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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落、20年債利回り4月21日以来の低水準
2017年8月22日 / 06:16 / 1ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落、20年債利回り4月21日以来の低水準

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は小反落、20年債利回り4月21日以来の低水準
    
    長期国債先物は小反落。前日に150円81銭まで一気に買われた反動で調整地合い
となった。現物債は高安まちまち。中長期ゾーンは先物に連動して軟化する一方で、超長
期ゾーンは20年債入札を順調にこなしたことで強含みとなった。20年債利回りは4月
21日以来の0.540%、30年債利回りは6月30日以来の0.830%、40年債
利回りは7月3日以来の1.040%にそれぞれ低下した。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比3銭安の150円74銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.035%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075
%を中心に取引された。準備預金の積み期前半で資金調達意欲が弱い。レポ(現金担保付
債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.101%とマイナス幅を拡大。TIBO
R(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は
小安い。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.141   -0.13       0  14:23
 5年   -0.104  -0.096   0.002  14:59
 10年   0.032    0.04   0.005  14:59
 20年   0.539   0.548   -0.01  15:00
 30年   0.827   0.837   -0.01  14:55
 40年   1.036   1.046   -0.01  14:59
 
    <13:17> 超長期債利回りに低下圧力、20年債入札結果を好感
    
    超長期債利回りに低下圧力。20年債入札を順調に通過したことで、投資家心理が強
気になったとの見方が出ている。市場では「入札結果は予想以上に強く、ロールダウン効
果を狙った投資家需要が入っているもよう。超長期ゾーンを対象にした日銀オペがあす予
定されていることに加え、月末に向けてインデックスの長期化需要も期待できることから
、超長期債利回りは短期的に低下基調になりそうだ」(国内証券)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                            
        OFFER    BID     前日   時間
                         比     
 2年     -0.141   -0.13      0  13:07
 5年     -0.105  -0.096  0.002  13:11
 10年     0.028   0.036  0.001  13:05
 20年     0.535   0.544  -0.01  13:11
 30年     0.824   0.834  -0.01  13:10
 40年     1.038   1.049  -0.01  13:10
 
    <12:57> 20年債入札結果は順調、幅広い投資家からの需要集める
    
    財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札結果は、最低落札価格が10
0円85銭(最高落札利回り0.552%)となった。平均落札価格は100円88銭(
平均落札利回り0.550%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は3銭と前回
(8銭)から縮小した。応札倍率は4.51倍と前回(4.19倍)を上回った。
    
    岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は、入札結果について「最低落札価
格が市場の事前予想を上回り、応札倍率も前回を上回ったことから判断して順調な結果と
みてよいだろう。20年債には幅広い投資家からの需要があることが確認できた」と分析
した。
    
    
 TRADEWEB                           
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.137  -0.126   0.001  12:50
 5年   -0.103  -0.095   0.003  12:50
 10年   0.032    0.04   0.005  12:51
 20年    0.54    0.55   -0.01  12:51
 30年   0.829   0.839   -0.01  12:50
 40年   1.043   1.055       0  12:51
 
    <11:05> 国債先物が小反落で前引け、長期金利0.040%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比4銭安の150円73銭と小反落して午前の取引を
終えた。前日の米債高を受けて、朝方は小幅高で取引が始まったが、上値を買い進む手掛
かりに欠け、20年債入札への警戒感から徐々に調整売りに押された。
    現物市場は軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.040%
に上昇した。20年債入札は、利回り水準的に慎重ムードがくすぶっているが、「前場に
調整が入ったことから、無難に通過するのではないか」(国内金融機関)という。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.07
5%を中心に取引された。準備預金の積み期前半で資金調達意欲が弱く、加重平均レート
は前日(マイナス0.053%)をやや下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金
利先物は小動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  11:
 年      8    25     2   00
 5   -0.10  -0.0  0.00  11:
 年      2    94     4   00
 10  0.032  0.04  0.00  11:
 年            1     6   00
 20  0.551  0.56  0.00  10:
 年            1     4   59
 30   0.84  0.85  0.00  11:
 年            1     3   00
 40   1.05  1.06  0.00  10:
 年            1     3   59
 
    
    <10:15> 国債先物が軟調、20年債入札を控え調整圧力
    
    国債先物が軟調。中心限月9月限は一時前日比8銭安の150円69銭に下落した。
きょうの20年債入札を控え、調整圧力に上値を重くしている。
    
    市場では、「リスクオフの流れからじわりと金利が低下する展開が続いてきたが、よ
うやく調整が入った格好。ただ、低い利回りでどの程度の実需があるか、不透明な面もあ
る。8月は押し目らしい押し目局面がなかっただけに、入札前にもう少し、調整して欲し
いというのが参加者の本音だろう」(証券)との声が聞かれた。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.040%、20年債利回り
は同0.5bp高い0.555%で推移している。

 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  10:
 年      7    26     1   13
 5   -0.10  -0.0  0.00  10:
 年      1    93     5   13
 10  0.033  0.04  0.00  10:
 年            1     6   13
 20  0.552  0.56  0.00  10:
 年            1     4   13
 30  0.841  0.85  0.00  10:
 年            1     3   11
 40  1.047  1.05     0  10:
 年            8         13
 
    
    <08:58> 国債先物は前日終値付近、20年債入札控え上値重い
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の150円78銭と小幅続伸で寄り付い
た。前日の米債高を受けて買いが先行したが、きょうの20年債入札を控えて上値が重く
、取引開始後は前日終値付近で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
0.5bp高い0.035%に小幅上昇。
    
    市場では「20年債入札は、低い利回り水準やカーブ上の割高感などのネガティブな
要因もあるが、ローリング効果などで需要を集めやすい。日銀はあす、超長期の買い入れ
を行う予定であり、無難に通過するのではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  8:5
 年      9    28    01    7
 5   -0.10  -0.0  0.00  8:5
 年      4    96     2    5
 10  0.032  0.04  0.00  8:5
 年                  5    7
 20  0.548  0.55  -0.0  8:5
 年            6    01    1
 30  0.837  0.84  -0.0  8:5
 年            7    01    7
 40  1.048  1.06  0.00  8:5
 年                  2    7
 
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    ユーロ円金利先物(SGX)
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