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〔マーケットアイ〕金利:夜間国債先物は強含み、長期金利5月2日以来の0.020%に低下
2017年8月24日 / 07:43 / 3ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:夜間国債先物は強含み、長期金利5月2日以来の0.020%に低下

    [東京 24日 ロイター] - 
    <16:41> 夜間国債先物は強含み、長期金利5月2日以来の0.020%に低下
    
    夜間取引の序盤で長期国債先物は強含み。9月限は日中取引の大引けを2銭上回る1
50円93銭近辺で推移している。市場では「流動性供給入札の強い結果を受けて上値追
いとなった日中取引の流れを引き継いでいる。海外勢主体の買いと思われる」(国内証券
)との見方がある。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.020%と5月
2日以来の低水準を付けている。
    
    
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       OFFER   BID      前日   時間
                        比     
 2年   -0.147   -0.137  -0.01  16:33
 5年   -0.122   -0.114  -0.02  16:33
 10年   0.016    0.024  -0.01  16:28
 20年   0.531    0.539  -0.01  16:10
 30年   0.817    0.825  -0.01  16:33
 40年   1.027    1.034  -0.01  16:33
 
    <15:17> 国債先物は続伸、5年債利回り5月31日以来の-0.120%に低下
    
    長期国債先物は続伸。前日の米債高を手掛かりに買いが先行した。流動性供給入札が
強い結果になると、海外勢を巻き込んだ買いの勢いが強まった。中心限月9月限は一時日
中取引ベースで5月2日以来となる150円94銭まで買われた。
    
    現物債は強い流動性供給入札の結果を受けて堅調。中期ゾーンは先物同様に海外勢の
買い観測が出ていた。2年債利回りは6月5日以来となるマイナス0.145%、5年債
利回りは5月31日以来となるマイナス0.120%とそれぞれ低水準を付けた。超長期
ゾーンは生保や年金勢に加え国内銀行勢の買いが観測されており、20年債利回りは一時
昨年12月8日以来となる0.535%、30年債利回りは6月29日以来となる0.8
15%、40年債利回りは一時6月30日以来となる1.020%と低水準を付ける場面
があった。
    
    財務省が24日発表した8月13日―8月19日の対外及び対内証券売買契約等の状
況(指定報告機関ベース)によると、国内勢が外債(中長期債)を4532億円売り越し
た。売り越しは2週連続になる。外債の金利低下に伴う利益確定売りが続いているとの見
方がある。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比14銭高の150円91銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.025%と5月8
日以来の低水準を付けた。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.075
%を中心に取引された。中心レートは低下基調になった。レポ(現金担保付債券貸借取引
)GCT+1レートはマイナス0.095%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行
間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入
札は強い結果になった。海外勢の需要が膨らんだとの見方が出ている。3カ月物のTB(
703回)は堅調。共通担保資金供給オペは札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.146  -0.135  -0.01  14:59
 5年   -0.119  -0.111  -0.02  15:11
 10年   0.017   0.025  -0.01  15:03
 20年   0.532   0.541      0  15:12
 30年   0.815   0.825  -0.01  15:11
 40年   1.021   1.032  -0.01  15:11
 
    <13:58> 20年債0.535%に低下、昨年12月8日以来の低水準
    
    超長期債利回りに低下圧力。20年債利回りが前営業日比0.5bp低下の0.53
5%と昨年12月8日以来の低水準を付けている。市場では「超長期ゾーンは、強い結果
となった流動性供給入札を手掛かりとした先物高や中長期ゾーンの利回りに低下圧力がか
かった動きに連動している」(国内証券)とみられている。「手前のゾーンは海外勢が主
導しているもようで、超長期債には、生保や年金勢に加え国内銀行勢の買いが入っている
よう」(同)という。
    
    
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        OFFER   BID     前日   時間
                        比     
 2年    -0.146  -0.135  -0.01   13:28
 5年    -0.118   -0.11  -0.02   13:48
 10年    0.017   0.025  -0.01   13:45
 20年    0.532   0.541      0   13:48
 30年    0.812   0.822  -0.01   13:50
 40年    1.018   1.029  -0.01   13:45
 
    
    <13:21> 長期金利に低下圧力、0.025%と5月8日以来の低水準
    
    長期金利に低下圧力がかかっている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業
日比0.5bp低下の0.025%と5月8日以来の低水準を付けている。市場では「き
ょう実施の流動性供給入札がしっかりした結果になったことで、国債先物が上値追いとな
り、長期ゾーンにも買いが優勢になっている」(国内証券)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.143   -0.132       0  13:15
 5年   -0.114   -0.106   -0.01  13:15
 10年   0.019    0.027   -0.01  13:15
 20年   0.532    0.541       0  13:16
 30年   0.812    0.822   -0.01  13:15
 40年   1.018    1.029   -0.01  13:15
 
