0.005   12:30
 5年        -0.114   -0.11  -0.006   12:42
 10年         0.05   0.054   -0.01   12:47
 20年        0.419   0.424  -0.011   12:47
 30年        0.648   0.654  -0.014   12:47
 40年        0.693   0.701  -0.009   12:47
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は4日続伸、長期金利0.055%は4カ月ぶり低水準
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比15銭高の151円86銭と4営業日続伸して
午前の取引を終えた。現物市場の新発10年物国債利回り(長期金利)は同1.0bp低
下の0.055%で、2月5日以来4カ月ぶりとなる低水準。
    
    前日は夜間取引で先物相場が大幅上昇、また海外でも米独国債価格が総じて上昇(金
利は低下)。きょうの円債相場は、こうした海外取引時間の債券高地合いを引き継ぎ、寄
り付きから堅調な相場展開となった。
    米10年物国債利回り(長期金利)がアジア時間の取引で1.486%
と、米国市場の引け(1.492%)から一段低下していることも相場の追い風。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは「米長
期金利は3月以降1.5─1.7%のレンジ推移が続くなか、上下どちらに抜けてくるか
が注目されてきたが、下に抜けてきたことを受けて、国内長期金利も0.07─0.09
%という最近のレンジを下抜けた」との見方を示す。
    その上で、この流れは、日本時間の今晩発表される米国の5月の消費者物価指数(C
PI)を受けても変わらないだろうと予想した。
    
    このほか、財務省は午前10時半に流動性供給入札を通告。対象は残存期間5年超1
5.5年以下、発行予定額は額面で5000億円程度。市場では無難通過を見込む向きが
多い。
    
    現物市場では、新発国債利回りがおおむね低下。2年債は前営業日比横ばいのマイナ
ス0.125%、5年債が同0.5bp低下のマイナス0.110%、ロングエンドは2
0年債が同1.0bp低下の0.420%、30年債は同1.5bp低下の0.650%
、40年債も同1.5bp低下の0.695%。
    「一昨日の30年債入札の無難通過をきっかけにした超長期ゾーンを買い戻す動きが
続いている」(稲留氏)という。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.01%を中
心に取引された。「マクロ加算残高の枠が余っている状況を背景に、ビッドサイドの地銀
の調達意欲が強まっている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄
。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.131  -0.122  -0.004  11:00
 5年       -0.115   -0.11  -0.006  11:00
 10年        0.05   0.054   -0.01  10:21
 20年       0.419   0.424  -0.011  10:59
 30年       0.649   0.654  -0.014  10:57
 40年       0.693   0.701  -0.009  10:20
 
    

    <10:30> 財務省が流動性供給入札を通告、無難通過との見方
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間5年超15.5
年以下、発行予定額は5000億円程度。
    市場では「前日の日銀オペをみても長期債の需給は引き続き良好だ。無難に通過する
だろう」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は強含み継続。中心限月6月限は前営業日比15銭高の151円86銭付近
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.055
%と2月5日以来の低水準。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.131  -0.123  -0.005   10:17
 5年        -0.114   -0.11  -0.006    9:30
 10年         0.05   0.054   -0.01   10:21
 20年        0.419   0.425   -0.01   10:28
 30年        0.649   0.654  -0.014   10:19
 40年        0.693   0.701  -0.009   10:20
 
    
    
    
    
    
    
    <08:46> 国債先物は続伸で寄り付く、海外時間の債券高の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日12銭高の151円83銭と4営業日続伸して寄
り付いた。グローバルな金利低下の流れを引き継ぎ、買い先行でスタートしている。
    
    現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)はこの時間はまだ出合いがないが、前
日に4月末から形成してきた0.07─0.09%というレンジの下限を割り込み、きょ
うの動向にも市場の注目が集まりそうだ。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.129  -0.119  -0.001   8:46
 5年       -0.114  -0.106  -0.002   8:46
 10年       0.053   0.059  -0.005   8:45
 20年       0.415   0.424  -0.011   8:45
 30年        0.65   0.658   -0.01   8:46
 40年       0.695   0.705  -0.005   8:45
 
    
   
        
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