August 16, 2017 / 6:46 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:17日に5年債入札、業者や海外勢の需要で無難予想

    [東京 16日 ロイター] - 
    <15:40> 17日に5年債入札、業者や海外勢の需要で無難予想
    
    17日に5年債入札が行われる。利率は0.1%で、132回債のリオープン発行に
なる見込み。発行予定額2兆2000億円程度。
    5年132回債は16日の取引で、マイナス0.075─マイナス0.080%で推
移した。前月債の落札利回り(最高:マイナス0.033%、平均:マイナス0.035
%)に比べて低い水準で入札を迎えることになりそうだ。
    
    もっとも需給環境は良好だ。レポ(現金担保付債券貸借取引)市場で、5年132回
債の需給がタイトなことから、業者のショートカバー需要が予想されている。また、ベー
シス・スワップが再びマイナス幅を拡大する動きを示しており、海外勢の買い期待も出て
いる。「国内投資家の実需は限られるかもしれないが、業者や海外勢の需要に支えられて
無難な結果になるのではないか」(別の証券)との見方が出ている。
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.124   -0.113   -0.001     15:13
 5年     -0.087   -0.078   -0.004     15:30
 10年     0.034    0.042   -0.006     15:37
 20年      0.56    0.569    0.008     15:30
 30年     0.854    0.865    0.016     15:30
 40年     1.064    1.076    0.016     15:30
 
    
    <15:08> 国債先物が続伸で引け、長期金利は2カ月ぶり0.040%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前日比10銭高の150円68銭と続伸で引けた。前日の
海外市場で、米朝間の緊張緩和の兆しや底堅い米小売売上高を手掛かりに米債が下落した
ことを受けて、朝方は売りが先行した。もっとも残存5年超10年以下を対象にした日銀
買い入れで、金額が4400億円と前回に比べて300億円減額されたにもかかわらず順
調な結果となるなど、良好な需給環境が意識されると、海外勢の買いを巻き込んで上げ幅
を広げて、一時150円69銭と6月9日以来の水準に上昇した。
    現物市場は長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は一
時前日比0.5bp低い0.040%と6月7日以来、約2カ月ぶりの水準に低下した。
一方、超長期ゾーンは22日の20年債入札を控え軟調。残存10年超25年以下と残存
25年超の日銀買い入れで超長期需給の緩みが意識されたことも売りを誘った。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台後半
と前日(マイナス0.026%)に比べて低下する見通し。準備預金の積み明けとなり、
前日に比べて資金調達需要が後退した。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.12
51%、平均落札利回りはマイナス0.1281%と前回(最高:マイナス0.1138
%、平均:マイナス0.1158%)に比べて低下した。
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.124   -0.113  -0.001    14:59
 5年    -0.087   -0.079  -0.005    15:04
 10年    0.034    0.042  -0.006    15:03
 20年    0.559    0.568   0.007    15:04
 30年    0.856    0.866   0.017    14:39
 40年    1.069    1.081   0.021    15:04
 
    
    <14:32> 長期金利が2カ月ぶり0.040%、18日の日銀買入で再減額を見極め

    10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比0.5bp低い0.040%と6
月7日以来、約2カ月ぶりの水準に低下した。日銀が実施した残存5年超10年以下の国
債買い入れで、減額にもかかわらず、良好な需給環境を確認したことから短期筋の買いが
入った。
    市場では、10年最長期国債利回り(長期金利)が0.5%を割り込んだ後も、低下
余地を模索する動きが続いていることから、「次回18日に予定されている残存5年超1
0年以下の買い入れで、再減額があるのか見極めたい」(国内証券)との声が出ている。
    国債先物も堅調。中心限月9月限は一時前日比10銭高の150円68銭と6月9日
以来の水準に上昇した。
 TRADEWEB                             
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.124  -0.113  -0.001   14:31
 5年    -0.086  -0.078  -0.004   14:31
 10年    0.037   0.045  -0.003   14:20
 20年    0.561    0.57   0.009   14:30
 30年    0.857   0.867   0.018   14:30
 40年    1.068   1.078   0.018   14:31
 
    
    <12:49> 1年物TB入札結果は強め、一部海外勢の需要も

    財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.1251%、平均落札利回りはマイナス0.1281%と
前回(最高:マイナス0.1138%、平均:マイナス0.1158%)に比べて低下し
た。
  
