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〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB落札金利が上昇、オペ減額を警戒
2017年8月9日 / 03:47 / 3ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TB落札金利が上昇、オペ減額を警戒

    [東京 9日 ロイター] - 
    <12:44> 3カ月物TB落札金利が上昇、オペ減額を警戒

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1082%、平均落札利回りはマイナス0.1110%
と前回(最高:マイナス0.1142%、平均:マイナス0.1178%)に比べて上昇
した。
    
    市場では「落札利回りの上昇に関しては、前日の6カ月物と同様に8月の日銀買い入
れが減額されることへの警戒感がある」(国内金融機関)との声が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.119  -0.107  -0.01  11:00
 5年   -0.071  -0.062  -0.01  12:39
 10年   0.053    0.06  -0.01  12:39
 20年    0.56   0.569  -0.01  12:40
 30年   0.857   0.868  -0.01  12:40
 40年   1.073   1.085  -0.01  12:40
 
    <12:17> 国債買入オペ、超長期ゾーンは需給引き締まる方向
    
    日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存10年超は2本とも
応札倍率が前回の4倍台から3倍台前半に低下して、需給が引き締まる方向にあることが
確認できた。利回り格差の水準も強めになった」(国内証券)とみている。
    
    残存5年超10年以下に関しても「利回り格差は市場実勢対比でしっかりとした水準
になり、応札倍率が前回から低下した。午後の取引では買われる場面がありそうだ」(同
)との指摘がある。
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.119  -0.107   -0.01  11:00
 5年   -0.067  -0.058   -0.01  10:59
 10年   0.057   0.064   -0.01  11:00
 20年   0.563   0.572   -0.01  10:59
 30年    0.86   0.871   -0.01  11:00
 40年   1.077   1.089   -0.01  11:00
 
    <11:14> 国債先物が1カ月半ぶり高値、長期金利は横ばい0.065%
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の150円32銭と反発で午前の取引
を終えた。北朝鮮がグアムへのミサイル攻撃を検討しているとの報道を受けて地政学リス
クが高まり、円高・株安が進行する中で、安全資産とされる国債が買われた。
    また、日銀が長期・超長期を対象に国債買い入れを通告したことで、需給が引き締ま
るとの思惑も買いを促し、一時150円31銭と6月30日以来、約1カ月半ぶりの水準
を付けた後も高値圏で推移。
    現物市場は、超長期ゾーンを中心にしっかり。ただ、金利低下を追いかけて買い進む
動きが見られず、盛り上がりに欠いた展開となった。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同横ばいの0.065%。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.0
45%を中心に取引された。準備預金の積み期後半で資金調達意欲がしっかりと示され、
加重平均レートも前日(マイナス0.042%)を上回って推移しているもよう。ユーロ
円3カ月金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利
回りはマイナス0.11%前後と前回(マイナス0.1142%)に比べて小幅上昇する
とみられている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  11:
 年      9    07    05   00
 5   -0.06  -0.0  -0.0  10:
 年      7    58    05   59
 10  0.057  0.06  -0.0  11:
 年            4    07   00
 20  0.563  0.57  -0.0  10:
 年            2    09   59
 30   0.86  0.87  -0.0  11:
 年            1    07   00
 40  1.077  1.08  -0.0  11:
 年            9    07   00
 
    
    <10:11> 日銀が国債買入を通告、対象は長期・超長期 金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(同4700億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年
超」(同1000億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は0.065%と、日銀が7月24日に「残存
5年超10年以下」の買入予定額を減額した水準を付けているため、さらなる減額の思惑
もくすぶっていたが、今回の買入予定額を据え置いたことで「日銀としては、円高につな
がるような買入減額を避けたいとの思惑があるのだろう」(証券)との声も聞かれた。
    
    日銀買い入れは対象を含めて予想通り。国債先物中心限月9月限は150円20銭台
後半の狭い値幅で推移している。
 TRADEWEB                                
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.118   -0.106   -0.004    10:11
 5年    -0.066   -0.059   -0.006    10:10
 10年    0.058    0.065   -0.006    10:10
 20年    0.568    0.576   -0.005    10:10
 30年    0.862    0.871   -0.007    10:10
 40年     1.08    1.091   -0.005    10:11
 
    
    <09:00> 国債先物は反発で寄り付く、日銀買入期待や地政学リスクで
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭高の150円27銭と反発で寄り付いた。
きょう予定されている日銀の国債買い入れで需給が引き締まるとの思惑や、北朝鮮がグア
ムへのミサイル攻撃を検討しているとの報道を受けて地政学リスクが意識され、買いが先
行した。ただ、上値を買い進む動きは見られず、狭い値幅で推移している。
    市場では、前日に30年債入札を無難にこなし、17日の5年債入札まで新規供給圧
力が和らいでいる。「需給的に金利が下がりやすい、一方で、金利が下がれば日銀買い入
れ減額の可能性も意識せざるを得ないため、積極的に買いにくい」(証券)という。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER   BID     前日比   時間
 2年    -0.116  -0.103   -0.001     9:00
 5年    -0.065  -0.056   -0.003     9:00
 10年     0.06   0.068   -0.003     9:00
 20年    0.569   0.578   -0.003     8:55
 30年    0.866   0.876   -0.002     8:54
 40年    1.083   1.093   -0.003     9:00
 
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    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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