[東京 28日 ロイター] -
<15:07> 国債先物は反落で引け、長期金利0.055% 米金利上昇に追随
国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭安の151円65銭と反落して取引を終え
た。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.055%。
前週末の夜間取引で国債先物は下落、また米国市場でも指標10年国債利回り
が終値ベースで5営業日ぶりに1.5%台に上昇した債券安地合いが継続し、きょ
うの円債市場は、寄り付きから終日弱含む展開となった。
今月の連邦公開市場委員会(FOMC)やセントルイス地区連銀総裁の発言から連邦
準備理事会(FRB)のタカ派シフトを感じ取り、一時荒い動きをみせた米長期金利につ
いて、インベスコのチーフ・グローバルマーケット・ストラテジスト、クリスティーナ・
フーパー氏(ニューヨーク在勤)は、今後もボラティリティが高い状態が続くとの見方を
示す。
「今のFRBは市場に積極的に働きかける『アクティビスト的な中央銀行』だ。特に
FRBが⾦融政策正常化の開始についてマーケットとコミュニケーションを図ろうとする
中、関係者が発言するたびに国債市場のボラティリティが高まることは必至だろう」と述
べた。
現物市場でその他の新発債利回りは概ね上昇。2年債は前営業日比横ばいのマイナス
0.115%、5年債が同0.5bp上昇のマイナス0.100%、20年債も同0.5
bp上昇の0.430%。30年債は同1.0bp上昇の0.685%、40年債も同1
.0bp上昇の0.755%だった。
また本日実施された中長・超長期債対象の日銀オペの結果について、市場では、残存
期間25年超が弱く、5─10年も弱め、3─5年は無難との評価が聞かれたが、相場の
反応は限られた。
このほか朝方発表された日銀金融政策決定会合における主な意見(6月17ー18日
開催分)は、「気候変動対応で積極的な議論が行われたようだが、円債市場へのインプリ
ケーションは特になく、手掛かり材料視されることはなかった」(みずほ証券の松崎涼祐
マーケットアナリスト)との声が出ている。
短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.030%と、
前営業日(マイナス0.029%)からやや低下する見通し。「地銀の調達ニーズにわず
かに落ち着きがみられる」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
TRADEWEB
OFFER BID 前日 時間
比
2年 -0.115 -0.109 0.005 15:02
5年 -0.1 -0.097 0.003 15:07
10年 0.052 0.056 0.007 15:04
20年 0.429 0.435 0.005 15:03
30年 0.679 0.685 0.006 15:00
40年 0.749 0.756 0.006 15:07
<12:47> 日銀オペ結果は残存25年超と5─10年が弱め、市場の反応は限定的
日銀がきょう実施した中長・超長期債対象の国債買い入れオペについては「残存25
年超が弱く5─10年も弱め、3─5年については無難な結果だったが、市場は今のとこ
ろ特段の反応をみせていない」(国内証券)という。
国債先物は引き続き弱含み。中心限月9月限は前営業日比5銭安の151円67銭近
辺で推移している。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)はまだ出合いがみられ
ていない。
TRADEWEB
OFFER BID 前日 時間
比
2年 -0.119 -0.113 0.001 12:43
5年 -0.104 -0.1 0 12:30
10年 0.05 0.054 0.005 12:30
20年 0.426 0.433 0.003 12:42
30年 0.68 0.687 0.008 12:42
40年 0.751 0.758 0.008 12:42
<11:07> 前場の国債先物は反落 新発10年債は取引未成立
国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭安の151円66銭と反落して午前の取引
を終えた。前週末の米長期金利の上昇を反映し、弱含みに推移した。新発10年国債利回
り(長期金利)は出合いなし。
前週末の米10年債利回りは1.50%を上回ったものの、金利上昇傾向へとは向い
ていないとの見方が出ている。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏は、
米連邦公開市場委員会(FOMC)後の米連邦準備理事会(FRB)の姿勢について、市
場はすでに消化しており、目新しいニュースは出てきていないとした上で、「横ばい圏で
の推移が続くのではないか」との声が聞かれた。
市場では「残存3年超5年以下」、「同5年超10年以下」、「同25年超」対象の
日銀による国債買い入れオペ結果に注目が集まっている。
現物市場では、超長期債主導で金利が上昇。新発20年債は前日比0.5bp上昇の
0.430%、新発30年債は同1.0bp上昇の0.685%、新発40年債は同1.
0bp上昇の0.755%。
新発5年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.100%、新発2年債は前日と同
水準のマイナス0.115%。
短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.05%を中
心に取引された。「地銀と一部の都銀による資金調達ニーズはみられる。ただ、序盤に比
べてペースが落ち着き始めている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は
動意薄。
TRADEWEB
OFFER BID 前日比 時間
2年 -0.118 -0.112 0.002 10:54
5年 -0.1 -0.096 0.004 10:59
10年 0.05 0.054 0.005 10:05
20年 0.425 0.43 0 10:56
30年 0.679 0.685 0.006 11:01
40年 0.749 0.756 0.006 11:00
<10:11> 日銀が中長期・超長期債対象の国債買入オペ通告、国債先物は弱含
み継続
日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存期
間3年超5年以下」(買入予定額4500億円)、「同5年超10年以下」(同4500
億円)、「同25年超」(同500億円)。
国債先物は弱含み継続。中心限月9月限は前営業日比5銭安の151円67銭付近で
推移している。
TRADEWEB
OFFER BID 前日比 時間
2年 -0.118 -0.112 0.002 10:04
5年 -0.104 -0.1 0 8:59
10年 0.05 0.054 0.005 10:05
20年 0.429 0.434 0.004 10:08
30年 0.679 0.685 0.006 10:02
40年 0.754 0.76 0.01 10:09
<08:56> 国債先物は反落で寄り付く、前週末の米債安が重し
国債先物中心限月9月限は、前営業日比4銭安の151円68銭と反落で寄り付いた
。前週末の米債安が重しとなり、売りが先行して始まった。
日銀金融政策決定会合における主な意見(6月17ー18日開催分)が公表されたが
、今のところ市場では目立った反応はみられていない。
TRADEWEB
OFFER BID 前日比 時間
2年 -0.12 -0.113 0.001 8:47
5年 -0.104 -0.1 0 8:55
10年 0.046 0.05 0.001 8:54
20年 0.425 0.433 0.003 8:54
30年 0.675 0.683 0.004 8:50
40年 0.747 0.756 0.006 8:55
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