    市場では「最高落札利回りが事前予想を上回り、強めの結果。8月は日銀買入額が減
少する見込みだが、一部海外勢からの需要もあったのだろう」(国内金融機関)との声が
出ている。
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.124  -0.112       0    11:00
 5年    -0.082  -0.074       0    12:45
 10年    0.042    0.05   0.002    12:48
 20年    0.562   0.573   0.012    12:48
 30年    0.854   0.865   0.016    12:48
 40年    1.063   1.073   0.013    12:48
 
    
    <12:36> 国債先物が強含み、「5年超10年以下」の日銀買入結果がしっかり
    
    国債先物が強含み。中心限月9月限は午後、前日比2銭高の150円60銭と午前終
値(150円59銭)を上回って取引が始まった。その後、150円62銭と日中取引ベ
ースで6月27日以来、約1カ月半ぶりの水準に上昇した。
    
    日銀が実施した3本の国債買い入れのうち、「残存5年超10年以下」がしっかりと
した結果となったことを受けて、買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同変わらずの0.045%を付けた。
    
    一方、「残存10年超25年以下」「残存25年超」は弱い結果となった。20年債
利回りは同1.5bp高い0.570%に上昇した。
 TRADEWEB                               
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.124  -0.112       0     11:00
 5年    -0.082  -0.074       0     12:36
 10年    0.042    0.05   0.002     12:36
 20年    0.558   0.568   0.007     12:36
 30年    0.853   0.865   0.016     12:36
 40年    1.061   1.071   0.011     12:36
 
    
    <11:10> 国債先物は小幅続伸、長期金利0.050%に上昇
    
    国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。15日の米債市場では、米朝間の緊張緩
和の兆しや、底堅い小売売上高を受け、利回りが1週間ぶりとなる高水準に上昇した。米
債安を手掛かりに短期筋からの売りが先行した。終盤にかけては好需給を反映した買いが
入り下値を支えた。
    現物債は総じて軟化。長期を対象にした日銀オペでオファー減額となったことから1
0年債金利に上昇圧力がかかったほか、あす入札を控えた5年債も調整地合いとなった。
超長期ゾーンも連日でさえない展開。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比1銭高の150円59銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.050%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.075%
付近を中心に取引された。準備預金の新積み期に入ったことからレートは低下基調にある
。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    財務省が午後0時35分に公表する1年物国庫短期証券(TB)入札結果で最高落札
利回りはマイナス0.11%台後半からマイナス0.12%台前半になるとの見方が出て
いた。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.124  -0.112       0  11:00
 5年   -0.081  -0.073   0.001  11:00
 10年   0.043   0.051   0.003  10:59
 20年   0.557   0.566   0.005  10:51
 30年    0.85    0.86   0.011  10:46
 40年   1.058   1.068   0.008  11:00
 
    <10:17> 日銀が国債買入を通告、長期を300億円減額
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4400億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残
存25年超」(同1000億円)。

    「残存5年超10年以下」の買入予定額は前回4700億円から300億円減額され
た。減額通告を受けて10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇
の0.050%で寄り付いた。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.123  -0.111   0.001  10:10
 5年   -0.078  -0.069   0.005  10:14
 10年   0.044   0.053   0.005  10:14
 20年   0.561    0.57   0.009  10:15
 30年    0.85    0.86   0.011  10:10
 40年   1.059   1.069   0.009  10:14
    
    
    <08:57> 国債先物は反落で寄り付く、米債安手掛かりに売り先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の150円55銭と反落して寄り付いた
。15日の米債市場では、米朝間の緊張緩和の兆しや、底堅い小売売上高を受け、利回り
が1週間ぶりとなる高水準に上昇した。市場では「北朝鮮情勢を意識したリスク回避の流
れから国債先物は上値追いとなってきたが、前日の米債安を手掛かりに短期筋からの売り
が先行している」(国内証券)との指摘がある。
    もっとも、超長期・長期を対象にした日銀の国債買い入れオペがきょう予定されてい
るため、「好需給を見越した需要が入ることで下値は限定的」(同)という。
    
 TRADEWEB                             
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.123   -0.111   0.001   8:50
 5年    -0.078   -0.069   0.005   8:52
 10年    0.045    0.053   0.005   8:52
 20年    0.558    0.567   0.006   8:51
 30年    0.848    0.859    0.01   8:52
 40年    1.057    1.067   0.007   8:50
 
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    スワップ金利動向
    ユーロ円金利先物(TFX)
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    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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