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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は変わらずで引け、日銀オペ減額方針の影響限定的

    [東京 30日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は変わらずで引け、日銀オペ減額方針の影響限定的
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比変わらずの151円69銭で取引を終えた。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.050%。日銀のオペ減額
方針を受けて売りが先行したが、影響は限定的だった。
    
    日銀は29日、7─9月の「長期国債買入れ予定」を公表。1─3年、5─10年、
10─25年の1回あたりのオファー額を250─500億円減額。また今後は3カ月毎
に買入金額予定を発表するとした。
    
    市場では「複数ゾーンの減額はサプライズだった。また四半期という比較的長い期間
、オペのオファー額や回数が固定されるため、海外市場の動向に、より注視が必要になり
そうだ」(大和証券のシニアJGBストラテジスト、小野木啓子氏)との見方が聞かれた
。
    
    一方、ロイターは30日、国の2020年度税収が60兆円強と過去最高となったこ
とが新たに分かったと報じた。今後の景気対策(補正予算)次第ではあるも
のの、税収増は国債増発懸念を後退させる。

    現物市場で新発債利回りは横ばいから上昇。2年債は前日比変わらずのマイナス0.
115%、5年債も同変わらずのマイナス0.100%。20年債は同0.5bp上昇の
0.440%、30年債は同変わらずの0.685%、40年債は同1.0bp上昇の0
.765%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.050%と、
前営業日(マイナス0.029%)を下回る見通し。「月末・四半期末要因で資金調達の
動きが落ちた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.118  -0.112  -0.121   14:54
 5年        -0.104    -0.1       0   13:29
 10年         0.05   0.054  -0.002   14:51
 20年        0.435    0.44   0.005   15:09
 30年        0.683   0.689   0.004   15:03
 40年        0.758   0.766   0.006   15:01
 
    
    
    <11:12> 前場の国債先物は反落 長期金利は0.060%に上昇
   
    国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭安の151円62銭と反落して午前の取引
を終えた。前日夕に公表された日銀の長期国債買い入れが減額されたこと受けて、弱含み
に推移した。新発10年国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp上昇の0.060%
。        
  
    日銀は29日、長期国債買入れ予定(オペ紙)を公表し、「残存1年超3年以下」、
「同5年超10年以下」、「同10年超25年以下」の1回当たりのオファー額をそれぞ
れ減額。今後の買入れ金額については、月間から四半期の各月末の公表に変更した。
    
    SBI証券のチーフ債券ストラテジスト、道家映二氏は、20年ゾーンを中心に相場
への影響はあるものの、きょうで売りは一巡すると予想。その上で「今月の入札と日銀の
国債買い入れの需給バランスを見極めながらの展開となる。無難にこなした場合、買い入
れ金額の公表が四半期ベースに変更されたことから、ボラティリティの低下要因になりや
すい」との見方を示した。

   現物市場では、超長期債は小幅に金利上昇。新発20年債は前日比0.5bp上昇
の0.440%。新発30年債は同横ばいの0.685%、新発40年債は前日比0.5
bp上昇の0.760%。
     新発5年債は前日比横ばいのマイナス0.100%、新発2年債は出合いなし。
    
   短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.08─マイナス0.03%を
中心に取引された。「月末で手控える動きがでており、レートは低下している」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。 
   日銀のオペ紙で短期国債買い入れのレンジが示されなかったことについて「短期国
債の発行残高が減少する中で、海外勢の買いや国内勢による担保需要が集まりやすく、日
銀が国債買い入れを減らさないとレートが低下しやすくなる。今後、従来のオファー額レ
ンジの下限だった5000億円を下回る可能性があることから、レンジを外したのだろう
」(同)との見方が出ている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.118    -0.112     -0.121     10:45
 5年      -0.104      -0.1          0     11:01
 10年      0.056     0.059      0.003     10:58
 20年      0.439     0.445       0.01     11:01
 30年      0.683     0.688      0.003     10:54
 40年      0.759     0.765      0.005     11:00
 
    
    <08:53> 国債先物は反落、長期金利0.065%に上昇 日銀オペ紙変更で
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比8銭安の151円61銭と反落して寄り付い
た。日銀が前日夕に公表した長期国債買い入れが減額されたことを受けて、夜間取引で国
債先物が軟化。この流れを引き継ぎ、売りが先行している。新発10年国債利回り(長期
金利)は前日比1.0bp上昇の0.065%で出合いを付けた。        
   
  日銀は29日、長期国債買い入れ予定(オペ紙)を公表し、「残存期間1年超3年以
下」、「同5年超10年以下」、「同10年超25年以下」をそれぞれ減額した。また、
今後の買い入れ金額については、月間から四半期の各月末の公表に変更した。
    
    市場では「オファー額の減額は短期的には相場に影響を与えるものの、(買い入れ予
定額は)今後四半期ベースでの公表となり、3カ月間は買い入れ額も変わらないため、円
債の動意が乏しくなるのではないか」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債
券ストラテジスト、稲留克俊氏)との声が聞かれる。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.118    -0.111      -0.12      8:44
 5年      -0.098    -0.091      0.009      8:44
 10年      0.061     0.064      0.008      8:47
 20年      0.439     0.445       0.01      8:48
 30年      0.684     0.691      0.006      8:48
 40年      0.754     0.764      0.004      8:48
 

        
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