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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、買いの勢い続かず

    [東京 27日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は小反発で引け、買いの勢い続かず
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比4銭高の149円95銭と小反発して取引を
終えた。朝方の小幅安からプラス圏へ浮上したが、買いの勢いは次第に失速した。新発1
0年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.225%と小動きにとどまった。
    
    この日の国債先物は、寄り付き直後に同11銭安の149.80円までいったん下落
した後、じりじりと買い戻される展開。後場寄りにかけて149.99円と同8銭高まで
切り返したが、買い一巡後はもみあいとなった。
    
    前日の米債市場でも、予想を上回る経済指標でいったん金利は上昇したものの、7年
債入札が好調だったことなどから買い戻しが進んだ。市場では「金利上昇方向より、低下
方向の手掛かりに大きく反応する場面が少なくない。参加者の間で景気減速への懸念が強
まっているためだろう」(外銀)との声が出ていた。
    
    現物市場でも新発債利回りは幅広く低下。2年債は前日比0.5bp低下のマイナス
0.070%、5年債は同変わらずのゼロ%、20年債は同2.0bp低下の0.730
%、30年債は同1.5bp低下の0.985%、40年債は同2.0bp低下の1.0
65%となった。
    
    総務省がけさ発表した5月東京都区部消費者物価指数(コアCPI)は前年同月比1
.9%上昇と、事前予想の2.0%上昇を小幅に下回った。市場では「全国コアCPIは
当面2%近辺で推移するとの見方に変化はない」(国内証券)として、反応は限られた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の取引レンジはマイナス0.045%─0.0
08%付近。「レンジ上限に近い取引が少し増えてきたが、中心はマイナス0.020%
前後で変わらない」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
    
 TRADEWEB                                          
             OFFER      BID      前日比    時間
 2年            -0.074   -0.069    -0.005     14:29
 5年            -0.005        0    -0.004     14:28
 10年            0.224     0.23    -0.005     15:05
 20年            0.728    0.735    -0.019     15:05
 30年            0.983     0.99    -0.018     15:05
 40年             1.06    1.066    -0.025     15:04
 
    
    
    <12:37> 3カ月物TB入札結果は弱め、国債先物は強含み継続
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0982%、平均落札利回りがマイナス0.1050%。前
回(最高マイナス0.1162%、平均マイナス0.1210%)から上昇した。応募額
は12兆3537億円、募入決定額は4兆7713億5000万円だった。
    市場では「やや弱かった。発行日や償還日が海外の休みに当たることから、手控えら
れた可能性がある」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    後場に入っても国債先物は強含みの展開。中心限月6月限は前営業日比8銭高の14
9円99銭付近で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下
の0.225%で前引けから変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.074  -0.069  -0.005   12:37
 5年        -0.004   0.002  -0.002   12:37
 10年        0.224   0.229  -0.006   12:33
 20年        0.731   0.738  -0.016   12:37
 30年        0.994   1.003  -0.005   12:37
 40年        1.076   1.088  -0.003   12:37
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反発、売り一巡後に切り返す
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭高の149円97銭と反発して午前の取引
を終えた。前日後場の値崩れの印象が強く売りが先行したが、株が伸び悩むと切り返した
。新発10年国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.225%。
    
    日銀の黒田東彦総裁は26日の衆院予算委員会で、金融緩和政策の正常化に関し「簡
単でないのは認める」と述べた上で「金融市場の安定を確保した出口戦略は、十分可能と
思う」と発言した。
    
    為替など一部の市場では円買い材料視され、円債市場の前日後場の値崩れの要因とみ
る声もあったが、発言は午後4時付近になってからであり、午後1時過ぎからの円債軟化
の要因としては時間が合わない。
    
    発言内容としても「これまでの発言と大きな違いはない」(国内証券)との見方が多
い。「世界経済のスローダウンや中国のロックダウンは長期化しそうだ。日銀が金融引き
締めに動かないのは理解できる」と、パインブリッジ・インベストメンツの債券運用部長
、松川忠氏は指摘する。
    
    前日後場の円債軟化は、高値警戒感や40年債入札に伴う業者のポジション調整によ
る売りとの見方が多い。前日の印象が強く、円債先物は売りが先行したが、売りが一巡す
るとプラス圏に浮上した。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。2年債は前日比0.5bp低下のマイナ
ス0.070%、5年債は同変わらずのゼロ%。20年債は同1.0bp低下の0.74
0%、30年債は同変わらずの1.000%、40年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.007%
を中心に取引された。「週末だが、調達意欲が弱い」(国内金融機関)という。ユーロ円
3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.074  -0.068  -0.004   11:00
 5年        -0.005       0  -0.004   10:59
 10年        0.224   0.229  -0.006   10:53
 20年        0.731   0.739  -0.015   11:01
 30年        0.995   1.004  -0.004   10:58
 40年        1.076    1.09  -0.001   11:01
 
    
    
    <10:10> 日銀が指し値オペ通告、国債先物は小幅安水準でもみあい
    
    日銀は午前10時10分、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を
通告した。スタートは5月30日。対象は10年債の364回、365回、366回。固
定利回り格差は0.020%。この結果、10年366回債の買入利回りは0.250%
となる。
    
    株が伸び悩む中、国債先物は小幅安水準でのもみあい展開となっている。中心限月6
月限は前営業日比3銭安の149円88銭付近で推移している。新発10年国債利回り(
長期金利)は同0.5bp上昇の0.235%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.07  -0.064       0   10:09
 5年             0   0.004       0   10:10
 10年        0.226   0.232  -0.003   10:10
 20年        0.743   0.751  -0.003   10:09
 30年        1.004   1.012   0.004   10:10
 40年        1.086   1.099   0.008   10:10
 
    
    
    
    <08:45> 国債先物は続落で寄り付く、前日後場の値崩れ印象残る

    国債先物中心限月6月限は前営業日比10銭安の149円81銭と続落して寄り付い
た。米小売り企業の業績見通しはまちまちで、米長期金利もほぼ横ばい。ただ、円債は「
前日後場の値崩れの印象が残っている」(国内証券)とされ、売りが先行している。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.067  -0.058   0.006    8:45
 5年             0   0.008   0.004    8:45
 10年         0.23   0.238   0.003    8:45
 20年        0.749   0.769   0.015    8:45
 30年            1   1.016   0.008    8:45
 40年        1.082   1.101    0.01    8:45
 
    
        
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