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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、20年債入札は無難通過 超長期債に買い

    [東京 24日 ロイター] -    
    <15:07> 国債先物は反落で引け、20年債入札は無難通過 超長期債に買い

  国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の151円65銭となり、反落して引け
た。前日の米金利の上昇を反映して、弱含みに推移した。現物債市場では20年債入札が
無難な結果となったことを受けて安心感が広がり、超長期債を中心に買われた。10年最
長期国債利回り(長期金利)は前日と横ばいの0.050%。
    
    注目されていた20年利付国債入札は、落札価格の平均と最低の開き(テール)は6
銭と前回(10銭)から縮小したほか、応札倍率は3.62倍と前回(3.48倍)をや
や上回り、無難な結果と受け止められた。
    市場では「四半期ベースのポジション調整的な買いや、足元でスプレッドが拡大し妙
味があったことから、レラティブバリュー系による買いも相応に入ったとみられる」(国
内証券債券セールス担当)との声が聞かれた。
                
  現物市場では、20年債入札結果を受けて、超長期ゾーンに買いが入った。新発20
年債は前日比0.5bp低下の0.420%。新発40年債は同0.5bp低下の0.7
25%。一方、新発30年債は同0.5bp上昇の0.665%。
    新発2年債が前日と変わらずのマイナス0.115%。新発5年債は同横ばいのマイ
ナス0.100%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.028%と、
前営業日(マイナス0.028%)と横ばいの見通し。「地銀を中心に資金調達ニーズが
強かったものの、レートは横ばいにとどまった」(国内金融機関)。ユーロ円3カ月金利
先物は動意薄。

    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.12    -0.114     -0.004     15:03
 5年        -0.1    -0.095          0     15:03
 10年       0.05     0.054          0     15:03
 20年      0.419     0.425     -0.004     15:06
 30年      0.659     0.664          0     14:30
 40年      0.724      0.73          0     15:05
 
    
    
    <12:43> 20年債入札結果は無難、国債先物は弱含み継続
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が1
01円15銭(最高落札利回り0.436%)、平均落札価格は101円21銭(平均落
札利回り0.433%)だった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は6銭と前回(
10銭)から縮小した。応札倍率は3.62倍と前回(3.48倍)をやや上回った。
    市場では「無難。金利水準はやや低かったが、潜在需要が広いゾーンなので、投資家
からの需要がしっかりみられたようだ」(国内証券)との指摘が出ている。
    
    国債先物は弱含み継続。中心限月9月限は前営業日比2銭安の151円66銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は0.055%、20年債カレント
銘柄利回りは0.430%でともに前場水準から変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.119  -0.113  -0.003   12:31
 5年        -0.102  -0.097  -0.002   12:42
 10年         0.05   0.054       0   10:15
 20年        0.424    0.43   0.001   12:39
 30年         0.66   0.665   0.001   12:40
 40年        0.724    0.73       0   12:41
 

    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利は0.055%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭安の151円63銭と反落して午前の取引
を終えた。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.05
5%。
    
    きょうの円債市場は、国債先物が前日の夜間取引で下落、海外市場でも米国債価格が
おおむね下落した債券安地合いを引き継ぎ、寄り付きから売りが先行して弱含む展開とな
った。
    
    午前10時半には財務省が20年利付国債入札(発行予定額1兆2000億円)を通
告した。176回債(4月債)のリオープン発行で、表面利率は0.50%。市場では「
絶対水準不足が意識されそうだ」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニ
ア債券ストラテジスト)といった声が出ており、入札結果に注目が集まる。
    
    現物市場のカレント債利回りは横ばいから小幅上昇。2年債は前営業日比横ばいのマ
イナス0.115%、5年債も同変わらずのマイナス0.100%、20年債は同0.5
bp上昇の0.430%。30年債と40年債はまだ出合いがみられていない。
    
    岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジストは、米金利上昇ときょうの入札を控えた
警戒感が相場の重しになっていると指摘。その上で20年債入札について「個人的には無
難通過すると予想するが、仮に弱い結果となっても押し目買いが入って、相場が大崩れす
ることはないだろう」との見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.010%
を中心に取引された。「市場参加者の顔ぶれも相場地合いも前日から変わらずだが、加重
平均レートは若干切り上がりそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                               
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.119  -0.114  -0.004  10:26
 5年         -0.1  -0.095       0  11:01
 10年        0.05   0.054       0  10:15
 20年       0.429   0.435   0.006  11:01
 30年       0.664    0.67   0.006  11:01
 40年       0.729   0.736   0.006  11:01
 
    
    
    <10:31> 財務省が20年債入札を通告、慎重な見方
    
    財務省は午前10時30分、20年利付国債入札を通告した。発行予定額は1兆20
00億円、第176回債(表面利率0.50%)のリオープン発行となった。
    前日の新発20年債のWI(入札前取引)は0.425%。市場では、「弱かった前
回入札時と比べても金利水準が低い」(国内証券)として慎重な見方が多い。
    
    国債先物は弱含み継続。中心限月9月限は前営業日比5銭安の151円63銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.055%
。20年債カレント銘柄利回りは同0.5bp上昇の0.430%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.119  -0.114  -0.004   10:26
 5年        -0.099  -0.095       0   10:07
 10年         0.05   0.054       0   10:15
 20年        0.429   0.434   0.005   10:26
 30年        0.664   0.669   0.005   10:28
 40年        0.729   0.735   0.005    9:59
 
    
    
    <08:47> 国債先物は反落で寄り付く、長期金利は上昇 海外時間の債券安反
映
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭安の151円64銭と反落して寄り付いた
。前日は国債先物が夜間取引で下落、海外市場でも米国債価格がおおむね下落した地合い
が継続し、きょうの円債先物も売り先行でスタートしている。
    一方で現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は、同0.5bp上昇の0.0
55%。
    
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.116  -0.109  0.001   8:43
 5年       -0.099  -0.095      0   8:44
 10年        0.05   0.054      0   8:45
 20年       0.426   0.433  0.004   8:45
 30年       0.661   0.668  0.004   8:45
 40年       0.726   0.734  0.004   8:45
 
    
        
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