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〔マーケットアイ〕金利:日銀の短国買入結果は弱め、1年物を中心に売却との見方

    [東京 6日 ロイター] -        
  <11:35> 日銀の短国買入結果は弱め、1年物を中心に売却との見方
    
  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.00
3%、平均落札利回り格差が0.003%となった。応札額は4兆1059億円、落札額
は1兆5006億円。応札倍率は2.74倍と前回(3.40倍)から低下した。
    
    市場では「予想通り甘めの結果だが、前回オペと比べてやや落ち着きの兆しもみえる
。前回に引き続き、1年物を中心に売却されたようだ」(国内金融機関)との声が聞かれ
た。
    
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年        -0.12  -0.112  0.003  11:00
 5年       -0.114   -0.11  0.005   8:50
 10年       0.039   0.045  0.011  10:52
 20年       0.419   0.424  0.013  11:01
 30年       0.674    0.68   0.01  11:01
 40年       0.744   0.751  0.006  10:59
 

            
    <11:09> 前場の国債先物は反落、長期金利0.040% 30年債入札結果に注目
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比17銭安の151円95銭と反落して午前の取
引を終えた。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.0
40%。
    
    きょうの円債市場は、国債先物が前日の夜間取引で下落したほか海外市場でも米休場
の中で欧州国債価格が下落した軟調地合いが継続し、寄り付きから売り先行で弱含む展開
となった。
    
    現物市場の新発債利回りは総じて上昇。2年債は前営業日比0.5bp上昇のマイナ
ス0.115%、5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.110%、20年債も同1.
0bp上昇の0.420%、40年債も同1.0bp上昇の0.750%。カレント30
年債はまだ出合いがみられていない。
    
    午前10時半には財務省が30年利付国債入札(発行予定額9000億円)を通告し
た。71回債の新規発行で表面利率は0.70%。
    市場では「絶対水準バイヤーが多い年限ゾーンだけに、利回り水準が入札のポイント
になる。現行水準であれば、新発債ニーズも支えとなり無難通過するだろう」(三菱UF
Jモルガン・スタンレー証券の鶴田啓介債券ストラテジスト)など、無難な入札結果を予
想する声が多い。
    
    岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジストは、海外時間の金利上昇と30年債入札
結果に対する警戒もあって軟調な展開になっていると指摘。午後は「入札結果次第で少し
値を戻す可能性もあるが、週末の都議選結果を受けて景気対策が大型化するのではないか
との思惑もあり、イールドカーブはなかなかフラット化しづらい」との見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.015%
を中心に取引された。「資金の取り手の調達意欲が昨日より若干強い気もするが、加重平
均レートは横ばい圏だろう」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄
。
    
    
 TRADEWEB                              
           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年        -0.12  -0.112  0.003  11:00
 5年       -0.114   -0.11  0.005   8:50
 10年       0.039   0.045  0.011  10:52
 20年       0.419   0.424  0.013  11:01
 30年       0.674    0.68   0.01  11:01
 40年       0.744   0.751  0.006  10:59
 
    
    
    <10:31> 財務省が30年債入札を通告、無難通過との見方
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.7%で、第71回債の新
規オープン発行となった。発行予定額は9000億円。入札前取引(WI)は前日時点で
0.680%、足元の新発30年債はまだ出合いがみられていない。
    市場では「金利水準が高いとは言えないが、新発債であり相対的な割安感もある。無
難な結果となりそうだ」(国内証券)との見方が出ている。
    
    海外債券安の流れが継続し、国債先物は軟調。中心限月9月限は前営業日比15銭安
の151円97銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0
bp上昇の0.040%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.12  -0.113   0.002   10:28
 5年        -0.114   -0.11   0.005    8:50
 10年        0.039   0.045   0.011   10:00
 20年        0.419   0.425   0.014   10:30
 30年        0.674    0.68    0.01   10:30
 40年        0.745   0.753   0.008   10:20
 
    
    
    
    
    
    <08:45> 国債先物は反落で寄り付く、海外時間の債券安を反映
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭安の152円02銭と反落して寄り付い
た。前日は国債先物が夜間取引で下落、また海外市場でも米国が休場となるなか欧州国債
価格がおおむね下落(利回りは上昇)した地合いが継続し、売り先行のスタートとなって
いる。
    本日はこの後、財務省が30年利付国債入札を予定している。
    
    
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           OFFER   BID     前日   時間
                           比     
 2年       -0.121  -0.113  0.002   8:45
 5年       -0.115   -0.11  0.005   8:45
 10年       0.034   0.042  0.008   8:45
 20年       0.413   0.421   0.01   8:45
 30年       0.673   0.682  0.012   8:45
 40年       0.741   0.752  0.007   8:45
 
    
        
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