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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、長期金利は一時0.025% 5カ月ぶり低水準

    [東京 11日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は続伸で引け、長期金利は一時0.025% 5カ月ぶり低水準 

  6月限から限月交代した国債先物9月限は前営業日比20銭高の151円90銭となり、続伸して引け
た。前日の米金利の低下を反映し堅調に推移。ただ、引けにかけては伸び悩んだ。10年最長期国債利回り
(長期金利)は一時0.025%と、1月15日以来の低水準を付けた後、前日比1.5bp低下の0.0
30%に金利低下幅を縮小した。
    
    前日の米10年債利回りは一時1.43%まで低下した。SBI証券のチーフ債券ストラテジスト、道
家映二氏は「足元の米国債の金利水準はフェアバリューから乖離しており、踏み上げ相場の動きが一巡すれ
ば、債券の割高感が意識されるとみられ、調整リスクが出てくる」と指摘する。
    
    国債先物は米金利低下の流れを引き継ぎ、買いが先行。また、前日に引き続きCTA(商品投資顧問業
者)による買いも入ったとみられる。現物債市場では「米国債を買いそびれた一部の国内勢が円債に資金を
振り向けている」(国内証券)との見方が出ていた。   
    しかし後場に入り、買いは一服。市場では「前場ではポジションのアンワインドの動きもみられたもの
の、やり過ぎ感から10年債、20年債、30年債を中心に売りが出始めた」(国内証券債券セールス担当
)との声が聞かれた。
            
  現物市場では、新発20年債は一時0.400%と、1月14日以来の水準まで低下した後、前日比1
.0bp低下の0.410%と金利低下幅を縮小した。新発30年債は同0.5bp低下の0.655%。
新発40年債は同横ばいの0.705%。
    新発2年債が前日と横ばいのマイナス0.130%。新発5年債は同0.5bp低下のマイナス0.1
20%。
 
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.016%と、前営業日(マイナ
ス0.022%)を上回る見通し。「3日積みに加え、積み最終日が近いことから、地銀を中心に調達意欲
が強かった」(国内金融機関)。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.132    -0.123          0     15:03
 5年      -0.124     -0.12     -0.005     15:03
 10年      0.029     0.034     -0.015     15:09
 20年      0.404      0.41     -0.013     15:02
 30年      0.649     0.655     -0.004     15:02
 40年      0.699     0.706     -0.002     15:11
 
    
    <12:45> 3カ月物TB入札結果は無難、国債先物は上昇一服
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB、第1000回)の入札結果は、最高
落札利回りがマイナス0.0982%、平均落札利回りがマイナス0.1022%となった。前回は最高マ
イナス0.0982%、平均マイナス0.1018%だった。応募額は18兆4729億5000万円、募
入決定額は4兆8989億1000万円だった。
    市場では「無難な結果だった。案分比率が低く、しっかりした需要が見られた」(国内金融機関)との
声が出ている。
    
    国債先物は上昇一服。中心限月6月限は前営業日比14銭高の151円03銭付近で推移している。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は0.030%となっている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.134  -0.124  -0.001   12:40
 5年        -0.124   -0.12  -0.005   12:38
 10年        0.025   0.029   -0.02   12:38
 20年        0.402   0.409  -0.014   12:40
 30年        0.647   0.653  -0.006   12:40
 40年        0.695   0.706  -0.002   12:40
 
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は大幅続伸、長期金利は5カ月ぶり低水準の0.025%
    
    国債先物の中心限月9月限は前営業日比27銭高の151円97銭と大幅続伸して午前の取引を終えた
。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同2.0bp低下の0.025%で、1月15日以来約
5カ月ぶりの低水準。
    
    国債先物は夜間取引で大幅高し、また海外市場でも米国債価格が総じて上昇(金利は低下)したことが
追い風となり、きょうの円債相場は寄り付きから買い優勢の展開となった。
    
    野村証券の中島武信チーフ金利ストラテジストは、けさの金利低下の背景には2つのの要因があると指
摘。前日の米国市場で長期金利が低下したグローバルな債券高地合いの継続に加えて、現物市場の商いが細
る中で海外投機勢の買いによる先物価格上昇に連動しやすい状況があるという。
    
    現物市場では、その他の新発国債利回りもおおむね低下。2年債は前営業日比横ばいのマイナス0.1
30%、5年債が同1.0bp低下のマイナス0.125%、ロングエンドは20年債が同2.0bp低下
の0.400%、30年債も同2.0bp低下の0.640%。40年債はまだ出合いがみられていない。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.001%を中心に取引され
た。「週末要因が加わり、地銀や大手銀行の資金調達ニーズが強くなっている」(国内金融機関)という。
ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.131  -0.123       0  10:27
 5年       -0.128  -0.124  -0.009  11:01
 10年        0.02   0.024  -0.025  11:00
 20年       0.398   0.405  -0.018  11:01
 30年       0.639   0.644  -0.015  11:00
 40年        0.69   0.702  -0.006  11:01
 
    
            
    <08:50> 国債先物は続伸で寄り付く、9月限に事実上の限月交代
    
    国債先物9月限の出来高が6月限を上回っており、事実上の限月交代となった。午前8時50分時点で
、6月限は前営業日比11銭高の152円00銭、9月限は同13銭高の151円83銭で推移している。
    国債先物は夜間取引で大幅高となり、また海外市場でも米国債価格が総じて上昇(金利は低下)したこ
とも追い風となり、買い先行でスタートしている。
    
    現物市場の新発10年債利回り(長期金利)はこの時間はまだ出合いがないが、前日の取引では1月2
9日以来の水準となる0.045%に低下した。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.132  -0.123       0   8:46
 5年       -0.124  -0.116  -0.001   8:51
 10年       0.035   0.039   -0.01   8:50
 20年       0.411   0.418  -0.005   8:50
 30年       0.651    0.66   0.001   8:51
 40年       0.692   0.704  -0.004   8:50
 
   
        
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