August 10, 2017 / 6:28 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利変わらず0.055%

    [東京 10日 ロイター] - 
    <15:19> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.055%
    
    長期国債先物は続伸。前日の海外市場で北朝鮮情勢の緊迫化でリスク回避の流れとな
り、安全資産とされる米債が買われたことを受けて買いが先行した。中盤はもみあいとな
ったが、終盤にかけて海外勢の需要が強まり、上昇幅を拡大した。
    
    現物債は高安まちまち。中期ゾーンは日銀オペ結果で需給の緩みが意識されたことな
どから調整地合いになった。超長期ゾーンは30年債と40年債に国内銀行勢とみられる
買いが継続する一方で、20年債は益出しで金利に上昇圧力がかかった。
    
    財務省が10日発表した7月30日―8月5日の対外及び対内証券売買契約等の状況
 (指定報告機関ベース)によると、居住者の外債(中長期債)投資は1兆6242億円
の取得超になった。3週連続で1兆円超の大幅な買い越しが続いている。米債金利がレン
ジを形成し比較的安定していたため、引き続き買いが優勢になったとの見方が一部で出て
いた。
    
    朝方に発表された6月機械受注統計によると、設備投資の先行指標である船舶・電力
を除いた民需の受注額(季節調整値)は、前月比1.9%減となった。ロイターの事前予
測調査では3.7%増が予想されていただけに市場への影響が注目されたが、反応は限ら
れた。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比6銭高の150円40銭。一時
6月29日以来の150円41銭に上昇した。10年最長期国債利回り(長期金利)は前
営業日比変わらずの0.055%。出来値ベースでみると、6月28日以来の水準となっ
た。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.030
%を中心に取引された。15日の準備預金の積み最終日が近づいていることに加えて、あ
すからの3連休を前に4日分の積みが必要になるため、レートを引き上げて調達する動き
が目立った。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.075%
、TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%といずれも横ばい。国庫短
期証券(TB)買い入れ結果は、利回り格差の水準から判断して品薄感が強まっていると
の見方があった。業者間取引では6カ月物TB(700回)、3カ月物(701回)とも
に強含み。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年    -0.12  -0.109  0.001   15:02
 5年   -0.072  -0.064      0   13:19
 10年   0.052   0.059      0   13:27
 20年   0.557   0.565      0   15:02
 30年   0.843   0.854  -0.01   15:02
 40年   1.058   1.069  -0.01   14:55
 
    <14:01> 2年債利回りに上昇圧力、オペ結果で需給の緩みを意識
    
    2年債利回りに上昇圧力がかかっている。足元の2年379回債利回りは前営業日比
0.5bp高いマイナス0.115%に上昇して推移している。市場では「きょう実施さ
れた日銀オペで残存1年超3年以下の応札倍率が前回の3倍台から5倍台に跳ね上がった
ことで、需給の緩みを意識した売りが出ているようだ」(国内証券)との指摘があった。
オペで案分利回格差がプラス0.005%とやや弱くなったことも影響しているとみられ
ている。

 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.119  -0.108  0.002  13:52
 5年   -0.072  -0.064      0  13:19
 10年   0.052   0.059      0  13:27
 20年   0.557   0.565      0  12:57
 30年   0.847   0.857  -0.01  13:19
 40年   1.059   1.071  -0.01  13:19
 
    <11:41> 短国買い入れ結果、利回り格差の水準は品薄感を反映
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額7500億円に対
して、応札額は2兆5043億円、落札額は7500億円。案分利回り格差はマイナス0
.004%、平均落札利回り格差はマイナス0.002%。
    
    市場では、オペについて「利回り格差の水準から判断して品薄感がある。6カ物中心
の応札になった印象を受ける」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.125   -0.113      0   11:00
 5年   -0.074   -0.065      0   11:00
 10年   0.053    0.061  0.001   11:00
 20年    0.56     0.57  0.002   11:00
 30年   0.851    0.861      0   11:00
 40年   1.064    1.076  -0.01   11:00
 
