August 15, 2017 / 7:45 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:夜間国債先物は小じっかり、長期金利6月27日以来の0.045%に低下

    [東京 15日 ロイター] - 
    <16:40> 夜間国債先物は小じっかり、長期金利6月27日以来の0.045%に低下
    
    夜間取引の序盤で長期国債先物は小じっかり。9月限は日中取引の大引けを1銭上回
る150円59銭と上値追いとなっている。市場では「日中取引で終盤にかけて海外勢と
みられる需要が強まった流れを引き継いでいる感じだ」(国内証券)との見方がある。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は強い先物に連動する格好で金利に低下圧力が
かかっており、足元では前営業日比0.5bp低下の0.045%と6月27日以来の低
水準を付けている。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.124  -0.114   -0.01  16:15
 5年   -0.083  -0.075   -0.01  16:11
 10年   0.041   0.048   -0.01  16:15
 20年   0.552   0.559       0  16:15
 30年   0.841   0.849   0.003  16:11
 40年   1.052   1.059   0.005  16:11
 
    
    <15:15> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.050%
    
    長期国債先物は続伸。前日の好地合いを引き継ぎ朝方から買いが先行した。中盤には
日経平均株価が大幅反発し国債先物は弱含む場面があったが、終盤にかけて海外勢とみら
れる需要から上値を追う展開となった。中心限月9月限は150円58銭と6月28日以
来の高水準を付けた。前日の米債安の影響は限られた。
    現物債は夏枯れムードで動意薄。フラット化の反動で超長期ゾーンの利回りが上昇し
た程度にとどまった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比8銭高の150円58銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.050%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.035
%を中心に取引された。準備預金の積み最終日となり、一部金融機関からしっかりとした
資金調達意欲が示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス
0.095%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.0
56%と横ばい。3カ月物国庫短期証券(701回)は強含み。ユーロ円3カ月金利先物
は小動き。
    
    
 TRADEWEB                           
        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.123  -0.112      0  14:59
 5年    -0.082  -0.074  -0.01  14:59
 10年    0.041   0.048  -0.01  15:00
 20年    0.553   0.561      0  15:04
 30年     0.84   0.849  0.003  14:58
 40年    1.049   1.059  0.005  15:02
 
    <14:28> 国債先物は上値追い、海外勢の需要観測
    
    国債先物が上値追い。足元の国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の150円
56銭近辺と、6月28日以来の高水準で取引されている。市場では「好需給を見越した
海外勢のニーズと思われる。ただ、日経平均株価が大幅反発となっているため、ここから
積極的に買い進む動きにはならないのではないか」(国内金融機関)との指摘がある。
    
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID      前日   時間
                         比     
 2年    -0.123   -0.111      0  14:21
 5年    -0.081   -0.073  -0.01  14:24
 10年    0.041    0.049  -0.01  14:24
 20年    0.554    0.561      0  14:23
 30年     0.84     0.85  0.004  14:23
 40年    1.047    1.058  0.004  14:22
 
    <12:49> 国債先物は動意薄、北朝鮮情勢で日米首脳が電話会談
    
    国債先物は動意薄。足元の国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭高の150円5
2銭近辺で推移している。
    安倍晋三首相とトランプ米大統領は15日午前、北朝鮮のミサイル発射問題を巡り電
話で会談した。安倍首相は会談終了後、記者団に対し、「北朝鮮にミサイルを発射させな
いことが最も重要である」との認識で両首脳が一致したと語った。
    午前の取引で出合いのなかった指標10年347回債は前営業日比横ばいの0.05
0%でようやく寄り付いた。他のゾーンにも目立つ動きはなく、夏枯れムードが広がって
いる。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.118  -0.107  0.001  12:42
 5年   -0.077  -0.069      0  12:34
 10年   0.046   0.053      0  12:43
 20年   0.558   0.565  0.004  12:42
 30年   0.841   0.851  0.005  12:42
 40年   1.051   1.061  0.007  12:36
 
    <11:05> 国債先物は横ばい、新発10年347回債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月9月限は150円50銭と前日引け値と同水準で午前の取引を終え
た。前日の好地合いを引き継いで、朝方は買いが先行し、一時150円52銭に、日中取
引ベースで6月29日以来、約1カ月半ぶりの水準をつけた。しかし、追随した買いが入
らず、一時小幅安まで軟化。北朝鮮情勢の緊張緩和を受けて、円安・株高に振れたことも
上値を重くする要因となった。旧盆休み期間で市場参加者が少なく、全般に様子見ムード
が広がった。
    現物市場は閑散。前週末から進んだフラット化の反動が出て、超長期ゾーンは利回り
が上昇。新発10年347回債は取引が成立しなかった。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.03
5%を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えて、最終調整目的の積み需要がし
っかりと示された。加重平均レートも前日(マイナス0.028%)をやや上回って推移
しているもよう。ただ、午後には調達意欲が後退するとみられている。ユーロ円3カ月金
利先物は動意薄。
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.12  -0.108        0   11:00
 5年    -0.079  -0.071   -0.003   11:00
 10年    0.046   0.054        0   11:00
 20年    0.556   0.564    0.003   11:00
 30年    0.841   0.851    0.005   11:00
 40年    1.048   1.059    0.005   11:00
 
    
    <10:12> 国債先物が小幅安、日銀買い入れ予定は16日と18日
    
    国債先物が小幅安。中心限月9月限は150円40銭台後半の水準で推移している。
北朝鮮リスクの後退で円安・株高方向に振れていることを受けて弱含んでいるが、「現物
に目立った売りが出ていない」(証券)ことから、地合いの底堅さは保たれている。
    日銀の国債買い入れは16日に「5年超10年以下」と「10年超」、18日に「1
年超5年以下」と「5年超10年以下」が予定されている。特に5年超10年以下は前回
の買入額を前提にすると、2回で総額9400億円が吸い上げられることになる。「長期
ゾーンを中心に需給に支えられる構図が続くのではないか」(証券)という。
 TRADEWEB                            
       OFFER    BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.118  -0.107  0.001   10:05
 5年    -0.076  -0.068      0   10:05
 10年    0.048   0.056  0.002   10:09
 20年    0.557   0.565  0.004   10:05
 30年    0.842   0.851  0.005    9:59
 40年     1.05    1.06  0.006   10:12
 
    
    <09:00> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、好需給を意識
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の150円51銭と小幅続伸で寄り付い
た。寄り直後に一時150円52銭に上昇し、日中取引ベースで6月29日以来、約1カ
月半ぶりの水準をつけた。前日の夜間取引で、好需給を背景に買われた流れを引き継いで
買いが先行した。その後は前日終値付近で小動きとなっている。
    現物市場は閑散。オファー・ビッドの気配が開き気味で全般に様子見ムードが広がっ
ている。
    市場では「10年0.05%を下回って買い進む動きは見られない。日銀買い入れで
5年超10年以下の減額を警戒する動きがあるのだろう。5年超10年以下の買い入れは
今週16日と18日に予定されているが、仮に減額になったとしても現在の好需給を踏ま
えると、影響は限られるのではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER     BID       前日比   時間
 2年     -0.118    -0.107    0.001    9:00
 5年     -0.076    -0.068        0    9:00
 10年     0.046     0.053   -0.001    8:57
 20年     0.551     0.558   -0.003    9:00
 30年     0.837     0.846        0    9:00
 40年     1.045     1.055    0.001    8:55
 
    
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