August 3, 2017 / 6:24 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸、長期金利変わらず0.070%

    [東京 3日 ロイター] - 
    <15:16> 国債先物は小幅続伸、長期金利変わらず0.070%
    
    長期国債先物は小幅続伸。夏枯れムードとなり、引き続き狭いレンジでの取引になっ
た。現物債も動意薄となり、超長期ゾーンに押し目買いが入った程度。内閣改造にも反応
はほとんど見られなかった。
    10年物価連動国債(表面利率0.10%/22回)の入札結果は事前予想よりやや
強めの結果になった。
    
    財務省が3日発表した7月23日―7月29日の対外及び対内証券売買契約等の状況
(指定報告機関ベース)によると、居住者による対外債券(中長期債)投資は1兆067
0億円の取得超になった。買い越しは4週連続。米連邦公開市場委員会(FOMC)が開
かれた週だったが、引き続き米債金利が安定していたため買いが優勢になったとの見方が
聞かれた。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比3銭高の150円19銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.070%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.07%を
中心に取引された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.0
86%、TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.075%といずれも横ばい。
新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、落札利回りは上昇した。8月の日銀買
い入れが減額方向になるとの懸念を反映した結果になった。ユーロ円3カ月金利先物は小
動き。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.126   -0.113   0.001  13:02
 5年   -0.071   -0.062       0  14:59
 10年   0.064    0.071       0  14:10
 20年   0.568    0.577   -0.01  15:02
 30年   0.863    0.873   -0.01  15:03
 40年   1.077    1.088   -0.01  15:02
 
   <12:59> 物価連動債入札は予想より強め、BEI38.5bp程度
    
    財務省が午後0時45分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%/22
回)の入札結果で、最低落札価格は104円55銭(最高落札利回りはマイナス0.35
80%)となった。応札倍率は3.19倍と前回(3.64倍)を下回った。
    
    市場筋によると、BEI(ブレーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)は3
8.5bp程度。
    
    市場では「事前予想よりやや強めの結果になった。BEIが調整したこともあって一
定程度のニーズがあったもよう。ただ、しばらくはネガティブ・キャリーになるので、物
価連動国債を持ちやすい状況ではなさそうだ」(国内金融機関)との声がある。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.126   -0.113  0.001   12:55
 5年   -0.071   -0.063      0   12:53
 10年   0.064    0.071      0   12:55
 20年   0.569    0.578      0   12:38
 30年   0.865    0.876      0   12:55
 40年   1.078    1.089  -0.01   12:45
 
    <12:41> 3カ月物TB落札金利が上昇、日銀買入減額方向への懸念

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1142%、平均落札利回りはマイナス0.1178%
と前回(最高:マイナス0.1202%、平均:マイナス0.1230%)に比べて上昇
した。
    
    市場では「落札利回りの上昇は、8月の日銀買い入れが減額方向になるとの懸念を反
映した結果」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.126  -0.113  0.001   12:35
 5年    -0.071  -0.063      0   12:35
 10年    0.064   0.071      0   12:37
 20年    0.569   0.579      0   12:37
 30年    0.863   0.874  -0.01   12:37
 40年    1.078   1.089  -0.01   12:38
 
    
    <11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は横ばい0.070%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比4銭高の150円20銭と続伸して午前の取引を終
えた。前日の海外市場で、米債が下落した流れを引き継いで朝方は売りが先行した。ただ
、良好な需給環境を支えに売りは続かず、すぐにプラス圏に浮上した。現物市場は底堅い
。中長期ゾーンに短期筋からの買いが入る場面もあった。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同変わらずの0.070%で推移。
    安倍晋三首相が3日午後に行う内閣改造について、その顔ぶれが事前に報道されたが
、相場への影響は限られた。
    財務省が午後0時45分に発表する10年物価連動債の入札結果は無難な内容が予想
されている。ブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)に割安感が出ており、一部の需
要を集めそうだ。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.07
%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札結果で、最高落札利回
りはマイナス0.11%台と前回(マイナス0.1202%)に比べて小幅上昇するとみ
られている。
 TRADEWEB                                   
       OFFER    BID      前日比    時間
 2年    -0.126   -0.113     0.001      10:59
 5年    -0.071   -0.062    -0.003      11:00
 10年    0.063    0.071    -0.003      10:59
 20年    0.571     0.58    -0.002      11:00
 30年    0.867    0.878    -0.001      11:00
 40年    1.081    1.093    -0.003      11:00
 
    
    <10:33> 国債先物がしっかり、内閣改造に安定性重視の姿勢との声も
    
    国債先物がしっかり。中心限月9月限は一時前日比6銭高の150円22銭と7月3
1日に付けた直近高値に並んだ。米債安を受けた売りは続かず、その後はプラス圏に浮上
し、予想外に底堅い地合いとなっている。
    市場では「現物に目立った売りが見られず、良好な需給環境が意識されている。特定
の銘柄が買われるなど銘柄間で需要に跛行(はこう)色があるようだ」(証券)との声が
聞かれた。
    
    安倍晋三首相は3日、内閣改造を行う。事前報道された顔ぶれについて、市場では「
サプライズに乏しいが、政権浮揚に向けてベテランの起用が目立つなど安定性重要の姿勢
が見える。今後は、内閣支持率の動向をみながら、解散・総選挙の時期を見極めていくこ
とになるだろう」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID     前日比   時間
 2年    -0.127  -0.114        0    10:33
 5年    -0.071  -0.063   -0.004    10:31
 10年    0.063   0.071   -0.003    10:33
 20年    0.572    0.58   -0.002    10:33
 30年    0.867   0.877   -0.002     9:39
 40年    1.084   1.094   -0.002    10:33
 
    
    <09:03> 国債先物は安寄り後に上昇、好需給支えに下値で買い
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭安の150円15銭と小反落で寄り付いた
。前日の海外市場で、米債が下落した流れを引き継いだ。その後は上昇に転じて小幅高で
推移している。大規模な日銀買い入れの継続を背景にした良好な需給環境が相場を支えて
いる。現物市場では10年最長期国債利回り(長期金利)が同変わらずの0.070%で
推移。
    
    市場では「1日に10年債入札を順調にこなしたほか、4日には今週3回目の日銀買
い入れが予定され、良好な需給環境が保たれている。売れない相場が続いている」(国内
金融機関)との声が出ている。
 TRADEWEB                              
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.126  -0.113   0.001    9:03
 5年     -0.067   -0.06  -0.001    8:58
 10年     0.067   0.074       0    8:58
 20年     0.572   0.579  -0.003    8:58
 30年     0.868   0.877  -0.002    8:59
 40年     1.082   1.092  -0.004    9:03
 
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    TIBORレート
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