    <11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利0.060%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭高の150円36銭と小幅続伸で午前の取
引を終えた。前日の海外市場で北朝鮮情勢の緊迫化でリスクオフの流れとなり、安全資産
とされる米債が買われたことを受けて買いが先行し、150円40銭と6月29日以来の
高値を付けて寄り付いた。ただ、追随した現物買いが入らなかったことに加えて、円高・
株安の流れに一服感が出たことから、利益確定売りに押される場面があった。
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。短期筋から利益確定売りがで
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.060%に上昇した。
    日銀は午前、「残存1年以下」「同1年超3年以下」「同3年超5年以下」「物価連
動債」を対象に、国債買い入れを通告した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.03
%を中心に取引された。15日の準備預金の積み最終日が近づいていることに加えて、「
あすからの3連休を前に4日分の積みが必要」(国内金融機関)になるため、レートを引
き上げて調達する動きが目立った。加重平均レートもマイナス0.02%台と前日(マイ
ナス0.033%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    国庫短期証券(TB)市場は、リスク回避目的の買い需要で需給が締まる中、日銀が
TB買い入れ7500億円を通告したことで、しっかりとした展開。新発3カ月物は同0
.007%低いマイナス0.118%、新発6カ月物は同0.006%低いマイナス0.
125%に低下。
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.125   -0.113   -0.003    11:00
 5年     -0.074   -0.065   -0.003    11:00
 10年     0.053    0.061    0.001    11:00
 20年      0.56     0.57    0.002    11:00
 30年     0.851    0.861   -0.002    11:00
 40年     1.064    1.076   -0.005    11:00
 
    
    <10:14> 日銀が国債買い入れ通告、対象は短期・中期・物価連動
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額1000億円)、「残存1年超3年以下」(同2800億円)、「残存3年超5年
以下」(同3300億円)、物価連動債(同250億円)。買入予定額はいずれも前回か
ら据え置かれた。
    
    日銀買い入れは対象年限を含めて、ほぼ予想通り。
    日銀は同時に国庫短期証券の買い入れ7500億円を通告した。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.123  -0.111   -0.001   10:13
 5年     -0.071  -0.063   -0.001   10:13
 10年     0.057   0.064    0.004   10:13
 20年     0.563   0.571    0.003   10:09
 30年     0.858   0.869    0.006   10:11
 40年     1.068    1.08   -0.001   10:13
 
    
    <09:59> 国債先物が軟化、円高・株安一服で利益確定売り
    
    国債先物が軟化。中心限月9月限は一時前日比2銭安の150円32銭と小幅安まで
水準を下げた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.060%で
推移している。
    北朝鮮情勢の緊迫化によるリスクオフの流れで続伸して取引が始まったが、円高・株
安に一服感が出たことからいったん利益確定売りの動きが出ている。
    10年債利回りが9日引け値ベースで0.055%に低下した。「この利回り水準を
買い進む参加者が見られない。超長期ゾーンにも売りが出ているようだ」(証券)という
。
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.124   -0.113   -0.003     9:58
 5年     -0.071   -0.063   -0.001     9:53
 10年     0.057    0.064    0.004     9:55
 20年     0.562     0.57    0.002     9:58
 30年     0.856    0.867    0.004     9:58
 40年      1.07    1.082    0.001     9:58
 
    
    <09:06> 国債先物は続伸で寄り付く、米債高や日銀買入期待で
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の150円40銭と続伸で寄り付いた。
前日の海外市場で北朝鮮情勢の緊迫化でリスクオフの流れとなり、安全資産とされる米債
が買われた流れを引き継いだ。きょう、中期などを対象に日銀の国債買い入れが予定され
ていることもサポート要因。
    
    市場では「朝方はリスクオフの流れが継続し先物主導で買われた。しかし、追随した
現物買いが入らず、伸び悩んでいる。日銀買い入れで減額の可能性もくすぶっており、一
段の金利低下に警戒感もあるようだ」(証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID     前日比   時間
 2年    -0.124  -0.112   -0.002     8:47
 5年    -0.072  -0.064   -0.002     9:05
 10年    0.052    0.06        0     9:06
 20年    0.561   0.569    0.001     9:00
 30年    0.853   0.863        0     9:06
 40年    1.066   1.076   -0.005     9:06
 
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