    
    <12:57> 流動性供給入札はしっかり、応札倍率3.72倍と高い

    財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)
の入札結果は、最大利回り格差がマイナス0.011%、平均利回り格差がマイナス0.
012%。応札倍率は3.72倍。
    
    市場では「利回り格差の水準から判断して、しっかりした入札結果になった。応札倍
率も3倍台と高く、ショートカバー需要が厚めになったもよう」(国内証券)とみている
。
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.143  -0.132      0  12:49
 5年   -0.111  -0.102  -0.01  12:50
 10年   0.019   0.027  -0.01  12:47
 20年   0.532   0.541      0  12:50
 30年   0.812   0.823  -0.01  12:50
 40年    1.02   1.032  -0.01  12:50
 
   <12:42> 3カ月物TB落札金利が低下、海外勢の需要強まる

    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1423%、平均落札利回りはマイナス0.1463%
と前回(最高:マイナス0.1243%、平均:マイナス0.1275%)に比べて低下
した。応札倍率は5倍台と高水準となった。
    
    市場では「強い入札結果になった。海外勢の需要が膨らんでいるもよう」(国内金融
機関)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                          
       OFFER   BID     前日   時間
                       比     
 2年   -0.143  -0.132      0  12:38
 5年    -0.11  -0.102  -0.01  12:35
 10年   0.022    0.03  -0.01  12:38
 20年   0.536   0.546  0.001  12:30
 30年   0.814   0.825  -0.01  12:30
 40年   1.023   1.034  -0.01  12:39
 
    
    <11:06> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は横ばい0.030%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比6銭高の150円83銭と続伸で午前の取引を終え
た。前日の海外市場で、トランプ米大統領がメキシコ国境の壁建設予算確保のため、政府
閉鎖も辞さない構えを示したことを受けて、安全資産の米債が買われた流れを引き継いだ
。取引開始直後に一時150円84銭と中心限月の日中取引ベースで6月7日以来約2カ
月半ぶりの水準を付けたが、流動性入札(対象:残存5年超15.5年以下)を前に買い
進む動きは見られず、150円80銭台前半の狭いレンジで推移した。現物市場は底堅く
推移したが、入札を前に金利低下は限られた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
変わらずの0.030%。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.0
75%を中心に取引された。加重平均レートは、まとまった試し取りが観測された前日(
マイナス0.040%)に比べて低下する見通し。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。財
務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.13%前後と前回(マイナス0.1243%)に比べて小幅低下するとみられ
ている。
 TRADEWEB                                    
       OFFER   BID        前日比      時間
 2年   -0.143     -0.131      -0.003    10:41
 5年    -0.11     -0.101      -0.007    11:00
 10年   0.022       0.03      -0.006    11:02
 20年   0.536      0.545           0    11:00
 30年   0.814      0.825      -0.008    10:58
 40年   1.024      1.035      -0.007    11:00
 
    
    <10:33> 流動性供給入札を通告、ショートカバー需要で無難か
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以
下で、発行予定額5500億円。
    市場では、「良好な需給環境を背景にしたショートカバー需要で無難な結果になるの
ではないか。リスクオフ相場が長期化する可能性があり、潜在的に安全資産とされる国債
への需要は底堅い」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    国債先物はしっかり。中心限月9月限は朝方に150円84銭と6月7日以来、約2
カ月半ぶりの水準を付けた後も、150円80銭台前半の高値圏で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  10:
 年      3    31    03   31
 5   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年           01    07   33
 10  0.023  0.03  -0.0  10:
 年            1    05   32
 20  0.536  0.54  0.00  10:
 年            6     1   33
 30  0.813  0.82  -0.0  10:
 年            4    09   33
 40  1.023  1.03  -0.0  10:
 年            4    08   31
 
    
    <09:01> 国債先物が2カ月半ぶり高値、長期金利は横ばい0.030%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比6銭高の150円83銭と続伸で寄り付いた。
    前日の海外市場で、トランプ米大統領がメキシコ国境の壁建設予算確保のため、政府
閉鎖も辞さない構えを示したことを受けて、安全資産の米債が買われた流れを引き継いだ
。取引開始直後に一時150円84銭と中心限月の日中取引ベースで6月7日以来約2カ
月半ぶりの水準に上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.030
%を付けた。
    
    市場では「海外市場の流れを受けて、朝方は先物主導で買われたが、25日に予定さ
れる長期対象の日銀買い入れで減額されるとの思惑もくすぶる。リスクオフの流れで日銀
の出方は読みにくいが、上値を追う雰囲気になりにくい」(証券)との声が聞かれる。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  9:0
 年      1    29    01    1
 5   -0.10  -0.0  -0.0  8:5
 年      6    98    04    1
 10  0.023  0.03  -0.0  8:4
 年            1    05    6
 20  0.535  0.54  -0.0  8:5
 年            4    01    8
 30  0.817  0.82  -0.0  9:0
 年            7    06    1
 40  1.026  1.03  -0.0  9:0
 年            8    04    1
 
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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