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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利0.055% 日銀会合は無風通過

    [東京 18日 ロイター] -    
    <15:10> 国債先物は反発で引け、長期金利0.055% 日銀会合は無風通過
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭高の151円62銭と反発して取引を終え
た。前日の夜間取引で国債先物が上昇、米国市場でも国債価格が強含んだ流れを引き継ぎ
、きょうの円債相場は寄り付きから買い優勢の展開となった。日銀の金融政策決定会合に
ついては「基本的には無風通過」(国内銀行)と受け止められ、市場の反応は限定的だっ
た。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.055%。
    
    日銀は新型コロナ対応資金繰り特別プログラムの期限を来年3月末まで延長すること
を決定。現行の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)付き量的・質的
金融緩和政策の継続も賛成多数で決めた。
    市場では「新型コロナ対応オペの半年延長は事前予想通りで、債券相場の手掛かり材
料にはならなかった」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    日銀は今回の会合で、気候変動に関連した民間金融機関の投融資を支援する新たな資
金供給制度を創設することも決めた。
    野村総合研究所(NRI)の木内登英エグゼクティブエコノミストは「事実上、金融
機関支援策となる新たなスキーム」であり、今回会合のサプライズとなったと指摘。
    「他国の中央銀行も地球温暖化対策への関与を強める中、日銀も世界の中央銀行の潮
流に逆らえなくなったのではないか。政府のカーボンニュートラル達成を側面支援するこ
とをアピールする狙いも当然ある」との見方を示した。
    
    この後、午後3時半からは黒田日銀総裁の記者会見が予定されており、市場関係者の
注目が集まる。
    
    現物市場でその他の新発債利回りは総じて低下。20年債は前営業日比1.5bp上
昇の0.430%、30年債も同1.5bp低下の0.670%、40年債は同1.0b
p低下の0.735%。2年債と5年債は出合いがみられていない。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.027%と、
前営業日(マイナス0.028%)から若干切り上がる見通し。「週末3日積みとなるこ
ともあり、特に地銀の調達意欲が強い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先
物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.126  -0.118       0   9:48
 5年       -0.104    -0.1  -0.004  15:02
 10年        0.05   0.054  -0.011  14:43
 20年       0.429   0.434  -0.016  15:03
 30年       0.666   0.671  -0.019  15:11
 40年       0.728   0.736  -0.016  14:53
 
    
    
    <12:48> 国債先物は強含み継続、日銀会合には反応薄

  日銀は17─18日に開いた金融政策決定会合で、現行の長短金利操作(イールドカ
ーブ・コントロール)付き量的・質的金融緩和政策の継続を賛成多数で決定した。また、
資金繰り支援特別プログラムの期限を従来の9月末から来年3月末までの延長を決定した
。
    
  日銀会合の結果を受けた市場の反応は乏しい。午後3時半からの黒田東彦総裁の会見
については「円債の動きの乏しさについて、何らかの言及があるかどうかに注目している
」(国内証券)との声が聞かれた。

   国債先物は後場に入っても強含み継続。中心限月9月限は前営業日比8銭高の151
円61銭付近で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下
の0.055%。
   
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.126    -0.118          0      9:48
 5年      -0.104      -0.1     -0.004     12:30
 10年       0.05     0.054     -0.011     12:47
 20年      0.426     0.433     -0.017     12:43
 30年      0.667     0.674     -0.016     12:42
 40年      0.731     0.738     -0.014     12:44
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反発、長期金利は0.055%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭高の151円62銭と反発して午前の取引
を終えた。米長期金利が低下したことで買い戻しが入った。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同0.5bp低下の0.055%。
    
    「FOMC(米連邦公開市場委員会)後に上昇した米金利が低下に転じたことで、買
い安心感が広がった。円債は再びこう着感が強い展開に戻りそうだ」(岡三証券の債券シ
ニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)との声が出ていた。
   
    現物市場の新発債利回りは米債に連動する形で超長期ゾーンが低下。20年債は前日
比2.0bp低下の0.425%、30年債は同1.0bp低下の0.675%、40年
債は同1.5bp低下の0.730%。2年債と5年債は出合いはみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.010%
を中心に取引された。「3日積みでもあり、調達意欲が強い」(国内金融機関)という。
ユーロ円3カ月金利先物は薄商い。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.126  -0.118       0    9:48
 5年        -0.104    -0.1  -0.004    9:48
 10年         0.05   0.054  -0.011   11:00
 20年        0.427   0.433  -0.017   11:01
 30年         0.67   0.675  -0.015   11:00
 40年         0.73   0.741  -0.011   11:01
 
    
    
    
    
    <08:46> 国債先物は反発で寄り付く、米金利低下で買い戻し先行
    
    国債先物9月限は前営業日比14銭高の151円67銭と反発して寄り付いた。タカ
派なFOMC(米連邦公開市場委員会)を受けて上昇した米長期金利が一転して低下。円
債も買い戻しが先行している。
    市場では「海外勢の円債買いが戻ってきている。インフレ懸念が強い海外の債券より
も、物価が落ち着いている日本の債券を選好している可能性がある」(国内証券)との声
が出ている。
    
    5月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は、前年同月比0.1%
上昇した。生鮮食品およびエネルギーを除く総合指数は前年比0.2%低下した。[nAZN0
1ADL9]
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.131   -0.12  -0.002    8:45
 5年        -0.109  -0.101  -0.005    8:45
 10年        0.045   0.052  -0.013    8:45
 20年        0.424   0.434  -0.016    8:45
 30年        0.661   0.672  -0.018    8:45
 40年        0.728   0.739  -0.013    8:45
 
    
    
    

        
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