August 8, 2017 / 6:15 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落、長期金利0.070%に上昇

    [東京 8日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は小幅続落、長期金利0.070%に上昇
    
    長期国債先物は小幅続落。7日の米債高を材料視した短期筋からの買いが先行したが
、前場の中盤以降は30年債入札を控えたヘッジやポジション調整的な売りに押された。
現物債は小動き。入札絡みで超長期ゾーンが動意づいた程度で、引き続き投資家の動きは
鈍い。30年債入札は日銀の買い入れオペを意識したニーズが強めで無難な結果に収まっ
た。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比2銭安の150円22銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.070%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.050
%付近を中心に取引された。準備預金の積み後半となり、強めの資金調達意欲が示された
。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.076%と横ばい。
TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%に低下。新発6カ月物国庫短
期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは前回比で低下したが、8月の日銀買い入
れが減額方向になるとの懸念があり、強い結果とはいえないとの見方があった。ユーロ円
3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.115  -0.102  0.002  13:09
 5年   -0.061  -0.053  0.001  13:09
 10年   0.063   0.071  0.004  15:02
 20年   0.573   0.581  0.001  15:04
 30年   0.868   0.878  0.002  15:00
 40年   1.085   1.096  0.001  15:00
 
   <12:56> 30年債入札結果は無難、オペを意識したニーズが支える
    
    財務省が午後0時45分に発表した30年利付国債入札結果で、最低落札価格は98
円10銭(最高落札利回り0.880%)となった。平均落札価格は98円20銭(平均
落札利回り0.876%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は10銭と前回(
9銭)から小幅拡大した。応札倍率は3.90倍と前回(3.62倍)を上回った。
    
    最低落札価格は事前の市場予想通りで、応札倍率は4倍台に迫った。市場では「テー
ルが前回から若干流れたことを加味すると、無難な結果とみて良いだろう。日銀の買い入
れオペを意識したニーズが強くなったもよう」(国内証券)とみられている。
    
   
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       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.116  -0.103  0.001  10:59
 5年   -0.062  -0.054      0  12:46
 10年   0.063   0.071  0.004  12:30
 20年   0.574   0.583  0.003  12:49
 30年    0.87   0.881  0.005  12:52
 40年   1.088   1.099  0.004  12:52
 
    <12:40> 6カ月物TB入札結果、事前予想と一致

    財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1131%、平均落札利回りはマイナス0.1150%
と前回(最高:マイナス0.1000%、平均:マイナス0.1019%)に比べて低下
した。
    
    入札結果について、市場では「最高落札利回りは事前予想と一致した。前回比で低下
したが、8月の日銀買い入れが減額方向になるとの懸念があり、強い結果とはいえない」
(国内金融機関)との見方がある。
    
    
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       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.116  -0.103   0.001   10:59
 5年    -0.063  -0.054       0   12:37
 10年    0.063   0.071   0.004   12:30
 20年    0.574   0.584   0.004   12:37
 30年     0.87   0.881   0.005   12:33
 40年    1.085   1.096   0.001   12:37
 
   <11:11> 国債先物は小幅続落、10年347回債は取引成立せず
    
    国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。7日の米債高を材料視した短期筋からの
買いが先行したが、中盤以降は30年債入札を控えたヘッジが入ったことでマイナス圏に
沈んだ。現物債は連日で動意薄。入札を前に超長期ゾーンで業者の持ち高調整がみられた
程度だった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比2銭安の150円22銭。指標
10年347回債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.050%
付近を中心に取引された。準備預金の積み後半となり、強めの資金調達意欲が示された。
財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.11%台前半になるとの見方が出ている。ユーロ円3カ月金利先物
は強含み。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.116  -0.103  0.001  10:59
 5年   -0.064  -0.055     -0  11:00
 10年   0.062   0.069  0.002  10:59
 20年   0.576   0.585  0.005  11:00
 30年    0.87   0.881  0.005  11:00
 40年   1.085   1.097  0.002  11:00
 
    <10:42> 財務省が30年債入札を通告、一定需要喚起で無難な結果想定
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。発行額8000億円で、6月債(
第55回債)のリオープン発行となる。利率0.8%。
    市場では「前回債は入札前の調整が奏功して一定の需要を喚起できた。今回債も前回
同様の0.880%近辺で入札を迎えることができそうなので、無難な結果に収まる可能
性が高い」(外資系証券)との見方がある。
    超長期債の入札は30年債の後は次の22日の20年債まで間隔があき、供給が限ら
れる。その間に超長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペは9日、16日の2回
が予定されており、需給は引き締まる方向になるとみられている。
    
    
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       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.115  -0.103  0.001   9:22
 5年   -0.064  -0.055      0   9:34
 10年   0.062   0.069  0.002   9:36
 20年   0.573   0.581  0.001  10:18
 30年   0.868   0.879  0.003  10:36
 40年   1.085   1.096  0.001  10:18
 
    <09:50> 7月対内外証券売買、国内勢が外債を5番目の規模で買い越し
    
    財務省が8日発表した7月の対外対内証券投資売買契約の状況(指定報告機関ベース
)によると、居住者の対外債券(中長期債)投資が4兆4630億円の取得超となった。
買い越し額は2005年1月以降で5番目の規模になる。
    大規模な国内勢の外債買い越しについて、市場では「中長期的には、7月は欧州の政
治が安定化に向かうなか、フランス国債を中心に欧州債を買い戻したようだ。また、短期
的には7月は米債がレンジを形成して、どちらかというと金利が低下基調になっていたた
め、買いが優勢になった面がありそうだ」(国内金融機関)との見方が聞かれた。
    
    
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        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.115  -0.103  0.001  9:22
 5年    -0.064  -0.055      0  9:34
 10年    0.062   0.069  0.002  9:36
 20年    0.572   0.581  0.001  9:45
 30年    0.868   0.878  0.002  9:34
 40年    1.084   1.096  0.001  9:45
 
    <08:49> 国債先物は小反発スタート、米債高手掛かりに買い先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の150円25銭と小反発で寄り付いた
。市場では「7日の米債高を材料視した短期筋からの買いが先行している。ただ、30年
債入札を控えていることからヘッジも入る見通しで、上値は限られるだろう」(国内証券
)との指摘がある。
        
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                       比     
 2年   -0.116  -0.102  0.002   8:45
 5年   -0.064  -0.055      0   8:46
 10年   0.062    0.07  0.003   8:46
 20年   0.573   0.581  0.001   8:45
 30年   0.867   0.878  0.002   8:46
 40年   1.086   1.097  0.002   8:46
 
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