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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばい、長期金利0.080%に小幅上昇
2017年7月14日 / 06:22 / 4ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばい、長期金利0.080%に小幅上昇

    [東京 14日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は横ばい、長期金利0.080%に小幅上昇
    
    長期国債先物は横ばい。前日の海外市場で米債が下落した流れを引き継いで売りが優
勢だったが、後場は日銀オペ結果で残存10年超25年以下の利回り格差の水準がしっか
りだったことが材料視されて買い戻しが入った。現物債は午前の取引で金利に上昇圧力が
かかるゾーンが目立ったが、先物が切り返すと長いゾーンを中心に押し目買いが入った。
金利上昇は限定的で底堅さをみせた。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比横ばいの150円03銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.080%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.035%─マイナス0.07
0%を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えて、一部地銀などから資金調達意
欲がしっかりと示された。一方で積みにめどが付いている金融機関も多くなった。3連休
前の影響は限られた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.
088%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056
%と横ばい。国庫短期証券(TB)買い入れは、利回り格差の水準から判断して小じっか
りとの見方が出ていた。3カ月物TB(695回)は強含み。ユーロ円3カ月金利先物は
動意薄。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.113  -0.102  0.005   14:57
 5年   -0.052  -0.045      0   15:00
 10年   0.072   0.079      0   15:00
 20年   0.591     0.6  -0.01   14:45
 30年    0.86    0.87  0.007   15:00
 40年   1.055   1.066   0.01   15:00
 
    <14:06> 超長期・長期債に押し目買い、10年超25年以下のオペ結果に反応
    
    超長期・長期ゾーンに押し目買い。午前の取引では超長期・長期債利回りに上昇圧力
がかかっていたが、足元では上昇幅を縮小している。市場では「超長期の日銀オペ結果は
応札倍率だけでみると需給の緩みを意識させるものだったが、残存10年超25年以下の
利回り格差の水準がしっかりだったことが材料視されているようだ」(国内証券)との指
摘がある。国債先物も下落幅を縮小しており、長期ゾーンは底堅さをみせている。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.114  -0.103  0.004  13:48
 5年    -0.05  -0.043  0.001  14:01
 10年   0.074   0.081  0.001  14:01
 20年   0.592   0.601      0  13:39
 30年   0.858   0.869  0.006  13:55
 40年   1.055   1.066   0.01  14:01
 
    <12:27> 国債買入オペ、残存25年超の応札倍率4倍台に大幅上昇
    
    日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存10年超25年以下
の利回り格差の水準はしっかりだったが、応札倍率は前回1.08倍から2.72倍に上
昇した。残存25年超の応札倍率は4倍台と前回対比で大幅に上昇し、利回り格差の水準
も甘めになった」(国内証券)とみている。
    
    中期ゾーンに関しては「残存3年超5年以下の応札倍率は前回を下回る2倍台となっ
た。一方で残存1年超3年以下の応札倍率は4倍台に上昇し引き続き売り圧力が強い」(
同)との指摘がある。
 
 TRADEWEB                            
        OFFER    BID     前日   時間
                         比     
 2年     -0.114  -0.102  0.005  10:55
 5年     -0.047  -0.039  0.005  10:56
 10年     0.078   0.085  0.005  10:41
 20年     0.601   0.611  0.006  11:00
 30年     0.863   0.875  0.012  11:00
 40年     1.058    1.07  0.014  11:00
 
    <11:35> 短国買い入れ結果、小じっかり
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額7500億円に対
して、応札額は1兆9981億円、落札額は7502億円。案分利回り格差はマイナス0
.003%、平均落札利回り格差はマイナス0.002%。
    
    市場では、オペ結果について「利回り格差の水準から判断して小じっかりという結果
だ。在庫は軽めになっているもよう」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.114  -0.102  0.005  10:55
 5年   -0.047  -0.039  0.005  10:56
 10年   0.078   0.085  0.005  10:41
 20年   0.601   0.611  0.006  11:00
 30年   0.863   0.875  0.012  11:00
 40年   1.058    1.07  0.014  11:00
 
   <11:15> 国債先物が反落で前引け、長期金利0.085%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比7銭安の149円96銭と反落して午前の取引を終
えた。前日の海外市場で米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。もっとも、日
銀は7日と12日に相次いで実施した国債買い入れ増額や指し値オペなどの金利上昇抑制
策で下値不安が後退。きょうも午前10時10分の金融調節で、予定通りに中期と超長期
を対象に国債買い入れを通告するなど、需給面からのサポートを受けて、下値は限定的だ
った。
    現物市場は前日に買われた超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。短期筋から調整売り
が出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.085%に上昇した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035%─マイナス0.
07%を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えて、一部地銀などから資金調達
意欲がしっかりと示されたが、積みにメドが付いている金融機関が多く、加重平均レート
は前日(マイナス0.040%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先
物は小動き。
    日銀は午前、国庫短期証券買い入れを通告。買入予定額7500億円は市場予想の範
囲。新発3カ月物は業者間取引で同0.002%低いマイナス0.110%を付けた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  10:
 年      4    02     5   55
 5   -0.04  -0.0  0.00  10:
 年      7    39     5   56
 10  0.078  0.08  0.00  10:
 年            5     5   41
 20  0.601  0.61  0.00  11:
 年            1     6   00
 30  0.863  0.87  0.01  11:
 年            5     2   00
 40  1.058  1.07  0.01  11:
 年                  4   00
 
    
     <10:12> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、オファー額据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(買入予定額3300億円)、「
残存10年超25年以下」(買入予定額2000億円)、「残存25年超」(買入予定額
1000億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。国債買い入れは対象年限
ゾーンを含めて事前予想通り。
    
    また、日銀は同時に国庫短期証券の買い入れを通告した。買入予定額は7500億円
。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  10:
 年      3    02     5   11
 5   -0.04  -0.0  0.00  10:
 年      6    38     6   09
 10   0.08  0.08  0.00  10:
 年            8     8   11
 20  0.602  0.61  0.00  10:
 年            1     6   11
 30  0.866  0.87  0.01  10:
 年            5     2   11
 40  1.061  1.07  0.01  10:
 年                  4   12
 
    
    <08:56> 国債先物が反落で寄り付く、日銀買い入れ期待が下支え
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭安の149円97銭と反落して寄り付いた
。前日の海外市場で米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。もっとも、きょう
は中期と超長期を対象に日銀の国債買い入れが予定されており、需給が相場を下支えして
いる。
    市場では「日銀が金利上昇抑制策を打ち出したことで、下値不安が後退している。売
りが先行しているが、日銀買い入れが予定されていることもあり、下値は限られている」
(証券)との声が聞かれた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  8:5
 年      6    04     3    5
 5   -0.04  -0.0  0.00  8:5
 年      6    38     6    5
 10  0.079  0.08  0.00  8:5
 年            6     6    5
 20  0.602  0.61  0.00  8:5
 年                  5    6
 30  0.859  0.86  0.00  8:5
 年            8     5    6
 40  1.052  1.06  0.00  8:5
 年            3     7    6
 
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